O oscilador estocástico é um indicador técnico utilizado na análise técnica para determinar a direção e o fim de uma tendência. O oscilador estocástico utiliza uma abordagem matemática para calcular dados de preço históricos, volume e outras informações relevantes para prever a direção de um ativo. Principalmente, o oscilador estocástico é utilizado para determinar o momentum de um ativo.

O oscilador estocástico é um dos indicadores menos conhecidos para os traders de Criptomoedas, Ações e Forex. Apesar do seu menor grau de proeminência, pode ajudar os traders a prever movimentos de mercado num grau razoável.

Compreender o Oscilador Estocástico

Como o nome sugere, o oscilador estocástico é classificado como um Oscilador. No comércio, os osciladores são indicadores técnicos usados para determinar quando um ativo está sobrevendido ou sobrecomprado, embora em uma base de curto prazo e dependendo do prazo usado.

O oscilador cria uma faixa ou tira que se move ao longo de dois níveis de preço para atingir isso. Esses níveis de preço também funcionam como suporte e resistência ou níveis de limiar. Os analistas técnicos usam estocásticos para encontrar oportunidades de compra e venda, considerando o momentum do ativo.

Os traders usam o oscilador estocástico para determinar o momentum de um ativo antes que o movimento de preço real ocorra. Para os traders, estar ciente desse momentum antecipadamente é benéfico para que possam identificar possíveis reversões de tendência e, por sua vez, aproveitar oportunidades. Em outras palavras, o oscilador estocástico atua como um indicador líder que aponta para um movimento em uma direção antes que ocorra no gráfico.

O oscilador estocástico cria uma banda ou faixa ao longo de dois níveis de preço, o que indica quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O ativo é considerado sobrecomprado quando o valor do indicador se move em direção ao nível de preço superior. O ativo é considerado sobrevendido quando se move em direção ao nível de preço inferior.

Como funciona o Oscilador Estocástico?

O oscilador estocástico deriva a gama de preços ou campo percentual de um ativo calculando a diferença entre o preço de fecho recente e os preços máximo e mínimo ao longo de um período escolhido pelo trader. O valor do oscilador fornece leituras que variam de 0 a 100 e é multiplicado por 100 para obter uma percentagem que dá uma visão sobre o momentum do ativo. O período predefinido pelo oscilador estocástico é 14, semelhante ao índice de força relativa.

O oscilador estocástico tem duas linhas delimitadas por intervalo: %K e %D. Por padrão, o período %K é definido como 5, o período %D é definido como 3 e a desaceleração é definida como 3. A configuração padrão é mostrada no MetaTrader 5 abaixo:

Origem: MetaTrader 5

A linha %K define a gama de preços ao comparar o máximo e o mínimo de um ativo dentro de um n _period (onde _nrefere-se a um período específico escolhido pelo trader. Por padrão, o indicador define isso como 14). %D é simplesmente uma média móvel da linha %K. %K é considerada a linha rápida, enquanto %D é considerada a linha lenta.

Matematicamente, a fórmula para calcular o oscilador estocástico é %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C é o preço de fecho atual.
• L14 é o ponto mais baixo que o preço atingiu dentro do último período individual de 14 dias (o período de 14 é definido com base no período de tempo em que o indicador é aplicado, por exemplo, semanal, diário ou por hora. Em um gráfico horário, lê-se ao longo das últimas 14 sessões de negociação em horas).
• H14 refere-se ao preço mais alto atingido no último período individual de 14 dias. O gráfico abaixo ilustra como o oscilador estocástico mostra o momentum de um ativo nas últimas 14 sessões de negociação num gráfico de 1 hora.

Origem: MetaTrader 5

No gráfico acima, a linha %K é representada pela linha verde e a linha %D, que funciona como média móvel, é representada pela linha vermelha.

Interpretando as Leituras do Oscilador Estocástico

A escala de preços de 0 a 100 ilustra a força do momentum do mercado e indica se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando o valor do oscilador está acima de 80, o mercado está sobrecomprado. Quando está abaixo de 20, indica que está sobrevendido.

Quando o valor do oscilador lê abaixo ou acima de 50, sugere uma inclinação para condições de venda ou compra dentro das porções superiores ou inferiores do intervalo de negociação. Quando o oscilador indica condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas, pode sinalizar potenciais reversões de tendência.

Quando as linhas %K e %D se intersectam, podem apontar para sinais de entrada e saída e possíveis padrões de reversão de mercado.

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Fonte: MetaTrader 5

Conforme o gráfico ilustra, quando os osciladores se cruzam ou intersectam acima do intervalo de 80, isso sinaliza uma oportunidade de venda porque indica uma condição de mercado sobrecomprado.

A interseção abaixo do intervalo de 20 sinais uma oportunidade de compra porque significa uma condição de mercado sobrevendido. Se o oscilador estocástico cruza dentro do intervalo de 50, é arriscado aceitar um sinal de negociação porque ainda existe um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Estratégias Eficazes para Usar o Oscilador Estocástico na Negociação

Embora o oscilador estocástico seja uma ferramenta útil que fornece insights sobre o momentum do mercado de negociação, combinar seus sinais com outros indicadores técnicos é benéfico. É essencial fazer isso porque o oscilador estocástico, como qualquer indicador, atrasa e pode não capturar a narrativa ampla do mercado. O oscilador estocástico pode ser incorporado com outras estratégias de negociação, como:

Negociação de Divergência

No trading, a divergência é um fenômeno que ocorre quando o preço de um ativo se move na direção oposta de um indicador. Em outras palavras, o preço está se movendo de forma diferente da forma como o indicador se move. Por exemplo, o preço de um ativo está fazendo máximos mais altos, enquanto o oscilador estocástico está fazendo máximos mais baixos. Os traders interpretam essa atividade incomum como um sinal de possível enfraquecimento e reversão de uma tendência.

Um padrão de divergência de alta ocorre quando o preço faz uma baixa mais baixa enquanto o oscilador estocástico faz uma baixa mais alta. É um padrão de divergência de baixa se o preço faz uma alta mais alta enquanto o oscilador estocástico faz uma alta mais baixa. Os gráficos abaixo ilustram esse fenômeno para padrões de divergência de baixa e alta.

Fonte: MetaTrader 5 | Padrão de Divergência de Baixa

Fonte: MetaTrader 5 | Padrão de Divergência Altista

Os traders podem usar a estratégia de divergência para identificar possíveis reversões de tendência. No entanto, as posições de negociação reais não devem ser feitas até que o sinal do oscilador seja confirmado com outros indicadores, como o RSI ou MA.

Oscilador Estocástico e Cruzamentos de Médias Móveis

A cruz estocástica é melhor usada com divergência. Como explicado anteriormente, quando as linhas rápida e lenta se cruzam, elas dão sinais de entrada no comércio, especialmente quando se intersectam ao longo da faixa de 80 ou 20. Um trader pode combinar este sinal com uma cruzamento de MA no gráfico como indicado abaixo:

Origem: MetaTrader 5

A partir do gráfico acima, o cruzamento do Oscilador Estocástico estava acima da faixa dos 80, sinalizando uma condição de mercado sobrecomprada, enquanto o cruzamento da MA sinaliza um padrão baixista.

A combinação destes dois sinais dá ao trader confiança para fazer uma entrada curta. A stop loss pode ser colocada acima do máximo, enquanto o trader pode ter como alvo de lucro as regiões de 50 ou 20, dependendo da avaliação do trader sobre a força da tendência.

Oscilador Estocástico e Níveis de Suporte e Resistência

Os traders utilizam os níveis de limite do oscilador estocástico com os níveis de suporte e resistência no gráfico. Os níveis de limite utilizados são as regiões 80 e 20 e quando o preço atinge esses níveis, os traders consideram isso como uma primeira indicação de um sinal potencial de negociação.

Por exemplo, suponha que o preço esteja em um nível de resistência no gráfico de candlestick, e o oscilador estocástico esteja acima das 80 regiões, indicando uma condição de mercado sobrecomprada. Nesse caso, pode ser um bom sinal para vender, como ilustrado no gráfico abaixo:

Origem: MetaTrader 5

Ao fazer uma entrada comercial usando esta estratégia, a stop loss pode ser colocada acima do nível de resistência, conforme mostrado no gráfico. Em contraste, os objetivos de lucro podem ser alcançados quando o mercado se aproxima das regiões de 50 ou 20 no oscilador estocástico.

Dicas para Utilizar o Oscilador Estocástico de Forma Eficaz

Mesmo que o oscilador estocástico possa fornecer informações antecipadas sobre sinais de negociação, é essencial estar atento a dicas para melhorar a negociação.

Escolha os Prazos Certos

Escolha os prazos que melhor se adequam ao seu estilo de negociação. Se é um scalper, usar o oscilador estocástico em prazos para obter sinais de negociação, por exemplo, o gráfico de 15 minutos ou o de 5 minutos, é o melhor.

Utilize as configurações apropriadas no oscilador estocástico que melhor se adequam ao período que estará a utilizar, relativamente às configurações de %K e %D.

Combinar com outros indicadores técnicos e estratégias

Os traders podem usar outras ferramentas e estratégias de análise técnica para validar os sinais gerados pelo oscilador estocástico, como o RSI, MACD, MAs, níveis de suporte, resistência, duplos topos e fundos, e cabeça e ombros.

Prática de Gestão de Risco

Independentemente de quão bom seja um indicador de negociação ou estratégia, é essencial sempre usar um dimensionamento de posição apropriado para gerir o risco. Sempre empregue práticas de gestão de risco e de negociação razoáveis para mitigar a incerteza dos mercados.

Vantagens de Negociar com o Oscilador Estocástico

• Momentum Insight:O oscilador estocástico fornece informações valiosas sobre o momentum de um ativo, ajudando os traders a avaliar a força de uma tendência.
• Visão da Demanda e da Oferta: O oscilador estocástico ajuda a identificar condições de mercado sobrevendido ou sobrecomprado, auxiliando na identificação de reversões de mercado.
• Indicador Líder:Serve como um Indicador líder, fornecendo Insights e sinais antes dos movimentos de preço futuros no gráfico.
• Interpretação simples: O oscilador é simples de ler e oferece sinais claros. Leituras acima de 80 sugerem condições de mercado sobrecompradas, enquanto leituras abaixo de 20 indicam condições de sobreventa.
• Eficiente para detetar inversões:Ajuda os traders a identificar padrões de divergência no gráfico, o que pode sinalizar potenciais inversões de tendência.

Desvantagens de negociar com o Oscilador Estocástico

• Sinais Falsos:O oscilador estocástico ainda pode gerar sinais falsos, especialmente em mercados de intervalo ou agitados, levando a decisões de negociação ruins. É benéfico combinar o indicador com diferentes estratégias técnicas.
• Subjectividade:As interpretações podem variar entre os traders devido às diferentes configurações e intervalos de tempo, oferecendo sinais variados.
• Não Autónomo:Para maximizar a precisão da negociação, os traders devem combinar o oscilador estocástico com outros indicadores técnicos ou estratégias, às vezes complicando o processo de tomada de decisão.

Os traders devem ponderar estes prós e contras e considerar como o oscilador estocástico se alinha com seu estilo de negociação, tolerância ao risco e estratégia.

Conclusão

Incorporar o oscilador estocástico no seu sistema de negociação pode amplificar o seu processo de tomada de decisão e fornecer insights sobre o momentum, direção da tendência e possíveis reversões. Pode ajudar os traders a navegar pelas complexidades dos mercados financeiros.

O oscilador estocástico deve ser utilizado como um guia que oferece perspetiva sobre o comportamento do mercado e é melhor utilizado quando combinado com outros indicadores para validar os seus sinais, além de uma análise aprofundada. Priorize sempre estratégias de gestão de risco para navegar na natureza imprevisível da negociação.