Gate 現貨網格基礎概況解析

1、簡介

Gate 現貨網格是一種自動化的量化交易策略，核心理念是在預設的價格區間內劃分多個「網格」，於每個網格分別設置買單與賣單，透過市場價格的波動進行「低買高賣」，實現價差收益。本策略無需預測市場大趨勢，主要是運用市場震盪獲利。

由定義可知，現貨網格的主要特色為：

自動化網格委託單策略：用戶可設定價格範圍（最高價／最低價）並劃分多個網格，當幣價於區間內震盪時，系統自動於底部下買單、頂部下賣單，利潤來自於低買高賣的價差。

無須盯盤：啟動後，即使價格多次波動，系統 24 小時自動執行交易，有效降低人為情緒的干擾。

風險分散：將資金分散配置在多個價格點，降低資金集中於單一價格位置所帶來的風險。

例如：

• 設定 BTC 價格區間為 $80,000–$130,000，劃分為 50 個等差網格，每格價差 $1,000。
• 當價格自 $100,000 跌至 $99,000 時自動買入，回彈至 $100,000 賣出，賺取價差。

2、適合的行情類型：以震盪市為核心

現貨網格的收益依賴於價格波動而非趨勢方向，因此需特定行情適應性：

數據佐證：加密貨幣市場約有 80% 的時間處於震盪狀態，為網格交易帶來天然機會。

3、適合的投資者類型

3.1 新手投資者

• 優勢：Gate 的 AI 參數推薦及「一鍵複製交易」功能大幅降低入門門檻，無需進行複雜分析。
• 建議：建議可選擇主流幣種（如 BTC/USDT、ETH/USDT），流動性高且波動適中，盡量避開小幣種突發性風險。

3.2 量化交易者

• 優勢：支援 API 串接與歷史資料下載（如交易深度、K 線圖等），便於回測與優化。
• 案例：利用 ATR（平均真實波幅）計算波動率，例如 BTC 每小時波動 1%，單次價差交易在扣除手續費後，收益約為 0.35%。

3.3 中長期配置型投資者

• 熊市累積資產：啟用累積資產模式，將網格利潤自動轉為代幣，累積低價籌碼。
• 資產對沖：在 ETH/BTC 交易對執行網格策略，可以對沖單一幣種風險，捕捉相對價值波動。

3.4 波動率獵手

• 策略：篩選波動率高的幣種（如 ATR＞5%），透過密集網格提升價差交易次數。
• 風險提醒：須注意小幣種流動性不足，可能導致成交失敗。此外，亦有閃崩或強制平倉的風險。