Застосування та розвиток автоматизованих торгових стратегій на DEX

З поширенням технології блокчейн екосистема криптовалютних торгів швидко розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. Дозрівання ринку сприяло виникненню різних автоматизованих торгових інструментів, серед яких роботи максимального вилучення вартості (MEV) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн. Ці роботи вилучають максимальну вартість, перепорядковуючи, вставляючи або затримуючи транзакції в блокчейні. У цій статті буде детально розглянуто один конкретний тип стратегії MEV — визначення, принцип, спосіб реалізації, фактори та напрямки оптимізації роботів-«сендвічів».

З розвитком технологій та потреб ринку автоматизовані торгові стратегії еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим умовам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів автоматизованих торгових стратегій:

1. Стратегія сендвіч-кліпси
2. Арбітражна стратегія
3. Стратегія випуску нових токенів
4. Стратегія арбітражу ліквіднісного пулу
5. Стратегія арбітражу за допомогою блискавичних позик
6. Трикутна арбітражна стратегія

У цій статті буде детально проаналізовано принципи та реалізацію стратегії «сендвіч-кліпси».

Од, огляд стратегії сендвіч-кліпси

Стратегія "сендвіч-кліп" є автоматизованим торговим інструментом, спеціально призначеним для отримання прибутку через фронт-раннинг на децентралізованих біржах. Вона швидко фіксує можливості на ланцюгу та здійснює торгівлю до або після цільового замовлення, заробляючи на різниці. Основою стратегії є висока ефективність і швидкість у захопленні торгової переваги.

Два. Принцип стратегії сендвіч-кліпси

Прибуткова операція стратегії сендвіч-кліпси базується на наступних основних принципах:

1. Передній пробіг: купуйте цільовий токен за нижчою ціною до того, як інші користувачі подадуть замовлення на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок. Коли замовлення користувача буде виконано і ціна зросте, швидко продавайте, щоб отримати прибуток від різниці в ціні.

2. Після продажу: спочатку продати токени за вищою ціною, ніж інші користувачі, перед тим як вони їх продадуть. Коли продажі інших користувачів знизять ціну, потім викупити за нижчою ціною, щоб отримати прибуток.

Успіх цієї стратегії залежить від точного визначення часу для торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Три, ідея реалізації

1. Відстеження торгівлі в реальному часі:

   • Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в реальному часі слухати транзакції, які чекають на упаковку.
   • Фільтрація цільових угод шляхом порівняння адрес отримувача або відправника угод для ідентифікації угод, пов'язаних з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтруйте угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власної адреси, щоб запобігти безкінечному циклу, викликаному самостійною торгівлею.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Встановіть вищу ціну на Gas, щоб майнери першочергово обробляли транзакції стратегії, щоб виконати їх до звичайних користувачів.

4. Декодування торгових даних:

   • Використання інтерфейсу смарт-контрактів для декодування даних транзакцій, визначення токенів та сум, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до декодованої інформації, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, ідеї реалізації коду

1. Створення служби прослуховування: Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в режимі реального часу відстежувати транзакції, що чекають на упаковку.

2. Фільтрація угод: Фільтрувати угоди, пов'язані з цільовим DEX, виключаючи угоди з власної адреси.

3. Коригування ціни газу: Реалізуйте функцію динамічного регулювання ціни Gas, щоб забезпечити пріоритетність транзакцій.

4. Декодування торгових даних: Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів для декодування даних про угоди, щоб визначити тип угоди та відповідну інформацію.

П'ять, фактори рішення

Ефективність та успіх автоматизованих торгових стратегій тісно пов'язані з різними факторами:

1. Швидкість торгівлі: Затримка мережі та швидкість реакції вузлів безпосередньо впливають на час реакції стратегії. Використання високопродуктивних вузлів може зменшити затримку.

2. Газові витрати: У процесі отримання пріоритету в торгівлі, витрати на Gas є важливим фактором. Необхідно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ринкова ліквідність: Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без суттєвого впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліпого або невдачі угоди.

4. Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо впливає на ризик операцій зі стратегією. Потрібно мати базові навички перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище: На ринку можуть існувати різні автоматизовані торгові стратегії, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції, ймовірність успіху угоди та прибуток можуть бути під впливом.

Висновок

Автоматизовані торгові стратегії забезпечують ефективне рішення для арбітражу на DEX. Завдяки реальному аналізу та швидкому виконанню, вони можуть отримувати перевагу на ринку. Однак такі стратегії також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно розглянути технічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, автоматизовані торгові стратегії матимуть потенціал реалізувати себе в більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.