Arbitragem: o caminho para rendimentos estáveis no mercado de criptomoedas
Na oscilação do mercado de criptomoedas, as estratégias de Arbitragem quantitativa estão se tornando gradualmente a escolha preferida dos investidores devido à sua estabilidade e controle de risco. Recentemente, dois especialistas em negociação quantitativa compartilharam seus insights profundos sobre essa estratégia.
A lógica central da arbitragem quantitativa é lucrar com a diferença de preços entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram à vista e ao mesmo tempo fazem short em contratos perpétuos, obtendo rendimentos da taxa de financiamento paga pelos detentores de contratos perpétuos. A principal vantagem desta estratégia é que, ao realizar a cobertura entre o mercado à vista e os contratos, se alcança uma neutralidade de mercado, tornando a carteira imune às flutuações de preço.
Em um mercado em alta, a taxa de financiamento é considerável, com um retorno anual que pode chegar a 20%-30%; mesmo em um mercado em baixa, ainda é possível manter um retorno estável de 8%-10%. Para garantir a estabilidade a longo prazo, a equipe de quantificação utiliza uma conta de margem unificada para integrar a gestão de fundos e otimiza a alocação de moedas através de um mecanismo de rotação dinâmica.
Perante riscos potenciais, como um alargamento repentino da diferença de preços ou uma taxa de financiamento negativa, os especialistas enfatizaram a necessidade de medidas rigorosas de controlo de risco. Isto inclui ajustar as posições em tempo útil com base nos dados de recuo, bem como definir mecanismos de stop loss, como ajustar a estratégia se a taxa de financiamento for negativa durante 5 dias consecutivos.
Comparado a manter diretamente criptomoedas, a arbitragem quantitativa oferece uma opção de baixo risco e retornos estáveis, especialmente adequada para investidores avessos ao risco. Especialistas sugerem combinar a posse de moedas com arbitragem quantitativa para aumentar os ganhos e diversificar o risco.
Na prática, por exemplo, com 1.000.000 de dólares, pode-se usar para comprar 2.000.000 de dólares em spot, ao mesmo tempo em que se faz short de contratos perpétuos equivalentes, com a alavancagem geralmente controlada dentro de duas vezes. O uso de uma conta de margem unificada simplifica significativamente o processo operacional e aumenta a eficiência.
Mesmo em ambientes de mercado extremos, como a grande volatilidade de março de 2020, as estratégias de arbitragem quantitativa conseguem controlar eficazmente o risco através da diversificação de posições e ajustes dinâmicos. Os especialistas enfatizam que a capacidade de alerta e resposta rápida dos sistemas técnicos é crucial para lidar com eventos inesperados no mercado.
De modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa são vistas como uma versão aprimorada das ferramentas tradicionais de gestão de caixa, oferecendo maiores rendimentos e menor risco. Elas são especialmente adequadas para investidores que estão fazendo a transição de fundos de obrigações ou de dinheiro, podendo proporcionar um aumento significativo de rendimento no atual ambiente de baixas taxas de juro.
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AirdropHunterWang
· 17h atrás
É só isso, um pequeno lucro apenas.
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OPsychology
· 17h atrás
Os ganhos estão razoáveis, mas é muito trabalhoso.
Arbitragem quantificada: uma ferramenta de rendimento estável no mercado de criptomoedas
Arbitragem: o caminho para rendimentos estáveis no mercado de criptomoedas
Na oscilação do mercado de criptomoedas, as estratégias de Arbitragem quantitativa estão se tornando gradualmente a escolha preferida dos investidores devido à sua estabilidade e controle de risco. Recentemente, dois especialistas em negociação quantitativa compartilharam seus insights profundos sobre essa estratégia.
A lógica central da arbitragem quantitativa é lucrar com a diferença de preços entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram à vista e ao mesmo tempo fazem short em contratos perpétuos, obtendo rendimentos da taxa de financiamento paga pelos detentores de contratos perpétuos. A principal vantagem desta estratégia é que, ao realizar a cobertura entre o mercado à vista e os contratos, se alcança uma neutralidade de mercado, tornando a carteira imune às flutuações de preço.
Em um mercado em alta, a taxa de financiamento é considerável, com um retorno anual que pode chegar a 20%-30%; mesmo em um mercado em baixa, ainda é possível manter um retorno estável de 8%-10%. Para garantir a estabilidade a longo prazo, a equipe de quantificação utiliza uma conta de margem unificada para integrar a gestão de fundos e otimiza a alocação de moedas através de um mecanismo de rotação dinâmica.
Perante riscos potenciais, como um alargamento repentino da diferença de preços ou uma taxa de financiamento negativa, os especialistas enfatizaram a necessidade de medidas rigorosas de controlo de risco. Isto inclui ajustar as posições em tempo útil com base nos dados de recuo, bem como definir mecanismos de stop loss, como ajustar a estratégia se a taxa de financiamento for negativa durante 5 dias consecutivos.
Comparado a manter diretamente criptomoedas, a arbitragem quantitativa oferece uma opção de baixo risco e retornos estáveis, especialmente adequada para investidores avessos ao risco. Especialistas sugerem combinar a posse de moedas com arbitragem quantitativa para aumentar os ganhos e diversificar o risco.
Na prática, por exemplo, com 1.000.000 de dólares, pode-se usar para comprar 2.000.000 de dólares em spot, ao mesmo tempo em que se faz short de contratos perpétuos equivalentes, com a alavancagem geralmente controlada dentro de duas vezes. O uso de uma conta de margem unificada simplifica significativamente o processo operacional e aumenta a eficiência.
Mesmo em ambientes de mercado extremos, como a grande volatilidade de março de 2020, as estratégias de arbitragem quantitativa conseguem controlar eficazmente o risco através da diversificação de posições e ajustes dinâmicos. Os especialistas enfatizam que a capacidade de alerta e resposta rápida dos sistemas técnicos é crucial para lidar com eventos inesperados no mercado.
De modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa são vistas como uma versão aprimorada das ferramentas tradicionais de gestão de caixa, oferecendo maiores rendimentos e menor risco. Elas são especialmente adequadas para investidores que estão fazendo a transição de fundos de obrigações ou de dinheiro, podendo proporcionar um aumento significativo de rendimento no atual ambiente de baixas taxas de juro.