Целью каждого инвестиционного проекта является прибыль, и инвесторы внимательно ищут способы максимизации доходности инвестиций. Одной из таких инвестиционных стратегий является торговля арбитражом.

Концепция торговли арбитражом имеет дело с неэффективностью рынка и ценовыми вариациями, в основном используемыми опытными инвесторами хедж-фондов, и она довольно популярна на традиционном рынке, среди трейдеров акций, облигаций и товаров, которые используют разницу в цене на двух или более рынках для извлечения прибыли из небольших различий в цене.

Однако идея проникает в криптопромышленность и используется криптотрейдерами из-за вариаций цен на криптовалюту и неопределенностей, присущих этой отрасли.

Что такое торговля арбитражом?

Торговля арбитражом - это альтернативная инвестиционная стратегия, которая включает в себя покупку и продажу акций, товаров и валют на различных рынках или криптовалютных биржах, быстро используя незначительные различия в ценах для получения прибыли.

Торговля арбитражом - это возможность на финансовых рынках, которая благоприятствует опытным инвесторам и институтам, у которых высокий объем, чтобы максимизировать возможность, предоставленную разницей в цене, тем самым, пользуясь крошечными различиями в цене идентичных или похожих активов на различных рынках.

Криптовалютный арбитраж является продуктом спроса и предложения, где арбитражисты (это те, кто занимается арбитражем) пользуются различиями в ценах или аналогичными активами на биржах.

В наши дни, с появлением сложных технологий, цены на рынке постоянно контролируются, проводятся корректировки цен на нескольких рынках, что снижает возможность для арбитража. Однако это не устраняет случайные случаи некоторых видов арбитражной торговли, а также не мешает некоторым искаженным инвесторам быстро зарабатывать деньги.

Как работает торговля арбитражом?

Торговля арбитражом - это просто эксплуатация различий в ценах на финансовом рынке с использованием высокотехнологичного программного обеспечения для получения сигналов о изменениях цен с различных рынков.

Например, опытный инвестор внимательно наблюдает за ценой 1 биткойна (BTC) на бирже A, которая составляет $20 000, а в то же время цена на бирже B равна $19 800. Инвестор может воспользоваться этой возможностью, чтобы получить прибыль от разницы, купив большое количество BTC на бирже A и сразу же продав их на бирже B. Трейдер значительно извлечет прибыль из этих разрывов, пока условия рынка не изменятся или техники на затронутом рынке не скорректируют свои цены, чтобы устранить наблюдаемые расхождения.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Арбитраж криптовалют - это стратегия заработка денег на покупке различных криптовалют на одной бирже и их продаже на другой по немного более высокой цене. Другими словами, это практика извлечения прибыли от покупки монет на бирже по более низкой цене и продажи их на другой бирже по более высокой цене, что приводит к получению прибыли.

Например, Ethereum (ETH) может стоить меньше на Gate.io, но цена на другой бирже может быть выше. Искусные трейдеры воспользуются этой возможностью, чтобы получить хорошую прибыль.

Для получения прибыли вам необходимо приобрести монеты по более низкой цене на бирже, продать их как можно скорее на другой бирже по более высокой цене и сохранить разницу. Разрыв в цене может существовать лишь на короткий период, поскольку множество факторов, включая различные уровни активности и различия в предложении и спросе на различных биржах, могут привести к колебаниям цен.

Типы торговли арбитражом

Существует несколько типов торговли арбитражом, касающихся различных финансовых инвестиций. Давайте сосредоточимся на наиболее базовых типах:

Арбитраж криптовалютных бирж

Это просто заключается в покупке монет на одной бирже по низкой цене и продаже их на другой по высокой цене, а затем сохранении прибыли от небольшой разницы в цене между двумя. Например, цена Ethereum (ETH) на Gate.io может составлять $1780 и стоить немного выше $1800 на другой бирже. Инвесторы могут заработать прибыль в размере $20 за каждый проданный ETH. Прибыль от арбитражной торговли обычно очень мала, поэтому объем сделки и скорость транзакции очень важны, поэтому большинство арбитражных сделок выполняются алгоритмами, созданными фирмами высокочастотной торговли (HFT).

Валютные вариации

Другой способ заключается в одновременном размещении сделок в двух валютных парах, покупая одну и продавая другую, чтобы воспользоваться разницей в ценах. В настоящее время это большой бизнес в развивающихся странах, где есть неэффективность рынка и колебания местной валюты.

Эти страны сильно зависят от иностранных валют для импорта и помощи, что создает давление на их слабую валюту и создает возможность для арбитражной торговли.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж, также называемый трехточечным арбитражем или арбитражем между валютами, представляет собой сложную стратегию покупки и продажи трех различных валют (цифровых или фиатных) с целью получения прибыли от продажи.

Используя криптовалюту, например, опытный трейдер может заметить арбитражную возможность, связанную с Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). На бирже может быть завышенная цена на одну или все эти криптовалюты. Поэтому трейдер воспользуется этим, обменяв BTC на ETH, затем используя ETH для покупки SOL, а затем приобретет BTC с помощью полученного SOL. В итоге трейдер получит больше BTC, чем в начале.

Прибыль, которую вы получаете от этой сделки, образуется за счет разницы в обменных курсах трех пар путем обмена третьей валюты на ваш исходный актив.

Статистический арбитраж

Из того крипто, которое показало себя хорошо, можно получить большую прибыль, бот присуждает низкий балл криптовалюте, которая показала очень хорошие результаты, и высокий балл той, которая показала плохие результаты. Торговый алгоритм, сконструированная математическая модель, способная точно торговать криптовалютами между собой на ваше благо, отображается на доске, что делает выбор простым.

Децентрализованный финансовый арбитраж (DeFi)

DeFi - это некастодиальный финансовый протокол, который осуществляет обмен без вмешательства человека. Их архитектура кодирования делает их идеальными для арбитража; «дегенераты DeFi», которые хотят попробовать арбитраж, могут использовать эту платформу. Они используют смарт-контракты для торговли.

Различные доходы, предоставляемые методами DeFi-кредитования, являются одним из лучших способов для арбитража. Трейдер может переключить свою низкодоходную стабильную монету на высокодоходную, чтобы заработать этот дополнительный 1%, если одна платформа предоставляет доходность 10% от одной стабильной монеты, в то время как другая платформа предлагает доходность 11% от другой стабильной монеты.

Какую технологию следует использовать в арбитраже криптовалюты?

Самые удобные и эффективные приложения для криптовалютного арбитража для арбитражных операций — среди них много бесплатных — включают Coingecko, CoinDesk и CoinMarketCap. Они предоставляют актуальную информацию о криптовалютном рынке, позволяя отслеживать изменения цен на биржевых списках и использовать возможности для всех видов альткоинов.

Также существуют криптовалютные калькуляторы арбитража и портфельные трекеры, такие как Blockfolio (теперь FTX) и CoinStats, которые позволяют отслеживать цены на криптовалютные пары на многих биржах. Вы можете ознакомиться с ними и выбрать наиболее подходящий для вас.

Преимущества использования автоматизированного криптовалютного арбитража

Автоматизированные крипто-арбитражные алгоритмы могут сканировать множество бирж одновременно, отслеживая сотни криптовалют. Огромное количество сделок сканируется одновременно с такой скоростью и эффективностью, которую не может соперничать ни один человек.

Это не требует финансовой экспертизы, не требует затрат времени на исследование различий в ценах или торговую активность на биржах с большими и низкими объемами торгов или часы, проведенные перед экраном компьютера при заключении сделок.

Риски, связанные с торговлей криптовалютным арбитражем

Криптовалютный арбитраж менее рискованный по сравнению с традиционными аналогами - товарами, облигациями и акциями - потому что он использует волатильный криптовалютный рынок и различия в ценах между подобными валютами на двух или более биржах и не включает в себя предсказание цен или предположения. Это не исключает того, что некоторые риски неизбежны при работе с криптовалютным арбитражем. Так какие же риски стоит иметь в виду?

• Сползание:Это происходит на централизованных биржах, которые используют стаканы ордеров для совершения сделок и урегулирования цен. Это происходит, когда ордер «скользит» и в итоге обходится дороже, чем ожидал трейдер, когда трейдер устанавливает ордер на покупку криптовалюты, превышающий самое дешевое предложение в стакане ордеров. Тот факт, что маржи настолько низки и проскальзывание может устранить потенциальные доходы, делает это проблемой для трейдеров.

• Колебания цен: Это создает возможность получения прибыли, но задержки в транзакциях могут привести к корректировке цен и нормализации. Чтобы воспользоваться возможностью, трейдеры должны быстро действовать, имея криптовалюту на биржах и проводя транзакции с блокчейнами, которые обрабатывают транзакции очень быстро.

• Высокая комиссия за транзакцию: Это может снизить шансы криптовалютных арбитражистов на получение прибыли, поскольку комиссии за вывод, депозит и торговлю могут поглотить всю прибыль, являющуюся основной причиной инвестирования. Таким образом, те, кто получает выгоду от арбитражной торговли независимо от комиссий, - это хедж-фондовые трейдеры, поскольку транзакционные сборы относительно низки для трейдеров, осуществляющих большие объемы сделок.

• Задержка транзакций: Задержка в сделках может привести к потерям, так как некоторое окно арбитража открыто ненадолго, и чем больше трейдеров включается, тем быстрее цена нормализуется. Поэтому выручка от различий в ценах в значительной степени зависит от того, насколько быстро вы перемещаете средства с одной биржи на другую.

• Взлом кошелька или закрытие криптовалютной биржи: Либо из этих причин причиняет большие потери трейдерам. Горячие кошельки очень подвержены кибератакам, и есть несколько случаев, когда криптовалютные биржи закрывались, похищая средства клиентов. Поэтому необходимо хранить основную часть ваших криптовалютных активов в холодных кошельках и торговать на проверенных биржах, таких как Gate.io.

Все еще прибыльно ли заниматься криптовалютным арбитражем?

В целом, предложение и спрос на аналогичные активы приводят к изменениям цен на различных рынках, как на местном, так и на международном уровне, что создает возможность заработать на разнице в ценах. Например, во время первого криптовалютного бума (2017 - 2018) было проще получать прибыль от стратегий арбитража, потому что концепция была относительно новой в криптоиндустрии, и нормализация цен занимала дни, а иногда и недели.

Сегодня рынок стал более сложным, и заработать стало сложнее; хотя опытные инвесторы и трейдеры хедж-фондов по-прежнему получают отличную прибыль через арбитраж.

Заключение

Торговля арбитражом приносит прибыль не только инвесторам, но и трейдерам — благодаря использованию механизмов, обеспечивающих незначительное отклонение цен и их быструю коррекцию. Поэтому применение передовых технологий для постоянного контроля за изменениями цен на нескольких рынках и их быстрая корректировка приводит к радикальному снижению ценовых расхождений на рынке.