Квантовый арбитраж: путь стабильного дохода на крипторынке
В колебаниях крипторынка стратегии количественного арбитража постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов благодаря своей стабильности и контролю рисков. На днях два опытных эксперта по количественной торговле поделились своими глубокими взглядами на эту стратегию.
Основная логика количественного арбитража заключается в том, чтобы извлекать прибыль из ценового разрыва между спотовым рынком и бессрочными контрактами. Инвесторы покупают спотовые активы и одновременно продают бессрочные контракты, получая доход от финансирования, выплачиваемого держателями бессрочных контрактов. Основное преимущество этой стратегии заключается в том, что она обеспечивает нейтральность на рынке за счет хеджирования спотовых и контрактных позиций, что делает портфель нечувствительным к колебаниям цен.
В бычьем рынке ставка финансирования значительная, годовая доходность может достигать 20%-30%; даже в медвежьем рынке можно поддерживать стабильный доход в 8%-10%. Для обеспечения долгосрочной стабильности команда по количественному анализу использует единый маржинальный счет для интеграции управления капиталом и оптимизирует распределение монет через динамический механизм ротации.
С учетом потенциальных рисков, таких как резкое увеличение ценового расхождения или отрицательная ставка финансирования, эксперты подчеркивают необходимость строгих мер контроля рисков. Это включает в себя своевременную корректировку позиций на основе данных о откатах, а также установление механизма стоп-лосса, например, если ставка финансирования будет отрицательной в течение 5 дней подряд, то следует скорректировать стратегию.
По сравнению с прямым владением шифрованными валютами, количественный арбитраж предлагает вариант с низким риском и стабильной доходностью, что особенно подходит для инвесторов, испытывающих страх перед риском. Эксперты рекомендуют сочетать держание валюты с количественным арбитражем для увеличения доходности и диверсификации рисков.
В практическом применении, например, с 1 миллионом долларов можно купить спот на 2 миллиона долларов, одновременно сделав шорт на эквивалентный бессрочный контракт, с плечом, обычно не превышающим два. Использование единого маржинального счета значительно упрощает процесс операций и повышает эффективность.
Даже в экстремальных рыночных условиях, таких как значительная волатильность в марте 2020 года, стратегии количественного арбитража все еще могут эффективно контролировать риски за счет диверсификации позиций и динамической корректировки портфеля. Эксперты подчеркивают, что своевременное оповещение и быстрая реакция технической системы имеют решающее значение при реагировании на внезапные рыночные события.
В общем, стратегии количественного арбитража рассматриваются как усовершенствованная версия традиционных инструментов управления наличностью, предлагая более высокую доходность и меньший риск. Они особенно подходят для инвесторов, переходящих с облигаций или фондов денежного рынка, позволяя значительно увеличить доходность в условиях низких процентных ставок.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunterWang
· 17ч назад
Так себе, всего лишь небольшая прибыль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 17ч назад
Прибыль неплохая, только слишком много суеты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 17ч назад
Медвежий рынок 8 пунктов? Это действительно так привлекательно?
Квантовый арбитраж: инструмент стабильного дохода на крипторынке
Квантовый арбитраж: путь стабильного дохода на крипторынке
В колебаниях крипторынка стратегии количественного арбитража постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов благодаря своей стабильности и контролю рисков. На днях два опытных эксперта по количественной торговле поделились своими глубокими взглядами на эту стратегию.
Основная логика количественного арбитража заключается в том, чтобы извлекать прибыль из ценового разрыва между спотовым рынком и бессрочными контрактами. Инвесторы покупают спотовые активы и одновременно продают бессрочные контракты, получая доход от финансирования, выплачиваемого держателями бессрочных контрактов. Основное преимущество этой стратегии заключается в том, что она обеспечивает нейтральность на рынке за счет хеджирования спотовых и контрактных позиций, что делает портфель нечувствительным к колебаниям цен.
В бычьем рынке ставка финансирования значительная, годовая доходность может достигать 20%-30%; даже в медвежьем рынке можно поддерживать стабильный доход в 8%-10%. Для обеспечения долгосрочной стабильности команда по количественному анализу использует единый маржинальный счет для интеграции управления капиталом и оптимизирует распределение монет через динамический механизм ротации.
С учетом потенциальных рисков, таких как резкое увеличение ценового расхождения или отрицательная ставка финансирования, эксперты подчеркивают необходимость строгих мер контроля рисков. Это включает в себя своевременную корректировку позиций на основе данных о откатах, а также установление механизма стоп-лосса, например, если ставка финансирования будет отрицательной в течение 5 дней подряд, то следует скорректировать стратегию.
По сравнению с прямым владением шифрованными валютами, количественный арбитраж предлагает вариант с низким риском и стабильной доходностью, что особенно подходит для инвесторов, испытывающих страх перед риском. Эксперты рекомендуют сочетать держание валюты с количественным арбитражем для увеличения доходности и диверсификации рисков.
В практическом применении, например, с 1 миллионом долларов можно купить спот на 2 миллиона долларов, одновременно сделав шорт на эквивалентный бессрочный контракт, с плечом, обычно не превышающим два. Использование единого маржинального счета значительно упрощает процесс операций и повышает эффективность.
Даже в экстремальных рыночных условиях, таких как значительная волатильность в марте 2020 года, стратегии количественного арбитража все еще могут эффективно контролировать риски за счет диверсификации позиций и динамической корректировки портфеля. Эксперты подчеркивают, что своевременное оповещение и быстрая реакция технической системы имеют решающее значение при реагировании на внезапные рыночные события.
В общем, стратегии количественного арбитража рассматриваются как усовершенствованная версия традиционных инструментов управления наличностью, предлагая более высокую доходность и меньший риск. Они особенно подходят для инвесторов, переходящих с облигаций или фондов денежного рынка, позволяя значительно увеличить доходность в условиях низких процентных ставок.