Kuantitatif Arbitraj: Kripto piyasasında istikrarlı gelir yolu
Şifreleme para piyasasındaki dalgalanmalar arasında, kuantum arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrolü nedeniyle yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmektedir. Yakın zamanda, iki deneyimli kuantum ticaret uzmanı bu stratejiye dair derinlemesine görüşlerini paylaştı.
Kuantitatif Arbitrajın temel mantığı, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Yatırımcılar, spot alım yaparak ve aynı anda sürekli sözleşmelerde açığa satış yaparak, sürekli sözleşme sahipleri tarafından ödenen finansman oranından gelir elde ederler. Bu stratejinin ana avantajı, spot ve sözleşmelerin hedge edilmesi yoluyla piyasa tarafsızlığını sağlamasıdır; böylece portföy, fiyat dalgalanmalarından etkilenmez.
Boğa piyasasında, fon maliyet oranı dikkate değer, yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir; ayı piyasasında bile %8-%10'luk istikrarlı bir getiri sürdürülebilir. Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, nicel ekip birleşik teminat hesabı kullanarak fon yönetimini entegre eder ve dinamik döngü mekanizması ile kripto varlık dağılımını optimize eder.
Potansiyel risklerle, örneğin fiyat farkının aniden açılması veya fon maliyet oranının negatif hale gelmesi karşısında, uzmanlar sıkı risk kontrol önlemlerinin altını çizdi. Bu, geri çekilme verilerine dayanarak zamanında pozisyon ayarlamayı ve negatif olması durumunda, örneğin ardışık 5 gün boyunca fon maliyet oranı negatifse, stratejiyi ayarlamayı içerir.
Doğrudan şifreleme varlıklarına sahip olmaya kıyasla, kuantum arbitrajı düşük riskli, istikrarlı getiri sunan bir seçenek sağlar, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Uzmanlar, kazanç artırımı ve risk dağılımı sağlamak için varlık tutmayı kuantum arbitrajı ile birleştirmeyi önermektedir.
Gerçek uygulamada, 1 milyon dolar örneğiyle, 2 milyon dolarlık spot alım yapmak için kullanılabilir, aynı zamanda eşdeğer perpetual sözleşmeyi açığa satmak mümkündür, kaldıraç genellikle iki katla sınırlıdır. Birleştirilmiş teminat hesabının kullanımı işlemleri büyük ölçüde basitleştirir ve verimliliği artırır.
Aşırı piyasa koşullarında, örneğin 2020 Mart ayındaki büyük dalgalanmalar, niceliksel Arbitraj stratejileri hala pozisyonları dağıtarak, dinamik olarak pozisyon değiştirerek ve diğer önlemlerle riski etkili bir şekilde kontrol edebilir. Uzmanlar, teknik sistemlerin zamanında alarm verme ve hızlı yanıt verme yeteneklerinin piyasa ani olaylarına yanıt verirken kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Genel olarak, kuantum arbitraj stratejileri geleneksel nakit yönetim araçlarının bir yükseltmesi olarak görülmektedir ve daha yüksek getiriler ve daha düşük riskler sunmaktadır. Özellikle tahvil veya para fonlarından dönüş yapan yatırımcılar için uygundur ve mevcut düşük faiz ortamında belirgin bir getiri artırımı sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
6
Share
Comment
0/400
AirdropHunterWang
· 17h ago
Öyle işte, biraz kazanç.
View OriginalReply0
OPsychology
· 17h ago
Kazanç fena değil, ama çok uğraştırıyor.
View OriginalReply0
AirdropHarvester
· 17h ago
Ayı Piyasası 8 nokta? Gerçekten bu kadar cazip mi?
Kuantum Arbitraj: Şifreleme piyasasında istikrarlı gelir aracı
Kuantitatif Arbitraj: Kripto piyasasında istikrarlı gelir yolu
Şifreleme para piyasasındaki dalgalanmalar arasında, kuantum arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrolü nedeniyle yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmektedir. Yakın zamanda, iki deneyimli kuantum ticaret uzmanı bu stratejiye dair derinlemesine görüşlerini paylaştı.
Kuantitatif Arbitrajın temel mantığı, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Yatırımcılar, spot alım yaparak ve aynı anda sürekli sözleşmelerde açığa satış yaparak, sürekli sözleşme sahipleri tarafından ödenen finansman oranından gelir elde ederler. Bu stratejinin ana avantajı, spot ve sözleşmelerin hedge edilmesi yoluyla piyasa tarafsızlığını sağlamasıdır; böylece portföy, fiyat dalgalanmalarından etkilenmez.
Boğa piyasasında, fon maliyet oranı dikkate değer, yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir; ayı piyasasında bile %8-%10'luk istikrarlı bir getiri sürdürülebilir. Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, nicel ekip birleşik teminat hesabı kullanarak fon yönetimini entegre eder ve dinamik döngü mekanizması ile kripto varlık dağılımını optimize eder.
Potansiyel risklerle, örneğin fiyat farkının aniden açılması veya fon maliyet oranının negatif hale gelmesi karşısında, uzmanlar sıkı risk kontrol önlemlerinin altını çizdi. Bu, geri çekilme verilerine dayanarak zamanında pozisyon ayarlamayı ve negatif olması durumunda, örneğin ardışık 5 gün boyunca fon maliyet oranı negatifse, stratejiyi ayarlamayı içerir.
Doğrudan şifreleme varlıklarına sahip olmaya kıyasla, kuantum arbitrajı düşük riskli, istikrarlı getiri sunan bir seçenek sağlar, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Uzmanlar, kazanç artırımı ve risk dağılımı sağlamak için varlık tutmayı kuantum arbitrajı ile birleştirmeyi önermektedir.
Gerçek uygulamada, 1 milyon dolar örneğiyle, 2 milyon dolarlık spot alım yapmak için kullanılabilir, aynı zamanda eşdeğer perpetual sözleşmeyi açığa satmak mümkündür, kaldıraç genellikle iki katla sınırlıdır. Birleştirilmiş teminat hesabının kullanımı işlemleri büyük ölçüde basitleştirir ve verimliliği artırır.
Aşırı piyasa koşullarında, örneğin 2020 Mart ayındaki büyük dalgalanmalar, niceliksel Arbitraj stratejileri hala pozisyonları dağıtarak, dinamik olarak pozisyon değiştirerek ve diğer önlemlerle riski etkili bir şekilde kontrol edebilir. Uzmanlar, teknik sistemlerin zamanında alarm verme ve hızlı yanıt verme yeteneklerinin piyasa ani olaylarına yanıt verirken kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Genel olarak, kuantum arbitraj stratejileri geleneksel nakit yönetim araçlarının bir yükseltmesi olarak görülmektedir ve daha yüksek getiriler ve daha düşük riskler sunmaktadır. Özellikle tahvil veya para fonlarından dönüş yapan yatırımcılar için uygundur ve mevcut düşük faiz ortamında belirgin bir getiri artırımı sağlanabilir.