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L'indice de volatilité du Bitcoin et le coefficient de corrélation sur 90 jours avec le VIX du S&P 500 atteignent un niveau record.
PANews 24 juillet, selon CoinDesk, les données montrent que l'indice de volatilité implicite de Bitcoin sur 30 jours (BVIV/DVOL) a atteint un record historique avec un coefficient de correlation de 0,88 avec l'indice de volatilité du S&P 500 (VIX), montrant que la liaison entre le marché des cryptoactifs et la volatilité des actions américaines s'est considérablement renforcée. Actuellement, ce coefficient de corrélation reste à un niveau élevé de 0,75.
Les analystes soulignent que ce phénomène reflète le fait que les institutions de Wall Street dominent ce cycle du marché des cryptoactifs. Markus Thielen, fondateur de 10x Research, indique que les investisseurs institutionnels compressent la volatilité en vendant massivement des options d'achat, ce qui entraîne une influence croissante de l'appétit pour le risque du marché traditionnel sur l'évolution des prix du Bitcoin. Depuis le début de l'année, l'indice BVIV est passé de 67 % à 42 %, tandis que le prix du Bitcoin a augmenté de 26 % sur la même période, rompant ainsi la tendance historique de fluctuation conjointe des deux.
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