Сигнали на основі шаблонів та математичні розрахунки, які з'являються на торговій діаграмі для використання в технічному аналізі, відомі як технічні індикатори. Ці сигнали формуються за допомогою даних про ціну, обсяг та відкритий інтерес до ціни активу. Технічні аналітики часто використовують теорії технічного аналізу спільно з індикаторами, щоб визначити прибуткові точки входу та виходу з угод.

Створений Джеймсом Веллсом Уайлдером індикатор Параболічний SAR є технічним індикатором, який використовує принципи технічного аналізу для керування трейдерами та інвесторами в прийнятті рішень. У цій статті ми обговорюємо всі нюанси індикатора Параболічний SAR та досліджуємо його використання на ринку криптовалют.

Що таке індикатор Параболічна SAR?

Також відома як система зупинки та реверсування, Параболічний САР є технічним індикатором, який працює для прогнозування руху ціни активу. Індикатор Параболічного САР часто застосовується разом з торговельною стратегією для прийняття рішень щодо прибуткових точок входу та виходу з торгівлі активами.

Уеллс Уайлдер, творець індексу відносної сили (RSI), також розробив індикатор параболічного SAR як універсальний технічний інструмент для використання на різних фінансових ринках, включаючи ринок криптовалют. На графіку торгівлі активами індикатор параболічного SAR виглядає як серія крапок, які вказують на бикові або ведмежі сигнали у цінових рухах активу. Однак індикатор виходить за межі виявлення тенденцій, щоб вказати найбільш прибуткові точки виходу та входу.

Як працює індикатор Параболічний SAR?

Параболічний SAR представлений на ринковій діаграмі як серія крапок, які рухаються нижче або вище цінової активності активу. Крапки служать механізмом для виділення сигналів на купівлю або продаж. Зазвичай, коли крапки PSAR знаходяться нижче ціни, але рухаються вгору, говорять, що цінова активність знаходиться в узбіччі. Коли фактори обернені, говорять, що є спадний тренд.

У стратегії торгівлі трендами та реверсами, включаючи PSAR, трейдери часто купують, коли крапки знаходяться нижче ціни та вказують вгору. Це відноситься до бикового тренду, і чим крутіше нахил крапок PSAR, тим сильніший тренд. Навпаки, трейдери продають, коли крапки з'являються вище ціни, рухаючись вниз. Це відомо як ведмежий тренд. Той самий правило, що регулює нахил у восходящому тренді, тут з'являється.

Індикатор Параболічний SAR є надійним технічним аналітичним індикатором, який найкраще застосовується на ринках з легко впізнаваними тенденціями. На бічному ринку (де ціна часто рухається вгору та вниз), рекомендована дія - зачекати, поки ринок прорветься в явному напрямку. Індикатор може видавати хибні сигнали під час бічного руху ринку, часто перетинаючи ціну. Незобов'язаний характер ринку призводить до багатьох екстремумів та обмежує надійність PSAR.

Джерело:FxLeaders

Розрахунок індикатора параболічного SAR

У світлі останніх технологічних досягнень ручний розрахунок індикатора Parabolic SAR став дещо застарілим. Торгові консолі на цифрових представленнях фінансових ринків часто мають функцію, яка автоматично розраховує більшість технічних індикаторів.

Тем не менше, формула для розрахунку SAR (точки зупинки та реверсу) є ключовою для розуміння технічного індикатора.

Існуючі ринкові дані надзвичайно важливі для розрахунку точок зупинки та обернення за допомогою Параболічного SAR. Часто трейдери використовуватимуть дані попереднього дня для розрахунку точок SAR на поточний день і так далі.

Перед обчисленням Параболічного САР поточного дня необхідні наступні дані:

• Попередня PSAR: Значення Параболічного SAR з попереднього тренду.
• Попередня екстремальна точка (EP): Це відноситься до найвищих і найнижчих точок, встановлених в тренді.
• Фактор прискорення (AF): Фактор прискорення починається з .02 і збільшується на .02 кожного разу, коли ціна активу досягає нової крайньої точки. Максимальне значення AF становить .20, незалежно від того, як довго триває висхідний тренд.

Де ціни на активи зростають, це називається восходящим трендом, а значення EP, яке використовується, є найвищою точкою тренду. Формула для обчислення параболічного SAR для восходящого тренду така:

Попередній PSAR + Попередній AF * (Попередній EP - Попередній PSAR)

У спадному тренді EP представляє найнижчу точку тренду, а формула така:

Попередній PSAR - Попередній AF * (Попередній PSAR - Попередній EP)

Переваги та недоліки індикатора Parabolic SAR

З моменту свого створення індикатор Parabolic SAR використовується трейдерами на різних фінансових ринках. Протягом років PSAR користувався популярністю завдяки здатності точно ідентифікувати ціновий тренд. В сильному тренді PSAR допомагає трейдерові слідкувати за рухами цін, надаючи сигнали виходу, коли є шанс на зворот ціни. Недавнє дослідження показало, що Parabolic SAR гарантував 80% прибутку в биковому тренді тривалістю понад п'ять років. Чи використовується самостійно, чи як частина більш широкої торгівельної стратегії, PSAR значно збільшує шанси інвестора помітити прибуткові точки купівлі та продажу.

Що стосується недоліків, відомо, що PSAR не має довіри в хаотичному ринку (де швидко знижуються та підвищуються ціни на активи). Коли на ринку відсутній чіткий тренд, точність тренду значно зменшується, часто надаючи неправильні сигнали, які можуть призвести до збитків. В такій ситуації загальна рекомендація полягає в тому, щоб спочатку визначити силу тренду за допомогою іншого індикатора, такого як рухомий середній, і тільки тоді торгувати в напрямку домінуючої угоди. Коли немає такого тренду, інвесторам радять уникати угод.

Впровадження Параболічного SAR в криптовалютну торгівлю

Криптовалютні ринки іноді несумісні з історичними методами технічного аналізу. Ринки відомі своєю волатильністю та тривалими тенденціями. Оскільки найбільшою перевагою PSAR є його ефективність при застосуванні до ринків з сильною тенденцією, PSAR та криптовалютні ринки йдуть поруч.

Однак найбільш поширеною рекомендацією для застосування PSAR у технічному аналізі криптовалютного трейдингу є включення його як частини більш широкої торгівельної стратегії. Торгівельну стратегію можна сформувати шляхом поєднання двох або більше технічних індикаторів або використання технічних засобів аналізу.

Поєднання ковзного середнього та PSAR

Середня рухома є одним з найдавніших та найефективніших показників технічного аналізу. Показник працює в основному для визначення напрямку ринку і в додаток для визначення реверсів цін. Середня рухома працює аналогічно до Параболічного SAR, що робить два показники майже ідеальними для торгової стратегії.

Згідно з останнім дослідженням, комбінуючи обидва показники створено рівень довіри 95%. Стоячи сам по собі, MA не зміг зробити конкуруючий результат.

В результаті трейдери почали поєднувати обидва показники, щоб додати ще один рівень впевненості. PSAR, який працює найкраще на трендових ринках, демонструє сигнали нижчої точності на бічних ринках. Очевидне рішення - ввести MA, так що сигнали на покупку PSAR підтверджуються лінією MA (під ціною), а сигнали на продаж підтверджуються, коли лінія MA піднімається вище цінової дії.

Торгівля ціновою динамікою з лініями тренду та індикатором Parabolic SAR

На дуже базовому рівні всі техніки торгівлі вимагають, щоб трейдери враховували наявні дані про ціни на ринку. Торгівля ціновою дією - це стратегія торгівлі, яка виконується шляхом аналізу цінової дії активу протягом певного часу. Ця техніка дозволяє трейдеру приймати обґрунтовані рішення, спочатку вивчаючи недавні та минулі рухи цін. Стратегія ґрунтується на принципах технічного аналізу та залежить від засобів технічного аналізу, таких як моделі свічок та лінії тренду. Лінії тренду відокремлені лінії, що відображаються на ринковій діаграмі, щоб визначити напрямок ціни активу. Їх проводять через найвищі максимуми або найнижчі мінімуми, щоб показати панівну дію цін.

У деяких випадках намалювати лінію тренду складно, оскільки виявлення вищих мінімумів може бути дещо складним. Ось де з'являються крапки SAR параболічного SAR. Крапки PSAR слідують за ціновою дією, іноді опускаючись нижче або вище від свічкових графіків. Лінія тренду може бути сформована, приєднуючи прогресивні крапки SAR, які опускаються нижче цінової дії.

Висновок

Беручи до уваги його походження в 1970-х роках, Параболічний SAR досі широко використовується сьогодні. Його можна застосувати до багатьох сучасних варіантів інвестування, включаючи ринки Форекс, товарів, акцій та криптовалют.

Проте жоден інструмент аналізу ринку не може гарантувати повну точність. Перед застосуванням Параболічного САР або будь-якої іншої стратегії інвесторам слід переконатися, що вони розуміють фінансові ринки та технічний аналіз. Також їм слід мати належні стратегії торгівлі та управління ризиками, щоб пом'якшити ризики, які не можна уникнути.

Джерела даних

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/uk/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=Параболический%20SAR%20є%20індикатором%20тренду,%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96%20(RSI))

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/