Біткойн ціни перевищать $190 000 у 2025 році
У довгостроковій стратегії ми глибоко заглиблюємося в ключові фактори, які впливають на ціну Біткойн. Точно розрахувавши кореляцію цих факторів з ціною Біткойн, ми виявимо, що вони тісно пов'язані з вартістю Біткойн. Для того, щоб ефективніше прогнозувати обґрунтовану ціну Біткойн, ми побудували модель прогнозування, спираючись на історичний досвід, визначили граничне значення відхилення ціни, розрахували верхню та нижню межі ціни, дотримуючись Біткойн ціни та верхньої та нижньої меж ціни можемо керувати угодою, і на основі поточних даних розрахувати верхню межу ціни Біткойн у 2025 році. Історичне моделювання доводить, що результати прогнозування моделі добре узгоджуються з реальною ціною, що повністю доводить її надійність у прогнозуванні коливань ціни.
Як сказав Алан Грінспен: «Коли майбутнє непередбачуване і невизначене, люди часто вирішують стагнувати, уникати ризиків або навіть відмовлятися від своїх початкових планів». «Прогнози на Біткойн складні, але ми зробили перші кроки до дослідження.
Каталог:
Крок 1: Визначте фактори, які мають найбільший вплив на ціну Біткойн
Крок 2: Побудуйте модель прогнозування ціни Біткойн
Крок 3: Шукайте індикатори раннього попередження для Ведмежий ринок нижньої та Бичачий ринок верхньої частини
Крок 4: Спрогнозуйте граничну ціну Біткойн у 2025 році
Крок 5: Перевірте працездатність індикатора сповіщень Біткойн
Крок 1: Визначте фактори, які мають найбільший вплив на ціну Біткойн
Коефіцієнт кореляції: математична концепція для вимірювання впливу
Для того, щоб спрогнозувати ціновий рух Біткойн, нам потрібно глибше розібратися в факторах, які мають найбільший вплив на ціну Біткойн. Ці фактори або змінні можуть бути виражені математично або статистично у вигляді коефіцієнтів кореляції. Коефіцієнт кореляції - це міра ступеня кореляції між двома змінними зі значенням від -1 до 1. Значення 1 вказує на те, що дві змінні повністю позитивно корелюють, а значення -1 вказує на те, що дві змінні повністю негативно корелюють.
У випадку з цінами на кукурудзу та свиней зростання ціни на кукурудзу зазвичай призводить до відповідного зростання ціни на свиней, оскільки кукурудза є основним джерелом кормів для свинарства. При цьому коефіцієнт кореляції між цінами на кукурудзу і свиню становить близько 0,3. Це означає, що кукурудза є фактором, який впливає на ціни на свиней. Наприклад, якщо продуктивність одного стрільця покращується, а в іншого знижується через підвищену психологічну напругу, то можна говорити про те, що перше є фактором, що впливає на результативність другого.
Тому, щоб з'ясувати фактори, які мають найбільший вплив на ціну Біткойн, потрібно знайти фактор з найбільшим коефіцієнтом кореляції з ціною Біткойн. Якщо за допомогою кореляційного аналізу Біткойн ціни та ончейн-даних буде виявлено, що певний фактор ончейн-даних має найбільший коефіцієнт кореляції з ціною Біткойн, то цей фактор даних у ланцюжку можна визначити як фактор, який має найбільший вплив на Біткойн ціну. Провівши розрахунок, ми з'ясували, що число Біткойн Блок є одним з факторів, які 🔵 мають найбільший вплив на ціну Біткойн. З історичних даних видно, що
🔵 T Біткойн Блок в основному збігається з напрямком Біткойн ціни. Аналізуючи дані за останні десять років, ми отримуємо:
🔵 Денний коефіцієнт кореляції між Біткойн Блок і ціною Біткойн становить 0,93.
Крок 2: Побудуйте модель прогнозування ціни Біткойн
Прогностична модель: яка формула використовується для прогнозування Біткойн ціни?
Серед різних прогностичних моделей лінійна функція є кращою моделлю через її високу точність. У разі стандартної ваги зображення лінійної функції є прямою лінією, тому ми вибрали модель лінійної функції. Однак ціна Біткойн і її Розмір блоку зростають надзвичайно швидко, що не підходить під характеристики лінійної функції. Тому, щоб привести їх у відповідність з характеристиками лінійних функцій, ми спочатку виконаємо логарифмічне перетворення двох. Дивлячись на логарифмічний графік Біткойн ціни та Розмір блоку, ми бачимо, що після логарифмічного перетворення вони більше узгоджуються з характеристиками лінійних функцій. На основі цієї особливості для побудови прогностичної моделі було обрано лінійну регресійну модель.
Як видно з графіка нижче, фактична червоно-зелена свічка Коливання в районі 🟢 прогнозованої синьо-зеленої лінії. Ці прогнози ґрунтуються на фундаментальних факторах Біткойн, які лежать в основі вартості Біткойн та відображають її справедливу вартість. Ця картина збігається з теорією Маркса про «коливання цін навколо вартості», висунутою в «Капіталі».
Крок 3: Шукайте індикатори раннього попередження внизу Біткойн Ведмежий ринок і вгорі Бичачий ринок
Індикатор раннього попередження: Як визначити, чи досягла ціна Біткойн дна Ведмежий ринок або верхньої частини Бичачий ринок?
Подивившись на графік логарифмічного прогнозу ціни Біткойн вище, ми виявимо, що на дні ведмежого ринку фактична ціна має тенденцію бути нижчою за прогноз, а на піку Бичачий ринок фактична ціна перевищує прогноз. Ця закономірність показує, що відхилення між фактичним значенням і прогнозованим значенням може бути використано як сигнал для раннього попередження. 🟠 Коли значення відхилення Біткойн ціни низьке, графік із зеленим фоном показує, що це зазвичай означає, що ми знаходимося в нижній частині Ведмежий ринок; і навпаки, коли 🟠 значення відхилення Біткойн ціни високе, графік з червоним фоном вказує на те, 🟩 🟥 що ми знаходимося на вершині Бичачий ринок.
Цей закон був перевірений шістьма Бичачий ринок і Ведмежий ринок, і значення відхилення дійсно має ефект раннього попередження, який може бути використаний як важливий довідковий індикатор для оцінки ринкової тенденції.
Ми можемо знайти закономірності, подивившись на Біткойн логарифм ціни та графік відхилення ціни Біткойн. Наприклад, 25 серпня 2015 року відхилення ціни Біткойн було на найнижчому значенні -1,11; 17 грудня 2017 🟠 року
🟠 Біткойн відхилення ціни на той момент було на найвищому значенні 1,69; 16 березня 2020 року
🟠 Біткойн відхилення ціни було на найнижчому значенні -0,91 на той момент; 13 березня 2021 року
🟠 Біткойн відхилення ціни на той момент було на найвищому значенні 1,1; 31 грудня 2022 року
🟠 Біткойн відхилення ціни було на найнижчому на той момент значенні -1.
З консервативних міркувань ми встановили нижню межу відхилення ціни Біткойн попереджувального індикатора на більше з трьох найнижчих значень -0,9, а верхню межу на менше з двох найбільших значень 1.
Коли ми додаємо до прогнозованої ціни верхнє та нижнє значення відхилення ціни Біткойн, ми отримуємо верхню та 🟤 нижню межі ціни 🟠. Ви можете інтуїтивно керувати транзакцією. Коли ціна Біткойн буде нижчою за ціновий мінімум, купуйте. Продайте, коли ціна Біткойн вища за граничну ціну.
Крок 4: Спрогнозуйте граничну ціну Біткойн у 2025 році
Гранична ціна Біткойн, розрахована на основі даних на 25 лютого 2024 року, становить $194287, що є верхньою межею для цього раунду Бичачий ринок. Пік минулого Бичачий ринок становив $68 664 9 листопада 2021 року, а цикл Ведмежий ринок становить 4 роки, тому ціновий пік цього Бичачий ринок очікується у 2025 році, а гранична ціна Біткойн перевищить $190 000. Біткойн Ціна закриття на 25 лютого 2024 року становить $51 729, який, як очікується, збільшиться у 2,7 рази.
Крок 5: Перевірте працездатність індикатора сповіщень Біткойн
Перевірка точності моделі: Як судити про точність Біткойн цінової моделі?
Точність моделі виражається коефіцієнтом детермінації R, який відображає ступінь відповідності прогнозованого значення фактичному. Всі історичні дані з 18 серпня 2015 року я розділив на дві групи, з даними з 18 серпня 2011 року по 18 серпня 2015 року в якості навчальних даних для побудови моделі. Результати показують, що коефіцієнт детермінації R періоду навчання з 2011 по 2015 рік досягає 0,81, що свідчить про те, що точність моделі досить висока. Як видно з графіка прогнозу Біткойн журналу цін на графіку нижче, прогнозне значення не відхиляється далеко від фактичного значення, а це означає, що більшість прогнозних значень добре пояснюють фактичне значення.
Перевірте надійність моделі: Як підтвердити надійність Біткойн цінової моделі, коли з'являються нові дані?
Достовірність моделі досягається за рахунок валідації моделі. Останній день періоду навчання я встановив на 2 лютого 2024 року як «групу валідації» і використовував його як валідаційні дані для перевірки надійності моделі. Це означає, що після того, як модель створена, якщо з'являються нові дані, я використовую ці нові дані з моделлю для прогнозування, а потім оцінюю точність моделі. Якщо коефіцієнт детермінації при використанні валідаційних даних аналогічний такому при попередньому навчанні, і обидва залишаються на високому рівні, то можна вважати модель достовірною. Коефіцієнт достовірності, розрахований за даними за період валідації та результатів прогнозування моделі, досягає 0,83, що аналогічно попереднім 0,81, що ще більше доводить надійність моделі.
Стратегія: Коли купувати чи продавати, Лонг кількість на вибір?
Ми запровадили стратегію Біткойн 5А. Ця стратегія вимагає від нас генерації торгових сигналів на основі порогу попереджувального індикатора, проведення імітації торгівлі та підрахунку даних про ефективність для оцінки. У стратегії Біткойн 5A є три ключові параметри: індикатор попередження про купівлю, дні пакетних торгів та індикатор попередження про продаж. Торгові дні лотів призначені для того, щоб після подачі торгового сигналу ми могли торгувати партіями, щоб купити за нижчою ціною, продати за вищою ціною та Падіння вартість торгових шоків.
Для того, щоб знайти оптимальний поріг індикатора оповіщення та кількість днів пакетної торгівлі, нам потрібно багаторазово коригувати ці параметри та тестувати їх. Бектестінг – це метод, побудований на основі аналізу історичних даних, які можуть допомогти нам краще зрозуміти ринкові рухи та торгові можливості.
Коли індикатор раннього попередження Біткойн відхилення ціни нижче -0,9, тобто коли ціна Біткойн нижче нижньої цінової межі, купуйте. Коли вона вище 1, тобто коли ціна Біткойн вище цінової межі, продайте. Крім того, ми встановлюємо кількість торгових днів партіями до 25 днів, щоб досягти середньої стратегії купівлі та середнього продажу. Протягом 25 днів ми рівномірно вкладаємо загальні гроші в ринок, купуючи один раз на день, і при цьому також продаємо позицію в тому ж темпі, раз на день.
Коригування порогових значень: ключовий крок для оптимізації торгової стратегії
У гонитві за більш високою продуктивністю регулювання порогів є обов'язковим етапом. Нижче наведено рекомендовані коригування кількості днів пакетної торгівлі та порогового значення попереджувального індикатора:
- Дні пакетної торгівлі: експериментуйте з різними днями, наприклад 25 днями, щоб побачити, як це впливає на загальну ефективність.
- Пороги купівлі та продажу для індикаторів раннього попередження: вичерпно та ітеративно відрегулюйте пороги покупки -0,9 та пороги продажу 1, щоб знайти оптимальну порогову комбінацію.
За допомогою цього тонкого налаштування ми зможемо знайти схему оптимізації з нижчим максимальним просіданням (наприклад, 11%) і вищою сукупною прибутковістю від Закрити позицію угод (наприклад, 474x). На наступному малюнку представлений графік оптимізації транзакцій бектесту стратегії Біткойн 5A, який надає нам наочне відображення коригування та оптимізації стратегії.
Таким чином, ми можемо краще зрозуміти ринкові тенденції та торгові можливості, щоб досягти більш надійної та ефективної торгової стратегії.
Оцінка ефективності: як точно оцінити історичні результати бектестування?
Для того, щоб забезпечити точність і достовірність результатів після вичерпного тестування стратегії, нам необхідно провести детальну оцінку результатів бектесту. Ключові показники оцінки включають:
- Крива власного капіталу: Як показує рожева червона лінія, вона візуально відображає зростання власного капіталу рахунку. Подивившись на криву власного капіталу, ми можемо зрозуміти загальну ефективність і прибутковість стратегії.
Основні властивості цієї стратегії полягають у наступному:
Діапазон торгів: 2015-8-19—2024-2-18, діапазон бектестування: 2011-8-18—2024-2-18
Початкові кошти: 1000USD, розмір ордера: 1 контракт, піраміда: 50 ордерів, ставка комісії: 0.2%, Прослизання: 20 маркерів.
На оглядовій діаграмі тестера стратегії ми також отримуємо такі ключові дані:
- Маржа чистого прибутку від Закрити позицію угод: до 474x, що значно перевищує Бенчмарк, Біткойн купили та утримували 210x у профілі ефективності Strategy Tester.
- Кількість Закрити позицію угод і відсоток виграшів: всі 100 угод приносять прибуток, що демонструє стабільність і надійність стратегії.
- Співвідношення просідання до виграшів і програшів: Максимальне просідання становить лише 11%, що набагато нижче, ніж у Біткойн 78%. Фактор прибутку, тобто співвідношення виграшів і збитків 500, ще більше доводить силу стратегії.
Завдяки цим детальним оцінкам ми можемо чітко побачити відмінний баланс між ризиком і прибутковістю стратегії Біткойн 5A.
(Перенаправлено з TV-lilibtc)
![]()
