ADX คืออะไร?

Average Directional Movement Index (ADX) เป็นเครื่องมือยอดนิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มของตลาด สร้างโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟิวเจอร์ส และฟอเร็กซ์ ADX แปลงการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไปเป็นค่าตัวเลข คะแนนสูงบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะที่คะแนนต่ําบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอกว่า โดยทั่วไปค่า ADX ที่สูงกว่า 25 บ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาดที่โดดเด่นและค่าที่สูงกว่า 50 บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ทรงพลัง ความผันผวนของค่า ADX ยังช่วยส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของตลาด

การคำนวณ ADX

• 首先，计算真实波幅（TR），即最高价和最低价之间的差异、最高价和前一日收盘价之间的差异、以及最低价和前一日收盘价之间的差异中的最大值。
• ถัดไป คำนวณทิศทางการเคลื่อนไหว (DM) ซึ่งแบ่งเป็นการเคลื่อนไหวขึ้น (+DM) และการเคลื่อนไหวลง (-DM) +DM คือ ความแตกต่างระหว่างราคาสูงปัจจุบันและราคาสูงก่อนหน้า ถ้าเป็นบวก; มิฉะนั้น จะเป็นศูนย์
• -DM คือความแตกต่างระหว่างต่ำก่อนหน้าและต่ำปัจจุบันหากเป็นบวก; มิฉะนั้น จะเป็นศูนย์
• จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันของ TR (ATR) ดัชนีทิศทางบวก (+DI) และดัชนีทิศทางลบ (-DI) ซึ่งคือ +DM และ -DM หารด้วย ATR คูณด้วย 100 ตามลำดับ
• คำนวณดัชนีทิศทาง (DX) เป็นความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่าง +DI และ -DI หารด้วยผลรวมสัมบูรณ์ของพวกเขา คูณด้วย 100
• ในที่สุดเอดีเอกซ์คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันของดีเอ็กซ์

สูตรคำนวณสำหรับ ADX สามารถสรุปได้ดังนี้:

ADX = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันของ DX

ในการทบทวนแนวโน้มของตลาดปีที่ผ่านมา จึงเป็นชัดเจนว่า ดังที่แสดงในพื้นที่ที่ถูกทำเครื่องหมายว่า '①' ภายในกรอบสีน้ำเงินในแผนภูมิที่แนบมา ค่า ADX ลดลงไปข้างล่าง 25 ต่อจากการคลาดเคลื่อนในตลาด อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ '②' มีหลายวันผ่านไปหลังจากที่ ADX ลดลงไต่่ค่าต่ำกว่า 25 ก่อนที่ตลาดจะเริ่มลดลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ตัวบ่งชี้ ADX สามารถสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในพื้นที่บางส่วน

Source: TradingView

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ADXcloud คืออะไร?

ตามที่แสดงในแผนภูมิที่ประกอบ ตัวบ่งชี้ ADX มีความล่าช้าในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตลาด สำคัญอยู่ที่ ถึงกระทรวงราคาคงที่ในเวลานั้น ตัวบ่งชี้ ADX ยังลงทะเบียนเหนือ 25 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขึ้นอย่างมั่นคง สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิด ADXcloud ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาของ ADX ที่รวมเข้าไว้สามพารามิเตอร์ใหม่

• Alpha1: ค่าเชิงพหุนสำหรับการปรับความราบรื่นเริ่มต้น
• Alpha2: ค่าความเรียบเนียนรอง
• ระยะเวลา: ระยะเวลาของวงจร ADXcloud

นอกจากนี้ ADXcloud รวมดัชนี RSI ด้วย:

• adx_t: ระยะเวลาของวงจร ADX
• rsi_t: ระยะเวลาของวงจร RSI
• rsi_treshold: ค่าเข้าเงื่อนไขสำหรับเริ่มเทรดด้วย RSI
• rsi_close_t: ค่าเกณฑ์สำหรับปิดการซื้อขายด้วย RSI

พารามิเตอร์เหล่านี้ทำให้ดัชนีสอดคล้องกับแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้ ADXcloud สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือวิธีการคำนวณ

1. การเปลี่ยนทิศทาง

คำนวณการเพิ่ม ( 'ขึ้น') เป็นราคาสูงสุดวันนี้ ลบ ราคาสูงสุดเมื่อวาน

คำนวณการลด (‘down’) เป็นราคาต่ำสุดเมื่อวานลดลงจากราคาต่ำสุดวันนี้

การเคลื่อนไหวในทิศทางบวก (+DM) เกิดขึ้นเมื่อ 'ขึ้น' มากกว่าสูงสุดของ 'ลง' หรือศูนย์; มิฉะนั้น +DM คือศูนย์

การเคลื่อนที่ทิศทางลบ (-DM) เกิดขึ้นเมื่อ 'ลง' มากกว่าสูงสุดของ 'ขึ้น' หรือศูนย์; มิฉะนั้น -DM คือศูนย์

1. ช่วงความจริง (TR)

TR ถูกกำหนดเป็นค่าสูงสุดของต่อไปนี้: ความแตกต่างระหว่างราคาสูงและต่ำในวันนี้, ความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาสูงในวันนี้และราคาปิดเมื่อวาน, และความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาต่ำในวันนี้และราคาปิดเมื่อวาน

1. ทิศทางการเคลื่อนไหว

วิธีการคำนวณดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

หมายเลข 14 แทนพารามิเตอร์ช่วงเวลา ซึ่งบอกให้เราทราบช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเหล่านี้

1. Diplust and Diminust

Diplust เป็นสูตรที่รวมตัวบ่งชี้ทิศทางบวกปัจจุบัน (+DIt), ตัวบ่งชี้ทิศทางบวกก่อนหน้า (+DIt−1), และค่าที่ได้จากการปรับสมดุลก่อนหน้า (Diplust−1), ทั้งหมดถูกปรับโดยปัจจัยน้ำหนัก alpha1 ซึ่งคุณสามารถเลือก

Diminust คล้ายกับ Diplust แต่สำหรับตัวชี้ช向ทางลบ มันรวมตัวชี้ชัวปัจจุบัน ก่อนหน้า และตัวชี้ชัวที่เรียบเรียบไปแล้ว ที่ชดเชยด้วยตัวประมาณน้ำหนักเดียวกัน alpha1 ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตามความชอบของคุณ

วิธีการทำให้ตัวชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวเรียบ

รอบแรกของการปรับให้เรียบ:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 เป็นปัจจัยน้ำหนักสำหรับช่วงการเรียบเนียนครั้งแรก ที่ปรับปริมาณตัวชี้วัดให้ดีขึ้น

รอบที่สองของการปรับลดความผันผวน:

Alpha2 เป็นปัจจัยน้ำหนักสำหรับเฟสการหดปรากฏครั้งที่สองนี้ เพื่อปรับปริมาณตัวบ่งชี้ให้ดีขึ้น

1. วิธีการคำนวณ ADXcloud

เมื่อคุณควรใช้ ADXcloud?

ADXcloud และตัวบ่งชี้ DAX ถูกใช้เพื่อประเมินแนวโน้มในขณะที่ RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์) เป็นตัวบ่งชี้เทียบท่าทางที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทั่วไปแล้ว RSI ที่อยู่เหนือ 70 แสดงถึงเงื่อนไขการซื้อที่มากเกินไป ในขณะที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสถานการณ์การขายที่มากเกินไป การใช้ ADXcloud ร่วมกับ RSI สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ กลยุทธ์ที่ถือว่ามีอัตราความสำเร็จสูงนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขบ certain สำหรับการเข้าและออกจากราคา:

เงื่อนไขการเข้า

• เพื่อทำการเพิ่ม (ซื้อ): เข้าสู่การเทรดเมื่อ ADXcloud มากกว่า 0 และ RSI อยู่เหนือ 50
• เพื่อขายสั้น: เข้าสู่การซื้อขายเมื่อ ADXcloud มีค่าน้อยกว่า 0 และ RSI ต่ำกว่า 50

เงื่อนไขการออก

• เพื่อปิดตำแหน่งยาว: ออกจากราคาเมื่อ RSI เกิน 50 พร้อมกับค่า RSI close threshold (rsi_close_t) หรือเมื่อ ADXcloud ย้ายจากบวกเป็นลบ
• เพื่อปิดตำแหน่งขาย: ออกจากราคาเมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 50 ลบด้วยค่าเกณฑ์ปิด RSI (rsi_close_t) หรือเมื่อ ADXcloud เปลี่ยนจากลบเป็นบวก

วิธีเริ่มต้นกับกลยุทธ์ ADXcloud บน Gate.io

Gate.io ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน ADXcloud strategy ได้อย่างง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด ณ วันที่ 12 เมษายน มีบอท ADXcloud strategy 2,405 รายทำงาน โดยการลงทุนสูงสุดทะลุ $313,000 และมีผลตอบแทนรายปีในระยะเวลา 7 วัน ประมาณ 26.60% สามารถติดตามขั้นตอนการเริ่มต้นได้จากคู่มือนี้

1. นำทางไปที่ Gate.io และเลือก “Trading Robots” จากเมนูบนสุด ดำเนินการไปที่ ”Robot Plaza,” เลือก “Create Robot,” และจากนั้นเข้าถึง “Contract CTA page.”

แหล่งที่มา: Gate.io โปรแกรมบอทกลยุทธ์

1. เลื่อนเพื่อค้นหาตัวเลือกกลยุทธ์ ADXcloud และคลิกเพื่อเริ่มสร้างกลยุทธ์ของคุณ ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าตั้งค่าดังที่แสดงด้านล่าง

Source: Gate.io โปรแกรมบอทกลยุทธ์

คุณจะตั้งชื่อและบรรยายบอทการซื้อขายของคุณ ตั้งอัตราส่วนในการแบ่งกำไรสำหรับผู้ที่ติดตามการซื้อขายของคุณ สภาพแวดล้อมในการซื้อขายช่วยให้สามารถทำธุรกรรมในรูปแบบ USD และสกุลเงินดิจิทัล พร้อมทางเลือกในการเข้าร่วมสัญญาไม่มีกำหนดสิ้นสุดในช่วงกว้างของสกุลเงินดิจิทัล

เพื่อความชัดเจน ธุรกรรมที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนในสกุลเงินเชื่อถือได้ ธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลหมายความว่ากำไรหรือขาดทุนของคุณจะเปลี่ยนแปลงจำนวนของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณกำลังเทรดด้วย เช่นในสัญญาที่ใช้เป็น Bitcoin การขาดทุนจะลดจำนวน Bitcoin ของคุณในขณะที่กำไรจะเพิ่มขึ้น

คุณยังได้รับตัวเลือกในการตั้งค่าตัวคูณการเลverage ตามความตั้งใจในการรับความเสี่ยง และระบุจำนวนเงินลงทุนของคุณได้ทั้งโดยตรงหรือโดยการปรับตัวแบบเปอร์เซ็นต์ เพิ่มเติมคุณสามารถกำหนดค่าจำกัดของการขาดทุนและกำไรเพื่อหยุดกลยุทธ์โดยอัตโนมัติหลังจากได้รับกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินที่กำหนด

เกี่ยวกับการตั้งค่ากลยุทธ์ของบอท

การกำหนดพารามิเตอร์: ภายใต้การตั้งค่าพารามิเตอร์การหยุดขาดทุนและการกำไรเป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของหุ้นยานยนต์ ซึ่งรวมถึงพารามิเตอร์การรีบร้อนสองตัว, ช่วงเวลา ADX, ช่วงเวลา RSI, ค่าเกณฑ์เปิด RSI, และค่าเกณฑ์ปิด, รวมถึงช่วงเวลาและจำนวนคำสั่งที่นำเข้า

ทุกดัชนีมีค่าเริ่มต้นบางค่า

• ADX ความลื่นความสัมพันธ์ 1: จำเป็น, เลขจำนวนเต็ม, ช่วงของค่าที่ใส่ [1,99], ค่าเริ่มต้น 20
• ค่าความราบเรียบของ ADX 2: จำเป็น, เป็นจำนวนเต็ม, ช่วงของค่าที่ใส่ [1,99], ค่าเริ่มต้น 17
• ช่วง ADX: จำเป็น, เลขจำนวนเต็ม, ช่วงการป้อน [3,50], ค่าเริ่มต้น 14
• ระยะเวลา RSI: จำเป็น, เป็นจำนวนเต็ม, ช่วงข้อมูลที่รับเข้า [3,50], ค่าเริ่มต้น 8
• ค่าเริ่มต้นการเปิด RSI: จำเป็น, เลขจำนวนเต็ม, ช่วงของข้อมูลที่รับเข้า [1,25], ค่าเริ่มต้น 5
• ค่าเกณฑ์ปิด RSI: จำเป็น, จำนวนเต็ม, ช่วงของค่าที่ใส่ [1,40], ค่าเริ่มต้น 25; และค่าเกณฑ์ปิด RSI จะต้องมากกว่าค่าเกณฑ์เปิด RSI
• ระยะเวลา: พารามิเตอร์มาตรฐาน MA (Moving Average) ที่ต้องระบุ, ตัวเลือกรวมถึง 1 นาที, 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, 1 วัน, ค่าเริ่มต้น 1 ชั่วโมง
• จำนวนคำสั่งที่ส่ง: ตัวเลือก, ค่าเริ่มต้นคือว่าง

แหล่งที่มา: Gate.io บอทกลยุทธ์

สรุป

โดยสรุป ADXcloud แทนการซื้อขายที่ออกแบบมาสำหรับสัญญาที่เน้นการปรับตัวตามแนวโน้มของตลาด มันเสริมแนวทางของ ADX แบบดั้งเดิมโดยการให้ความผันผวนและความไวต่อแนวโน้มที่ดีกว่าโดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งจะทำให้มีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม มันเพิ่มความแม่นยำของการทำนายแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจาก ADXcloud Gate.io มีบอทการซื้อขายหลายรูปแบบที่ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงตัวที่ใช้ MACD, MACD-RSI, เครื่องหมุนเฉลี่ยคู่, และแถบ Bollinger คุณได้รับเชิญให้สำรวจกลยุทธ์เหล่านี้มากขึ้นที่ Gate.io โรบอต สแควร์.