Les prix du bitcoin dépasseront 190 000 $ en 2025
Dans la stratégie à long terme, nous creusons profondément dans les facteurs clés qui affectent le prix du Bitcoin. En calculant précisément la corrélation de ces facteurs avec le prix du Bitcoin, nous constatons qu’ils sont étroitement liés à la valeur du Bitcoin. Afin de prédire plus efficacement le prix raisonnable du Bitcoin, nous avons construit un modèle de prédiction, basé sur l’expérience historique, déterminé la valeur limite de l’écart de prix, et calculé les limites supérieure et inférieure du prix, en observant le prix du Bitcoin et les limites supérieure et inférieure du prix peut guider la transaction, et sur la base des données actuelles, calculer la limite supérieure du prix du Bitcoin en 2025. Les simulations historiques prouvent que les résultats de prédiction du modèle sont en bon accord avec le prix réel, ce qui prouve pleinement sa fiabilité dans la prédiction des fluctuations de prix.
Comme l’a dit Alan Greenspan : « Lorsque l’avenir est imprévisible et incertain, les gens choisissent souvent de stagner, d’éviter les risques ou même d’abandonner leurs plans initiaux. » « Les prédictions pour Bitcoin sont difficiles, mais nous avons fait les premiers pas vers l’exploration.
Répertoire:
Étape 1 : Identifier les facteurs qui ont le plus grand impact sur le prix du Bitcoin
Étape 2 : Construire un modèle de prévision du prix du Bitcoin
Étape 3 : Recherchez des indicateurs d’alerte précoce pour les creux du marché baissier et les sommets du marché haussier
Étape 4 : Prédire le plafonnement du prix du Bitcoin en 2025
Étape 5 : Vérifiez les performances de l’indicateur d’alerte Bitcoin
Étape 1 : Identifier les facteurs qui ont le plus grand impact sur le prix du Bitcoin
Coefficient de corrélation : un concept mathématique pour mesurer l’impact
Afin de prédire le mouvement des prix du Bitcoin, nous devons approfondir les facteurs qui ont le plus grand impact sur le prix du Bitcoin. Ces facteurs ou variables peuvent être exprimés mathématiquement ou statistiquement sous forme de coefficients de corrélation. Le coefficient de corrélation est une mesure du degré de corrélation entre deux variables, avec une valeur comprise entre -1 et 1. Une valeur de 1 indique que les deux variables sont complètement corrélées positivement, et une valeur de -1 indique que les deux variables sont complètement corrélées négativement.
Dans le cas des prix du maïs et du porc, une augmentation du prix du maïs entraîne généralement une augmentation correspondante du prix du porc, car le maïs est la principale source d’aliments pour l’élevage porcin. Dans ce cas, le coefficient de corrélation entre les prix du maïs et ceux du porc est d’environ 0,3. Cela signifie que le maïs est un facteur qui influe sur le prix du porc. Par exemple, si les performances d’un tireur s’améliorent et que les performances d’un autre tireur diminuent en raison d’un stress psychologique accru, nous pouvons dire que le premier est un facteur affectant les performances du second.
Par conséquent, afin de déterminer les facteurs qui ont le plus grand impact sur le prix du Bitcoin, nous devons trouver le facteur ayant le plus grand coefficient de corrélation avec le prix du Bitcoin. Si, grâce à l’analyse de corrélation du prix du Bitcoin et des données sur la chaîne, il est constaté qu’un certain facteur de données sur la chaîne a le plus grand coefficient de corrélation avec le prix du Bitcoin, alors ce facteur de données sur la chaîne peut être déterminé comme le facteur qui a le plus grand impact sur le prix du Bitcoin. Après calcul, nous avons constaté que le nombre de Bitcoin Bloc est l’un des facteurs qui 🔵 ont le plus d’impact sur le prix du Bitcoin. Il ressort clairement des données historiques que
🔵 Le Bitcoin Bloc est fondamentalement le même que la direction du prix Bitcoin. Grâce à l’analyse des données des dix dernières années, nous déduisons :
🔵 Le coefficient de corrélation journalier entre le Bitcoin Bloc et le prix Bitcoin est de 0,93.
Étape 2 : Construire un modèle de prévision du prix du Bitcoin
Modèle prédictif : quelle formule est utilisée pour prédire le prix du bitcoin ?
Parmi les différents modèles prédictifs, la fonction linéaire est le modèle préféré en raison de sa grande précision. Dans le cas d’un poids standard, l’image de la fonction linéaire est une ligne droite, c’est pourquoi nous avons choisi le modèle de fonction linéaire. Cependant, le prix de Bitcoin et sa taille de bloc augmentent extrêmement rapidement, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques d’une fonction linéaire. Par conséquent, afin de rendre les deux plus conformes aux caractéristiques des fonctions linéaires, nous effectuons d’abord une transformation logarithmique des deux. En regardant le graphique logarithmique du prix du Bitcoin et de la taille des blocs, nous pouvons voir qu’après la conversion logarithmique, les deux sont plus cohérents avec les caractéristiques des fonctions linéaires. Sur la base de cette caractéristique, nous avons choisi un modèle de régression linéaire pour construire un modèle prédictif.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la fluctuation réelle du chandelier rouge-vert autour de la 🟢 ligne bleu-vert prévue. Ces prédictions sont basées sur les facteurs fondamentaux de Bitcoin, qui sous-tendent la valeur de Bitcoin et reflètent sa juste valeur. Cette image coïncide avec la théorie de Marx de la « fluctuation des prix autour de la valeur » avancée dans Le Capital.
Étape 3 : Recherchez les indicateurs d’alerte précoce au bas du Bitcoin Marché baissier et en haut du Marché haussier
Indicateur d’alerte précoce : Comment savoir si le prix du Bitcoin a atteint le bas d’un marché baissier ou le sommet d’un marché haussier ?
En regardant le graphique de prévision logarithmique du prix du bitcoin ci-dessus, nous constatons qu’au bas du marché baissier, le prix réel a tendance à être inférieur aux prévisions, et au sommet du marché haussier, le prix réel dépasse les prévisions. Ce modèle montre que l’écart entre la valeur réelle et la valeur prédite peut être utilisé comme signal d’alerte précoce. 🟠 Lorsque la valeur de l’écart de prix du Bitcoin est faible, le graphique avec un fond vert montre que cela signifie généralement que nous sommes au bas du marché baissier ; à l’inverse, lorsque 🟠 la valeur de l’écart de prix du Bitcoin est élevée, le 🟩 🟥 graphique avec un fond rouge indique que nous sommes au sommet du marché haussier.
Cette loi a été vérifiée par six marchés haussiers et marchés baissiers, et la valeur de l’écart a un effet d’alerte précoce, qui peut être utilisé comme un indicateur de référence important pour juger de la tendance du marché.
Nous pouvons trouver des modèles en regardant le logarithme du prix du Bitcoin et le graphique de l’écart du prix du Bitcoin. Par exemple, le 25 août 2015, l’écart de prix du Bitcoin était à la valeur la plus basse de -1,11 ; le 17 décembre 2017, 🟠
🟠 L’écart de prix du bitcoin était à la valeur la plus élevée de 1,69 à ce moment-là ; le 16 mars 2020,
🟠 L’écart de prix du bitcoin était à la valeur la plus basse de -0,91 à ce moment-là ; le 13 mars 2021,
🟠 L’écart de prix du bitcoin était à la valeur la plus élevée de 1,1 à ce moment-là ; le 31 décembre 2022,
🟠 L’écart de prix du bitcoin était à la valeur la plus basse de -1 à ce moment-là.
Pour des raisons conservatrices, nous avons fixé la limite inférieure de l’écart de prix Bitcoin de l’indicateur d’avertissement à la plus grande des trois valeurs les plus basses de -0,9 et la limite supérieure à la plus petite des deux valeurs les plus élevées de 1.
Lorsque nous ajoutons les valeurs supérieure et inférieure de l’écart de prix Bitcoin au prix prédit, nous obtenons les limites supérieure et 🟤 inférieure du 🟠 prix. Vous pouvez guider intuitivement la transaction. Lorsque le prix du Bitcoin est inférieur au prix plancher, achetez. Vendez lorsque le prix du Bitcoin est supérieur au plafond de prix.
Étape 4 : Prédire le plafonnement du prix du Bitcoin en 2025
Le plafond de prix pour Bitcoin calculé sur la base des données du 25 février 2024 est de 194287 $, ce qui est la limite supérieure pour cette série de Marché haussier. Le pic du dernier marché haussier était de 68 664 $ le 9 novembre 2021, et le cycle du marché baissier est de 4 ans, donc le pic de prix de ce marché haussier devrait être en 2025, et le plafond de prix du Bitcoin dépassera 190 000 $. Le Bitcoin Prix de clôture au 25 février 2024 est de 51 729 $, ce qui devrait être multiplié par 2,7.
Étape 5 : Vérifiez les performances de l’indicateur d’alerte Bitcoin
Vérification de l’exactitude du modèle : Comment juger de l’exactitude du modèle de prix Bitcoin ?
La précision du modèle est exprimée par le coefficient de détermination R, qui reflète le degré d’appariement entre la valeur prédite et la valeur réelle. J’ai divisé toutes les données historiques du 18 août 2015 en deux groupes, avec les données du 18 août 2011 au 18 août 2015 comme données d’entraînement pour construire le modèle. Les résultats montrent que le coefficient de détermination R de la période d’apprentissage de 2011 à 2015 est aussi élevé que 0,81, ce qui indique que la précision du modèle est assez élevée. Comme vous pouvez le voir dans le graphique de prévision du journal des prix du Bitcoin dans le graphique ci-dessous, la valeur prévisionnelle ne s’écarte pas beaucoup de la valeur réelle, ce qui signifie que la plupart des valeurs prévisionnelles expliquent bien la valeur réelle.
Vérifier la fiabilité du modèle : Comment confirmer la fiabilité du modèle de prix Bitcoin lorsque de nouvelles données sont disponibles ?
La fiabilité du modèle est obtenue grâce à la validation du modèle. J’ai défini le dernier jour de la période d’apprentissage au 2 février 2024 en tant que « groupe de validation » et je l’ai utilisé comme données de validation pour vérifier la fiabilité du modèle. Cela signifie qu’une fois le modèle généré, s’il y a de nouvelles données, j’utilise ces nouvelles données avec le modèle pour faire des prédictions, puis j’évalue la précision du modèle. Si le coefficient de détermination lors de l’utilisation des données de validation est similaire à celui de l’entraînement précédent, et que les deux restent à un niveau élevé, alors nous pouvons considérer que le modèle est fiable. Le coefficient de certitude calculé à partir des données pendant la période de validation et des résultats de prédiction du modèle est aussi élevé que 0,83, ce qui est similaire aux 0,81 précédents, ce qui prouve encore la fiabilité du modèle.
Stratégie : Quand acheter ou vendre, quantité longue à choisir ?
Nous avons introduit la stratégie Bitcoin 5A. Cette stratégie nous oblige à générer des signaux de trading en fonction du seuil de l’indicateur d’alerte, à effectuer des simulations de trading et à compter les données de performance pour les évaluer. Dans la stratégie Bitcoin 5A, il y a trois paramètres clés : indicateur d’avertissement d’achat, jours de négociation par lots et indicateur d’avertissement de vente. Les jours de négociation de lots ont pour but de s’assurer qu’après l’émission du signal commercial, nous pouvons négocier par lots pour acheter à un prix inférieur, vendre à un prix plus élevé et Goutte le coût des chocs commerciaux.
Afin de trouver le seuil optimal de l’indicateur d’alerte et le nombre de jours de trading par lots, nous devons ajuster ces paramètres à plusieurs reprises et les backtester. Le backtesting est une méthode construite en examinant des données historiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre les mouvements du marché et les opportunités de trading.
Lorsque l’écart de prix de l’indicateur d’alerte précoce Bitcoin est inférieur à -0,9, c’est-à-dire lorsque le prix du Bitcoin est inférieur à la limite de prix inférieure, achetez. Lorsqu’il est supérieur à 1, c’est-à-dire lorsque le prix du Bitcoin est supérieur à la limite de prix, vendez. De plus, nous avons fixé le nombre de jours de trading par lots à 25 jours pour obtenir une stratégie d’achat et de vente moyenne. Dans les 25 jours, nous mettons l’argent total sur le marché de manière égale, en achetant une fois par jour, et en même temps, nous vendons également des positions au même rythme, une fois par jour.
L’ajustement des seuils : une étape clé pour optimiser votre stratégie de trading
Dans la recherche de meilleures performances, l’ajustement des seuils est une étape indispensable. Voici les ajustements recommandés du nombre de jours de négociation par lots et de la valeur seuil de l’indicateur d’avertissement :
- Jours de trading par lots : testez différents jours, par exemple 25 jours, pour voir comment cela affecte les performances globales.
- Seuils d’achat et de vente pour les indicateurs d’alerte précoce : Ajustez de manière exhaustive et itérative les seuils d’achat de -0,9 et les seuils de vente de 1 pour trouver la combinaison de seuils optimale.
Avec ce réglage fin, nous pourrions être en mesure de trouver un schéma d’optimisation avec un drawdown maximum plus faible (par exemple, 11%) et un rendement cumulatif plus élevé sur les transactions fermées une position (par exemple, 474x). La figure suivante est le graphique d’optimisation des transactions de backtest de la stratégie Bitcoin 5A, qui nous fournit un affichage visuel de l’ajustement et de l’optimisation de la stratégie.
De cette façon, nous pouvons mieux saisir les tendances du marché et les opportunités de trading, afin d’obtenir une stratégie de trading plus robuste et plus efficace.
Évaluation des performances : comment évaluer avec précision les résultats des backtesting historiques ?
Afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des résultats après des tests de stratégie exhaustifs, nous devons effectuer une évaluation détaillée des performances des résultats du backtest. Les principaux paramètres d’évaluation sont les suivants :
- Courbe des capitaux propres : Comme l’indique la ligne rouge rose, elle reflète visuellement la croissance des capitaux propres du compte. En examinant la courbe des actions, nous pouvons comprendre la performance globale et la rentabilité de la stratégie.
Les propriétés de base de cette stratégie sont les suivantes :
Fourchette de négociation : 2015-8-19—2024-2-18, fourchette de backtesting : 2011-8-18—2024-2-18
Fonds initiaux : 1000USD, taille de l’ordre : 1 contrat, pyramide : 50 ordres, taux de commission : 0,2%, Slippage : 20 marqueurs.
Dans le diagramme de vue d’ensemble du testeur de stratégie, nous obtenons également les données clés suivantes :
- Marge bénéficiaire nette des transactions de fermeture de position : jusqu’à 474x, dépassant de loin le benchmark, Bitcoin acheté et détenu 210x dans le profil de performance du testeur de stratégie.
- Nombre de transactions fermées une position et pourcentage de gains : 100 transactions sont toutes rentables, ce qui démontre la stabilité et la fiabilité de la stratégie.
- Drawdown / ratio gagnant-perdant : Le drawdown maximum n’est que de 11%, bien inférieur aux 78% de Bitcoin. Le facteur profit, c’est-à-dire le ratio victoires-pertes de 500, prouve une fois de plus la force de la stratégie.
Avec ces évaluations détaillées, nous pouvons clairement voir l’excellent équilibre entre le risque et le rendement de la stratégie Bitcoin 5A.
(Redirigé depuis TV-lilibtc)
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