Що таке ADX?

Середній індекс напрямку руху (ADX) - це популярний інструмент технічного аналізу, який використовується для вимірювання сили ринкових тенденцій. Створений Дж. Веллсом Уайлдером у 1978 році, він широко використовується на різних фінансових ринках, включаючи акції, фьючерси та форекс. ADX перетворює рухи цін протягом часу в числове значення; високий бал вказує на сильну тенденцію, тоді як низький бал вказує на слабку тенденцію. Зазвичай значення ADX вище 25 вказує на помітну ринкову тенденцію, а значення вище 50 вказують на потужну тенденцію. Флуктуації значень ADX також допомагають сигналізувати можливі зміни в ринковому напрямку.

Обчислення ADX

• Спочатку розрахуйте True Range (TR), який є найбільшим із різниць між найвищою та найнижчою цінами, найвищою ціною та ціною закриття попереднього дня, і найнижчою ціною та ціною закриття попереднього дня.
• Далі розрахуйте напрямне переміщення (DM), яке розділене на вгору (+DM) та вниз (-DM). +DM - це різниця між поточним максимумом та попереднім максимумом, якщо вона позитивна; в іншому випадку вона дорівнює нулю.
• -DM - це різниця між попереднім та поточним мінімумом, якщо вона позитивна; інакше вона дорівнює нулю.
• Потім обчисліть 14-денну рухому середню величину TR (ATR), позитивний напрямний індикатор (+DI) та негативний напрямний індикатор (-DI), які є +DM та -DM, поділені на ATR, помножені на 100 відповідно.
• Обчисліть Індекс напрямку (DX) як абсолютну різницю між +DI та -DI, поділену на їх абсолютну суму, помножену на 100.
• Нарешті, ADX - це 14-денна рухома середня DX.

Формула обчислення ADX може бути узагальнена наступним чином:

ADX = 14-денне середнє значення DX

Оглянувши тенденції ринку минулого року, очевидно, що, як зображено на площі, позначеній «①» у блакитній рамці на супровідній діаграмі, значення ADX знизилося до рівня нижче 25 після спаду на ринку. Однак у регіоні «②» пройшло кілька днів після того, як ADX впав нижче 25, перш ніж ринок почав знижуватися. Це показує, що хоча індикатор ADX може відображати силу тенденції та надавати відомості про точки різкого перелому тенденції, він все одно має певну затримку.

Джерело: TradingView

Клацнітьтутдля отримання детальнішої інформації

Що таке ADXcloud?

Як показано на супровідній діаграмі, індикатор ADX демонструє певне затримку у відображенні змін на ринку. Зокрема, незважаючи на стабільні ціни на той момент, ADX все ще реєструвався вище 25, що свідчить про міцну вгору тенденцію. Це спонукало створення ADXcloud, покращеної версії ADX, яка інтегрує три нові параметри:

• Alpha1: Коефіцієнт для початкового згладжування
• Alpha2: Коефіцієнт для вторинного згладжування
• Період: Тривалість циклу ADXcloud

Крім того, ADXcloud включає індекс RSI з:

• adx_t: Тривалість циклу ADX
• rsi_t: Тривалість циклу RSI
• rsi_treshold: Поріг для ініціювання угод за RSI
• rsi_close_t: Поріг для закриття угод за RSI

Ці додаткові параметри краще вирівнюють індекс з динамікою трендів, що дозволяє ADXcloud прогнозувати зміни в ринкових тенденціях більш ефективно. Ось як це розраховується:

1. Directional Changes

Розрахуйте збільшення («вгору») як найвищу ціну сьогодні мінус найвищу ціну вчора.

Розрахуйте зниження ('вниз') як найнижчу ціну вчора мінус найнижчу ціну сьогодні.

Позитивний рух у напрямку (+DM) відбувається, якщо 'вгору' більше максимуму 'внизу' або нуля; в іншому випадку +DM дорівнює нулю.

Негативний рух у напрямку (-DM) відбувається, якщо 'вниз' більше за максимум 'вверх' або нуль; в іншому випадку, -DM дорівнює нулю.

1. Справжній діапазон (TR)

TR визначається як максимум з наступного: різниця між сьогоднішнім максимумом і мінімумом, абсолютна різниця між сьогоднішнім максимумом і закриттям вчора, та абсолютна різниця між сьогоднішнім мінімумом і закриттям вчора.

1. Напрямок руху

Як розрахувати індекси напрямку руху:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

Число 14 представляє параметр періоду, який розповідає нам про часовий проміжок для аналізу цих рухів.

1. Диплюст та Дімінус

Диплюст - це формула, яка поєднує поточний показник позитивного напрямку (+DIt), попередній показник позитивного напрямку (+DIt−1) та попереднє згладжене значення (Diplust−1), всі вони скориговані ваговим коефіцієнтом alpha1, який ви можете вибрати.

Diminust схожий з Diplust, але для вказівників у від'ємному напрямку. Він поєднує поточний, попередній та попередньо згладжений вказівники у від'ємному напрямку, підвищеними тим самим коефіцієнтом зважування alpha1, який ви можете встановити за власним бажанням.

Як згладити показники напрямку руху:

Перше згладжування:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 - це коефіцієнт згладжування для першої фази згладжування, подальше уточнення показників.

Друге коло згладжування:

Alpha2 - це коефіцієнт зважування для цієї другої фази згладжування, який подальше уточнює індикатори.

1. Як розрахувати ADXcloud

Коли слід використовувати ADXcloud?

Індикатори ADXcloud та DAX використовуються для оцінки тенденцій, тоді як RSI (індекс відносної сили) є індикатором імпульсу, який вимірює швидкість та величину коливань цін. Зазвичай RSI вище 70 вказує на перекупленість, тоді як нижче 30 вказує на перепроданість. Використання ADXcloud разом з RSI може підвищити ваші шанси на успіх. Стратегія, яка вважається високоефективною, включає певні умови для входу та виходу з угод:

Умови вступу:

• Купувати (відкривати довгу позицію): Увійдіть в угоду, коли ADXcloud більше 0, а RSI перевищує 50.
• Щоб відкрити коротку позицію (продати): введіть угоду, коли ADXcloud менше 0, а RSI нижче 50.

Умови виходу:

• Для закриття довгої позиції: Вийдіть з угоди, коли RSI перевищує 50 плюс конкретний поріг закриття RSI (rsi_close_t) або коли ADXcloud переходить з позитивного на негативний.
• Для закриття короткої позиції: вийдіть з угоди, коли RSI опускається нижче 50 мінус конкретний поріг закриття RSI (rsi_close_t) або коли ADXcloud змінюється з від'ємного на позитивний.

Як почати з стратегією ADXcloud на Gate.io

Gate.io робить його легким і без коду для користувачів розгортати стратегію ADXcloud. На 12 квітня працювали 2 405 ботів стратегії ADXcloud, інвестиції перевищили $313 000, а річний дохід за семиденний період становив 26,60%. Дотримуйтесь цього пошагового посібника, щоб почати.

1. Перейдіть на Gate.io та виберіть «Торгові роботи» з верхнього меню. Перейдіть до «Робот Плаза», виберіть «Створити робота», а потім отримайте доступ до сторінки «Контракт CTA».

Джерело: Gate.io Стратегіябот

1. Прокрутіть, щоб знайти опцію стратегії ADXcloud, і клацніть, щоб почати створювати свою стратегію, що приведе вас на сторінку налаштувань, як показано нижче.

Джерело: Gate.io Стратегіябот

Ви будете називати та описувати свого торгового бота, встановлюючи відсоток розподілу прибутку для інших, хто слідує за вашими угодами. Торговельне середовище дозволяє як операції в доларах США, так і в криптовалюті, з можливістю укладання постійних угод з широким спектром криптовалют.

Для ясності, угоди, засновані на доларі США, передбачають отримання прибутку або збитків у стейблкоїни. Угоди на основі криптовалюти означають, що ваші прибутки або збитки змінюють кількість криптовалюти, з якою ви торгуєте. Наприклад, у контракті, заснованому на Bitcoin, збитки зменшують кількість ваших Bitcoin, а прибутки збільшують її.

Вам також надаються варіанти встановлення мультиплікатора левериджу відповідно до вашої ризикової толерантності та вказання суми інвестицій безпосередньо або шляхом налаштування слайдера відсотків. Крім того, ви можете налаштувати ліміти зупинки збитків та прибутку, щоб автоматично зупинити вашу стратегію після досягнення певного рівня прибутку або збитку.

Щодо налаштувань стратегії бота

Параметри конфігурації: Під налаштуваннями параметрів припинення втрат та прибутку робота є конфігураціями параметрів стратегії робота, які включають два показники згладжування, період ADX, період RSI, поріг відкриття RSI та поріг закриття, а також період та кількість розміщених замовлень.

Кожний індекс має певні значення за замовчуванням:

• Коефіцієнт згладжування ADX 1: Обов'язково, ціле число, діапазон введення [1,99], за замовчуванням 20
• ADX коефіцієнт згладжування 2: Обов'язково, ціле число, діапазон введення [1,99], за замовчуванням 17
• Період ADX: Обов'язково, ціле число, введення в діапазоні [3,50], за замовчуванням 14
• Період RSI: Обов'язково, ціле число, діапазон введення [3,50], за замовчуванням 8
• Поріг відкриття RSI: Обов’язковий, ціле число, діапазон введення [1,25], за замовчуванням 5
• Поріг закриття RSI: Обов'язково, ціле число, діапазон введення [1,40], за замовчуванням 25; і значення порогу закриття RSI повинно бути більшим, ніж значення порогу відкриття RSI
• Період: Стандартний параметр MA (Moving Average). Обов'язково, варіанти включають 1 хвилину, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 годину, 4 години, 8 годин, 1 день, за замовчуванням 1 година
• Кількість розміщених замовлень: Необов'язково, за замовчуванням пусто

Джерело: Gate.io Стратегіябот

Висновок

Узагальнено, ADXcloud представляє торгівельну стратегію, розроблену для контрактів, яка акцентується на адаптації до ринкових тенденцій. Вона покращує традиційний підхід ADX, пропонуючи кращу волатильність та чутливість до тенденцій, особливо для криптовалютних активів, тим самим досягаючи вищу успішність. Коли використовується разом з індикатором RSI, який оцінює силу тенденції, він помітно збільшує точність прогнозів тенденцій.

Поза ADXcloud, Gate.io має низку торгових ботів, які використовують різні стратегії, включаючи ті, що базуються на MACD, MACD-RSI, подвійних рухомих середніх та полосах Болінджера. Вас запрошують дослідити більше цих стратегій на Gate.ioРобот Квадрат.