В криптовалютной торговле используются множество стратегий, инструментов и даже ботов. Типичная торговая стратегия заключается в применении технического индикатора для выявления тенденций цен на криптовалютных рынках. Одним из таких индикаторов являются Кельтнеровские каналы. Разработанный в 1960-х годах, этот универсальный инструмент, обновленный для современных рынков, является ценным активом для трейдеров всех уровней опыта, помогая им выявлять тенденции и управлять рисками.

Эта статья кратко объясняет индикатор Келтнера и как его использовать на торговой платформе Gate.

Что такое Келтнер Ченнел?

Канал Келтнера - это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам выявлять волатильность цен на актив, определять восходящие и нисходящие тенденции цен и принимать обоснованные торговые решения. Разработанный американским трейдером зерна Чарльзом Келтнером, это инструмент, основанный на волатильности, состоящий из трех основных линий: центрального скользящего среднего и индикаторов оболочки.

Канал Келтнера наиболее распространен среди трейдеров на форексе, фондовом рынке и криптовалюте, которые хотят определить, является ли тренд цены восходящим, нисходящим или боковым. Современный канал Келтнера основан на экспоненциальном скользящем среднем, который является средней линией, и среднем истинном диапазоне.

Индикатор Келтнера был описан как альтернатива полосам Боллинджера, еще одному инструменту, основанному на волатильности, который работает как индикатор огибающего. Однако существует несколько различий между этими двумя инструментами. Во-первых, у полос Боллинджера более высокий диапазон огибающей и используется стандартное отклонение для расчета расстояния вместо среднего истинного диапазона, что имеет место с каналом Келтнера.

История индикатора Келтнера Канала

Сигналы Келтнера впервые появились в 1960-х годах. Их пропагандировал Чарльз Келтнер, американский трейдер зерна, который писал о том, как использовать сигналы в своей книге «Как заработать деньги на сырьевом рынке». Версия стратегии Чарльза Келтнера отражала время, в котором он находился, и поэтому была простой стратегией, включающей десятидневное скользящее среднее с центральной линией, показывающей типичную цену товара.

Чтение и применение оригинальной версии Келтнера было таким же простым; где цена закрытия падала выше верхней линии, это считалось бычьим сигналом, а где она падала ниже нижней линии, это считалось медвежьим.

Однако Келтнерские каналы развивались благодаря Линда Брэдфорд Рашк, кто обновил оригинальные сигналы, добавив экспоненциальное скользящее среднее (EMA), а средний истинный диапазон (ATR), и различные периоды усреднения. Эти улучшения были широко приняты торговым сообществом и сегодня используются совместно как часть Келтнер Каналов.

Как рассчитать Кельтнерские каналы

Расчет канала Кельтнера прост, если учесть, что здесь три линии и для каждой линии используется свой расчет. Каналы Кельтнера рассчитываются следующим образом:

Средняя линия: EMA (обычно рассчитывается за 20 периодов)

Верхняя линия: EMA + (2 * ATR)

Нижняя линия: EMA - (2 * ATR)

EMA представляет собой экспоненциальное скользящее среднее, рассчитанное за 20 периодов, а ATR представляет собой средний истинный диапазон за 10-20 периодов.

Торговля с Кельтнерским каналом

Относительно торговли не существует универсальной стратегии или надежного индикатора, гарантирующих прибыльную торговлю. Для большинства трейдеров предпочтительным вариантом является наличие продуманной стратегии с использованием одного или нескольких надежных технических индикаторов.

С индикатором Келтнера важно знать, что это отставающий индикатор, поэтому скользящее среднее отстает от цены. Существуют разные способы использования индикатора Келтнера, включая следующие.

Перекупленные и перепроданные условия

Перекупленные и перепроданные условия - это просто рыночные условия, возникающие из реакции трейдеров на новости, отчеты о прибылях и другие события, влияющие на торговый рынок. Эти сигналы зависят от цены актива и его справедливой стоимости. Таким образом, перекупленное состояние - это то, что происходит, когда существует стабильный бычий тренд, так что торговая цена актива выше его реальной стоимости. Что касается перепроданных условий, здесь обратная ситуация, поэтому это происходит, когда актив торгуется ниже его фактической стоимости.

При отметке перекупленных и перепроданных условий с индикатором Кельтнера трейдеры должны искать постоянные бычьи сигналы. Сигнал считается бычьим, когда цена актива пробивает верхнюю линию индикатора Кельтнера, что может указывать на перекупленное состояние.

В случае перепроданного состояния цена актива выйдет из нижней полосы индикатора, показывая медвежий тренд цен.

Как использовать индикатор Келтнера канала

Индикатор каналов Келтнера - это инструмент технического анализа на торговых платформах. Gate.io, централизованная криптовалютная платформа, имеет встроенные каналы Келтнера, чтобы указать свои рынки спот и фьючерсы. Чтобы использовать индикатор каналов Келтнера на Gate, выполните следующие шаги:

1. Войдите в Gate.io и нажмите «Торговля» в верхней панели меню.

1. На торговом экране нажмите на значок технического индикатора.

1. Ищите "Кельтнер каналы" в списке индикаторов и выберите

1. Каналы Келтнера будут применяться к вашей текущей диаграмме, и вы можете редактировать или изменять торговые периоды в соответствии со своей стратегией.

Канал Келтнера против Линий Боллинджера

Каналы Келтнера часто путают с полосами Боллинджера, еще одним инструментом технического анализа. Полосы Боллинджера, как и их аналог, являются индикатором волатильности, который выполняет аналогичную функцию определения точек входа и выхода. Несмотря на сходства, несколько факторов отличают эти два индикатора.

Первый фактор, отличающий два индикатора, заключается в том, как они рассчитываются. Линии Боллинджера опираются на стандартное отклонение для определения волатильности цен. Тем временем каналы Келтнера используют ATR для измерения волатильности, создавая динамические границы каналов.

Визуально, полосы Боллинджера и Каналы Келтнера не имеют многих различий, за исключением того, что у Канала Келтнера три линии. В то же время полосы Боллинджера заменяют среднюю линию красной линией, отличной от верхних и средних линий.

Наконец, ленты Боллинджера считаются более чувствительными к ценовому движению, потому что используют стандартное отклонение. Таким образом, краткосрочные скачки цен могут быть представлены лентами с большими ширинами. С другой стороны, каналы Келтнера представляют более плавную картину волатильности актива, позволяя трейдерам сосредотачиваться на четких сигналах тренда.

Заключение

В заключение следует отметить, что Келтнеровские каналы, как и любой другой технический индикатор, не являются 100% точными. Индикатор вычисляется математически на основе цены, и его результаты будут различаться в зависимости от выбранного торгового периода, объема актива и даже могут давать ложные сигналы на рынках с низкой волатильностью.

При применении технического индикатора к торговой стратегии лучше всего использовать его с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы, или в качестве сигнала в рамках более крупной торговой стратегии, например, стратегии разрыва. Торговля представляет собой рискованное предприятие, поэтому рекомендуется проводить обширные исследования и проявлять осторожность.