Arbitrage quantitatif : le chemin des revenus stables dans le marché des cryptomonnaies
Dans les fluctuations du marché des cryptomonnaies, les stratégies d'arbitrage quantitatif gagnent en popularité chez les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur contrôle des risques. Récemment, deux experts en trading quantitatif ont partagé leurs perspectives approfondies sur cette stratégie.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, tirant des bénéfices des frais de financement payés par les détenteurs de contrats perpétuels. L'avantage principal de cette stratégie réside dans la réalisation d'une neutralité de marché grâce à la couverture entre le marché au comptant et les contrats, ce qui rend le portefeuille insensible aux fluctuations de prix.
Dans un marché haussier, le taux de financement est considérable, avec un rendement annualisé pouvant atteindre 20%-30%; même dans un marché baissier, il est possible de maintenir un retour stable de 8%-10%. Pour garantir une stabilité à long terme, l'équipe de quantification utilise un compte de marge unifié pour intégrer la gestion des fonds et optimise la configuration des monnaies grâce à un mécanisme de rotation dynamique.
Face aux risques potentiels, tels que l'élargissement soudain des écarts de prix ou un taux de financement négatif, les experts soulignent l'importance de mesures strictes de contrôle des risques. Cela inclut l'ajustement opportun des positions en fonction des données de retrait et la mise en place d'un mécanisme de stop-loss, comme l'ajustement de la stratégie si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de cryptomonnaies, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de pièces avec l'Arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Dans la pratique, prenons l'exemple de 1 million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de spot, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, l'effet de levier étant généralement limité à deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie considérablement le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Même dans des conditions de marché extrêmes, comme la forte volatilité de mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent toujours contrôler efficacement les risques grâce à des mesures telles que la diversification des positions et l'ajustement dynamique des portefeuilles. Les experts soulignent que la capacité d'alerte rapide et de réponse rapide des systèmes techniques est essentielle pour faire face aux événements inattendus du marché.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif sont considérées comme une version améliorée des outils traditionnels de gestion de trésorerie, offrant des rendements plus élevés et des risques plus faibles. Elles conviennent particulièrement aux investisseurs se transformant à partir de fonds obligataires ou de fonds monétaires, permettant d'obtenir un renforcement des rendements dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
6
Partager
Commentaire
0/400
AirdropHunterWang
· Il y a 17h
C'est à peu près ça, juste un petit bénéfice.
Voir l'originalRépondre0
OPsychology
· Il y a 17h
Les gains sont corrects, mais c'est trop fatigant.
Voir l'originalRépondre0
AirdropHarvester
· Il y a 17h
Marché baissier 8 points ? C'est vraiment si intéressant ?
Arbitrage quantitatif : outil de revenu stable dans le marché des cryptomonnaies
Arbitrage quantitatif : le chemin des revenus stables dans le marché des cryptomonnaies
Dans les fluctuations du marché des cryptomonnaies, les stratégies d'arbitrage quantitatif gagnent en popularité chez les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur contrôle des risques. Récemment, deux experts en trading quantitatif ont partagé leurs perspectives approfondies sur cette stratégie.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, tirant des bénéfices des frais de financement payés par les détenteurs de contrats perpétuels. L'avantage principal de cette stratégie réside dans la réalisation d'une neutralité de marché grâce à la couverture entre le marché au comptant et les contrats, ce qui rend le portefeuille insensible aux fluctuations de prix.
Dans un marché haussier, le taux de financement est considérable, avec un rendement annualisé pouvant atteindre 20%-30%; même dans un marché baissier, il est possible de maintenir un retour stable de 8%-10%. Pour garantir une stabilité à long terme, l'équipe de quantification utilise un compte de marge unifié pour intégrer la gestion des fonds et optimise la configuration des monnaies grâce à un mécanisme de rotation dynamique.
Face aux risques potentiels, tels que l'élargissement soudain des écarts de prix ou un taux de financement négatif, les experts soulignent l'importance de mesures strictes de contrôle des risques. Cela inclut l'ajustement opportun des positions en fonction des données de retrait et la mise en place d'un mécanisme de stop-loss, comme l'ajustement de la stratégie si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de cryptomonnaies, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de pièces avec l'Arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Dans la pratique, prenons l'exemple de 1 million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de spot, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, l'effet de levier étant généralement limité à deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie considérablement le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Même dans des conditions de marché extrêmes, comme la forte volatilité de mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent toujours contrôler efficacement les risques grâce à des mesures telles que la diversification des positions et l'ajustement dynamique des portefeuilles. Les experts soulignent que la capacité d'alerte rapide et de réponse rapide des systèmes techniques est essentielle pour faire face aux événements inattendus du marché.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif sont considérées comme une version améliorée des outils traditionnels de gestion de trésorerie, offrant des rendements plus élevés et des risques plus faibles. Elles conviennent particulièrement aux investisseurs se transformant à partir de fonds obligataires ou de fonds monétaires, permettant d'obtenir un renforcement des rendements dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.