ベガストンネルの発明者

Vegasトンネルは、バリー・ヘイグという外国為替トレーダーによって10年以上前に発明されました。彼は「ベガス」というニックネームで知られています。これは、1980年の誤った取引に続いて17,000ドルを失ったことから始まった20年以上にわたる研究の結果です。自分自身に適した取引システムを見つけることを決意し、最終的に彼の発見を公表しました。

当初、ベガストンネルは外国為替取引の1時間足ローソク足チャートに適用されました。その後、バリー・ヘイグはそれを改良し、4時間足チャートや日足チャートなどのより大きな時間枠に適用し、株式市場と暗号通貨市場に等しく適したものにしました。

ベガストンネルの概念と使用

Vegasトンネルの中心は、統計的手法を用いて特定の時間枠内の最近のデータにより重みを付け、セキュリティや資産のトレンドを決定するために使用される加重平均価格を計算する指数移動平均（EMA）です。

バリー・ヘイグによると、ベガストンネルは144EMA、169EMA、12EMAから構成されています。144EMAと169EMAは「トンネル」を形成し、12EMAはノイズを除去し成功率を上げる「フィルター」として機能します。

価格がトンネルの上限を突破し、12EMAもトンネルを上向きに交差すると、買いのシグナルとなります。投資家は、価格が下落するか、トンネルの上限に接近するときに買いの機会を探すべきです。逆に、価格がトンネルの下限を突破し、12EMAもトンネルを下向きに交差すると、トレーダーは価格がトンネルの下限に反発したときに売るべきです。

短期EMAとしての12EMAは、価格が偽のブレイクアウトまたはブレイクダウンを経験しているかどうかを判断するのに役立ちます。 12EMAがトンネルを横断していない場合、まだ偽のブレイクアウトまたはブレイクダウンの可能性があります。

メジャーケースの例

2023年初めのビットコインの日次トレンドを考えてみましょう。白い円は、価格がベガストンネルを超えた直後、12EMAがトンネルを上回り、ビットコイン価格がわずかに下落したことを示しています。理論的には、この時点が最適な買い時を表していました。

2つの黄色い円は、ビットコイン価格がベガストンネルを突破したものの、12EMAフィルターがトンネルを下回らなかったことを示しています。その結果、価格は後に勢いを取り戻し、再びベガストンネルを上回りました。これは誤ったブレイクアウトを示しています。したがって、ビットコインを売却する必要はありませんでした。

もしトレーダーが1月中旬にビットコインを$20,000から$21,000の間で購入し、この記事が書かれた8月初旬まで保持していた場合、価格は$29,000になっていました。価格やフィルターがトンネルを下回る兆候がないままでしたので、少なくとも40%の利益を上げることができました。

小規模なケース

大規模なトレンドを見つけるには、数週間、または数か月かかることがよくあるため、中長期のトレーダーは小規模なスケール（例：1時間）で取引の機会を探すことができます。たとえば、2022年10月末にイーサリアムの価格がベガストンネルの上部バンドの上に立っていた白い円で示されているように、下降トレンドが終了したことを示しています。これはまた、当時のイーサリアムの価格が1340ドル程度であったため、イーサリアムを買い持ちする良い機会でもありました。

12EMAのトンネルの上に立ってから1日も経たないうちに、イーサリアムの価格はそれに応じて上昇しました。トレーダーがベガスが設定した原則に従い、イーサリアムの価格がトンネルを下回って反発する黄色い円まで待った場合、つまり価格が1480米ドルになったとき、この取引のスポット利益は依然として約10%になります。契約を長く続けることによるリターンは、かなりのものになるでしょう。

ベガス・ダブル・トンネル

144EMAと169EMAによって形成される単一のトンネルに加えて、トレーダーは576EMAと676EMAによって形成される別のトンネルを追加して、長期的なトレンドを判断するのに役立つ「ベガスダブルトンネル」を作成することができます。

上の画像は、2019年4月から2020年8月までのビットコインの日次チャートを示しています。薄青と黄色の線は144EMAと169EMAによって形成されるベガストンネル（「トンネル1」と呼ばれる）を表し、赤とオレンジの線は576EMAと676EMAによって形成されるベガストンネル（「トンネル2」と呼ばれる）を表しています。

ベガス・ダブル・トンネル・ゴールデン・クロス

MACDのゴールデンクロスやデスクロスと同様に、ベガストンネルもゴールデンクロスやデスクロスを使用してトレンドを判断することができます。画像の左側の白い円で示されているように、より短い期間のトンネル1がより長い期間のトンネル2を上回ると、ベガストンネルのゴールデンクロスが発生します。

その時、市場は2018年の熊市の下落の後、回復しており、2019年初頭にいわゆる“ミニブルマーケット”が現れ始めました。ベガストンネルのゴールデンクロスの後、ビットコインは下落を経験しましたが、ゴールデンクロスはその後の長い期間、市場が熊市から脱却し、ブルマーケットに再突入することを示していました。

ビットコインの価格はその後下落しましたが、2019年のゴールデンクロス以降、トンネル1はトンネル2を下回ることなくデスクロスを形成しませんでした。したがって、この期間中にビットコイン価格がトンネル2の上限と下限に下落したとき、長期的に買い入れる絶好の機会でした。

2020年3月にCOVID-19パンデミックによって引き起こされた「ブラックスワン」イベントは、ビットコインの価格を3800ドル前後に急落させ、4月には2本のトンネル間で一時的なデスクロスを引き起こしましたが、ビットコインの価格はすぐに2本のトンネルを上回り、ベガストンネルは再びゴールデンクロスしました。振り返ってみると、これは数年に一度しか訪れない絶好の買い時でした。なぜなら、その時以来、ビットコインの価格はトンネル1未満に落ちることはなく、その後の数年間で新しいブルマーケットを迎えることとなりました（以下の画像を参照）。

2023年にこの記事が書かれた日には、ビットコインの日足チャートの2つのベガストンネルラインがほぼゴールデンクロスを形成しようとしていました。ビットコインの日足チャートがゴールデンクロスを持ったのは、直近の前回が3年前、パンデミックによる大幅な下落からの反発直後でした。このブラックスワンイベントを無視すれば、前回のゴールデンクロスは、軽微なブルマーケットの絶頂時に4年前に発生しました。長期投資家にとって、戦略を立てるのに良い時期は、ゴールデンクロスを形成した後に価格がトンネルを再テストするが、それを突破しない場合です。

ベガス デュアル トンネル デス クロス

同様に、ベガストンネルでデスクロスが発生すると、長期トレンドが確認されたことを示します。上のチャートは、2021年のブルマーケットのピークと2022年のベアマーケットの間のビットコインの日足チャートを示しています。

チャートに示された赤い円の中で、2022年6月に形成されたベガストンネルデスクロスの後、2022年後半の価格が2つのトンネルによって抑えられ、ベアリッシュトレンドを形成しました。2023年1月の黄色の円で示されるまで、ベガストンネルよりも上に戻ることに成功しました。

しかし、赤いサークルのデスクロスが発生したとき、ビットコイン価格はすでに69000ドルから18000ドルから29000ドルの地域に落ちていました。 しかし、トレーダーがパンデミック後のベガス・デュアルトンネルのゴールデンクロスで8000ドル前後でビットコインを購入した場合、その時点で少なくとも投資額の2倍から3倍を稼ぐことができました。

しかし、理論的には、ビットコイン価格が最初のベガストンネル（白い丸）を下回り、12日のEMAもトンネルを下回る場合、$43,000または$50,000でビットコイン保有者はビットコインを売却すべきです。これにより、ピーク時に売却しなかった場合でも、かなりの収入になります。

ベガストンネルの利点と欠点

ベガストンネルはトレンドを判断するのに非常に役立ちます。デイリーおよび4時間足などの大きな時間枠から、ベガスデュアルトンネルがゴールデンクロスまたはデスクロスを形成した後、次の拡張期間においてトレンドが簡単に変わらないことをしばしば示します（ゴールデンクロスまたはデスクロス）。ゴールデンクロスの場合、トンネルへの小さなリトレースメントがある時にスポットを買うか、低レバレッジのロング契約を開くこと、そしてストップロスを設定することで、市場を常に監視する必要なしにポジションを着実に保持することができます。

移動平均から構成される指標であるため、遅れるというデメリットもあります。大きな時間枠では、ゴールデンクロスまたはデスクロスが発生すると、市場がしばらく活発であったことを示し、その時点での参入利益は最初から参入するよりも少なくなります。したがって、取引を決定するための右側の指標ですが、比較的安全でストップロスを設定するのが簡単です。

結論

長期投資家であるか、短期利益を追求するトレーダーであるかにかかわらず、トレンドを判断し適切なエントリーポイントを見つけるために、Vegasトンネルを使用することができます。

ただし、長期投資家にとって、日々のトレンドはまれであり、年に一度でも高い水準で遭遇することはほとんどありません。したがって、投資家は定期的に市場を監視し、忍耐を保つ必要があります。また、市場トレンドが現れる前やゴールデンクロスやデスクロスの後には、大きなトレンドが現れる前に市場が頻繁に変動することがあります。したがって、長期投資家は市場に段階的に参入する必要があります。

短期投資家は、より短い時間枠(時間単位など)を通じて取引機会を探ることもできます。ただし、より小さなレベルではより多くの変数があるため、他のパターンと指標を組み合わせるのが最善であることを忘れないでください。あなたの見解を裏付ける追加の証拠があれば、取引から利益を得ることに自信を持つことができます。