1. O que é Ajuste de Carteira Inteligente?

O Ajuste Inteligente da Carteira é uma estratégia de negociação derivada da mentalidade de investimento baseada em moedas. Envolve ajustar as posições dentro de uma carteira para permitir que a proporção de ativos digitais flutue dentro de uma faixa específica, retornando-a à sua configuração inicial. Quando o preço de um ativo digital específico sobe, os lucros são distribuídos para outros ativos digitais na carteira através do ajuste. Como resultado, o valor geral da carteira pode aumentar de forma relativamente estável. Quando os preços caem, a diminuição do valor da carteira pode ser menor do que a de um ativo digital específico, levando eventualmente a ganhos relativamente estáveis.

2. Como o Ajuste Inteligente da Carteira alcança arbitragem?

A arbitragem é alcançada ao obter lucros de ativos que se valorizaram rapidamente para investir naqueles que se valorizam mais lentamente. Isso reequilibra a carteira e utiliza os lucros de um ativo que se valorizou para investir em outro, criando lucros a partir de lucros e, por fim, obtendo ganhos adicionais. O diagrama a seguir demonstra o processo de arbitragem:

BTC e ETH. Ao abrir uma posição, a proporção de valor dos dois ativos é de 1:1, ou seja, cada um é 50U.

Nota: Os usuários podem definir várias combinações de ativos no Ajuste de Portfólio Inteligente, cada uma com diferentes proporções. O caso é apenas para conveniência de demonstração, portanto, adotamos a configuração mais básica de dois ativos.

Posteriormente, o preço do ETH sobe para 80U, enquanto o BTC sobe mais lentamente, apenas para 60U. Neste ponto, o valor do ETH é 20U a mais do que o do BTC. Usando o Ajuste Inteligente da Carteira para retornar os dois aos valores inicialmente iguais, o ETH precisaria distribuir metade de seu lucro para o BTC.

Isso é, vender 10U de ETH e comprar 10U de BTC. Posteriormente, o valor de ambos se torna 70U, retornando mais uma vez para a proporção de valor inicial 1:1. No entanto, neste ponto, o total de ativos do usuário passou a ser 140U, 40U a mais do que os 100U iniciais. Esses 40U são os lucros do Ajuste Inteligente da Carteira.

3. Por que o Ajuste Inteligente da Carteira vende ativos que se valorizam rapidamente e compra os que se valorizam lentamente?

Isso é feito para manter o equilíbrio nos ativos. Isso ocorre porque os preços relativos e as razões de preço dos vários ativos de moeda no Ajuste Inteligente da Carteira são estáveis a longo prazo. Se um ativo sobe muito rápido em relação a outro, indica que o crescimento desse ativo atingiu o pico e é hora do próximo ativo crescer. Através da busca de ativos na posição, usando os lucros do ativo forte para subsidiar o relativamente fraco, apoiar o fraco com o forte e, por fim, crescer juntos, você pode garantir mais ganhos e menos perdas.

4. Em que circunstâncias o Smart Rebalancing se beneficia?

Os lucros aumentam com aumentos acelerados, e as perdas aumentam com quedas aceleradas. Quando todos os ativos são apreciados em graus variados, eles podem ter diferentes magnitudes de aumento, mas todos acabarão se beneficiando. (Ver exemplo na seção 2)

Se um ativo ou vários ativos continuarem a cair, formar uma carteira de rebalanceamento inteligente pode ser um pesadelo. Isso ocorre porque outros ativos devem constantemente compensar as perdas de moedas com depreciação severa, usando seus lucros e até mesmo seu principal. Como resultado, os ativos totais apenas diminuirão. Portanto, os usuários precisam ser cautelosos ao selecionar moedas de negociação.

Por exemplo, uma carteira de investimento com rebalanceamento inteligente tem 2 tipos de ativos: BTC e ETH. Quando a posição é aberta, a proporção de valor dos dois ativos é de 1:1, ou seja, 150 U cada.

Posteriormente, ambos sofreram perdas, com o ETH perdendo mais e caindo para 110 U, enquanto a perda do BTC foi menor, caindo para 130 U. Neste ponto, o valor do BTC era 20 U mais alto do que o do ETH. Para restabelecer a igualdade de valor inicial através do reequilíbrio inteligente da carteira, o BTC precisaria gastar 10 U para comprar ETH.

Neste ponto, ambos caíram para 120 U, resultando em uma perda total de 60 U para a carteira de ativos.

5. Quais criptomoedas são adequadas para o Rebalanceamento Inteligente da Carteira?

Criptomoedas com valor a longo prazo são adequadas para o reequilíbrio inteligente. Geralmente é melhor escolher combinações de criptomoedas que tenham grandes valores de mercado, ou cujos preços possam manter um relacionamento estável a longo prazo e relativa certeza, como BTC e ETH. Estas são moedas que resistiram a testes de mercado e podem sobreviver a longo prazo. Se você escolher uma moeda que não se valoriza ou até se deprecia, então todas as moedas que se valorizam serão vendidas para subsidiar a compra desta moeda depreciativa, levando, em última instância, a uma perda em todo o portfólio de ativos.

Claro, se você precisa configurar várias carteiras de ativos, geralmente é aconselhável escolher diferentes tipos de criptomoedas para entradas escalonadas em posições baixas. Isso ocorre porque moedas da mesma frequência manterão um ritmo consistente de subida e queda. Elas sobem juntas ou, uma vez que caem juntas, uma perda significativa será incorrida.

6. Guia Operacional de Reequilíbrio Inteligente

Barra de Navegação > Negociação de Cópia Quantitativa > Estratégia Quantitativa > Criar Nova Estratégia > Rebalanceamento Inteligente > Criar Estratégia > Configurar Parâmetros > Clique para Criar

Explicação dos Parâmetros

Adicionar Moeda:Adicione as moedas que deseja manter para o rebalanceamento inteligente. Pelo menos duas moedas devem ser selecionadas para o rebalanceamento inteligente, suportando até 10 combinações de moedas.

Divisão igual:Clicar em 'Divisão Igual' irá distribuir uniformemente as proporções de posse das moedas escolhidas, como mostrado no exemplo (Lembrete gentil: A proporção de posse pode ser ajustada manualmente de acordo com suas preferências para cada moeda, mas a proporção de posse total deve ser igual a 100%).

Investimento Total: O investimento total deve ser maior ou igual ao investimento mínimo e está relacionado ao número de moedas escolhidas na carteira.

Usar Ativos Digitais Existentes:Use ativos digitais e USDT em sua conta spot para investir.

Período de Reequilíbrio:Dentro do período definido, a proporção de holdings da carteira mudará com a flutuação dos preços dos ativos. Quando o tempo de rebalanceamento for atingido, a proporção de holdings da carteira será ajustada automaticamente para a proporção inicialmente definida.

Selecionar Limiar de Reequilíbrio:Ao definir um limite de reequilíbrio, o reequilíbrio é acionado quando o tempo de reequilíbrio definido é atingido e a proporção de detenção de uma única moeda muda mais do que o limite de reequilíbrio, enquanto também atende às duas condições acima. A proporção de detenção é ajustada para a proporção inicialmente definida. Se um limite de reequilíbrio não for definido, quando o tempo de reequilíbrio definido for atingido, a proporção de detenção da carteira será ajustada para a proporção inicialmente definida.

7. Exemplos de configuração de período e limite de reequilíbrio inteligente

Suponha que sua carteira de investimentos atual contenha 2 tipos de ativos: BTC e ETH. Sua proporção de ativos iniciais é definida em 50% para cada um. Se o valor total da sua carteira de investimentos for de 1.000 USDT neste momento, então o valor de BTC e ETH seria de 500 USDT cada.

Se o seu modo de rebalanceamento for baseado em tempo, com o tempo de rebalanceamento definido em 24 horas, então quando o período de rebalanceamento atingir 24 horas, o robô de gestão de portfólio inteligente determinará se a proporção de valor atual de cada um dos seus ativos é consistente com a sua proporção inicial. Se seus ativos de BTC se valorizarem dentro de 24 horas, a proporção de valor da posição se torna 52%, ou seja, 520 USDT; e se o preço do ETH cair, sua proporção de posição se torna 48%, ou seja, 480 USDT, então o BTC está 40 USDT a mais do que o ETH. Neste ponto, a estratégia inteligente de rebalanceamento implementaria uma estratégia de venda alta, compra baixa: venderia BTC e compraria ETH para fazer a alocação do portfólio retornar à proporção de valor inicialmente definida de 1:1. Ou seja, ela pegaria os 40 USDT extras do BTC e daria 20 USDT para o ETH, para que os valores finais de BTC e ETH se tornassem cada um 500 USDT, sem perda incorrida.

Se o seu modo de reequilíbrio for baseado em limite, como definir o limite de reequilíbrio em 3%, isso significa que quando a proporção de alocação de ativos da carteira mudar em 3%, a posição será ajustada automaticamente. Portanto, quando a proporção de ativos de BTC aumentar de 50% para 53% ou cair para 47% em qualquer momento, a estratégia de reequilíbrio inteligente implementaria automaticamente uma estratégia de venda alta, compra baixa.

Rebalance com Base no Período de Tempo

Processo de Rebalanceamento Inteligente: Conjunto de Razão Inicial > Mudanças de Posição Dentro do Período de Tempo Definido > Posição Após Rebalanceamento ao Alcançar o Período de Tempo > Mudanças de Posição Dentro do Período de Tempo Definido Após Rebalanceamento > Posição Após Próximo Rebalanceamento ao Alcançar o Período de Tempo

Rebalanceamento Baseado em Limiar

Processo de reequilíbrio inteligente: Defina a proporção inicial > A posição atinge o limite definido (vamos supor que seja 3%) > A posição é ajustada automaticamente para a proporção inicial definida > A posição atinge o limite definido (novamente, vamos supor que seja 3%) > A posição é ajustada automaticamente de volta para a proporção inicial definida.

8. Conclusão

Em resumo, o Smart Rebalancing, como uma estratégia clássica usada na indústria de investimentos tradicional por décadas, ainda mantém uma superioridade insubstituível no mercado de investimentos em criptomoedas de hoje. Como estratégia de baixo risco, é menos afetada por flutuações de preço, maximizando ganhos e minimizando perdas. Os usuários podem usar o Smart rebalancing para manter a proporção de seus ativos digitais flutuando dentro de uma certa faixa, evitando efetivamente grandes oscilações nos ganhos devido às condições de mercado. É uma excelente escolha para traders conservadores, racionais ou aqueles que não têm tempo para planejar seus ativos digitais e avaliar as tendências de mercado.

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