Все в кругу знают, что есть два вида соответствия: один предназначен для того, чтобы регулирующий орган видел, а другой — для реальной борьбы. Первый называется «театром комплаенса», а второй — реальным риск-менеджментом. К сожалению, подавляющее большинство учреждений, особенно финтех-компаний, которые находятся на пороге шторма, неосознанно разыгрывают первую драму.
Какова суть "соответствия"? Это тщательно построенная сцена для прохождения проверок, получения лицензий и успокоения инвесторов. На этой сцене правильность процессов важнее всего, а красота отчетов гораздо важнее, чем степень выявления рисков. Актеры (специалисты по соблюдению) читают заранее написанные реплики (руководство по соблюдению), управляют великолепными реквизитами (дорогими системами) и демонстрируют зрителям (регулирующим органам) картину спокойствия и благоденствия. Главное, чтобы спектакль прошел успешно, лицензия была получена, а финансирование обеспечено — и все счастливы.
И в этой большой игре самым роскошным, самым дорогим и самым обманчивым реквизитом являются те «зомби-системы», которые выглядят как работающие круглосуточно, но на самом деле давно потеряли суть и стали пустыми. Особенно это касается системы KYT (Know Your Transaction, Узнай свою транзакцию), которая должна быть самым чутким разведчиком на передовой борьбы с отмыванием денег (AML), но зачастую первой «падает», превращаясь в нечто, что лишь тратит бюджет и создает ложное чувство безопасности. Она тихо лежит на сервере, зеленый индикатор мигает, отчеты генерируются, все в порядке — до тех пор, пока настоящая бомба не взорвется у нее под носом.
Это самая большая ловушка соответствия. Вы думаете, что купили самое лучшее оборудование и построили неприступную защиту, но на самом деле вы просто кормите зомби деньгами и ресурсами. Он не защитит вас, а только заставит вас умереть в неведении, когда придет катастрофа.
Итак, возникает вопрос: почему наши инвестиции и человеческие ресурсы, потраченные на закупку инструментов KYT, иногда превращаются в бездушные тела? Что стоит за этим: роковая ошибка в выборе технологий или полное разрушение процесса управления? Или же это неизбежный результат сочетания обоих факторов?
Сегодня мы сосредоточим внимание на финансовых технологиях и платежной отрасли, самом «горячем» этапе этого «театра соответствия», особенно на рынках Юго-Восточной Азии, где сложная и изменчивая регуляторная среда и рост бизнеса происходят как дикие лошади. Здесь разыгрываются настоящие спектакли, а наша задача - приподнять занавес и увидеть правду за кулисами.
Первая сцена: Анализ системы зомби — как ваш инструмент KYT «умер»?
Рождение "зомби-системы" не происходит в одночасье. Она не умирает внезапно из-за какого-то потрясающего уязвимости или катастрофического сбоя, а постепенно теряет способность воспринимать, анализировать и реагировать, как лягушка в кипятке, в ходе повседневной "нормальной работы". Этот процесс можно рассмотреть с двух сторон: технической и процессной, чтобы увидеть, как изначально полноценная система KYT шаг за шагом движется к "смерти".
Технический уровень "мозговой смерти": единичная точка отказа и острова данных
Технология является мозгом системы KYT. Когда нейроны мозга разрываются, ввод информации блокируется, а аналитическая модель становится жесткой, система переходит в состояние "мозговой смерти". Она все еще обрабатывает данные, но уже потеряла способность к пониманию и суждению.
Слепая зона восприятия единственного инструмента: смотреть на мир одним глазом
Чрезмерная зависимость от одного инструмента KYT является основной и наиболее распространенной причиной сбоя системы. Это почти общепринятая истина в кругу, но в сценарии "театра соответствия" это часто выборочно игнорируется в стремлении к так называемой "авторитетности" и "упрощению управления".
Почему говорят, что единственный инструмент смертелен? Потому что ни один инструмент не может покрыть все риски. Это похоже на то, как если бы один часовой должен одновременно следить за врагами со всех сторон, он всегда будет иметь слепые зоны. Недавно лицензированный поставщик цифровых активов из Сингапура MetaComp выпустил исследовательский отчет, который с помощью тестовых данных выявил эту жестокую реальность. Исследование, проведенное на основе анализа более 7000 реальных сделок, показало, что основываясь лишь на одном или двух инструментах KYT для фильтрации, можно допустить ошибочное пропускание до 25% высоких рисков. Это означает, что четверть рисков просто игнорируется. Это уже не слепая зона, а черная дыра.
!
Рисунок 1: Сравнение "Уровня ложных пропусков" (False Clean Rate) при различных комбинациях инструментов KYT
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. График показывает, что при установлении порога риска на "средне-высокий риск" уровень пропусков для одного инструмента может достигать 24,55%, для комбинации из двух инструментов - максимум 22,60%, а для комбинации из трех инструментов он резко падает до 0,10%.
Этот огромный риск возникает из-за внутренних недостатков экосистемы инструментов KYT. Каждый инструмент построен на собственных эксклюзивных наборах данных и стратегиях сбора информации, что приводит к естественным различиям и слепым зонам в следующих аспектах:
Разнообразие источников данных
Некоторые инструменты могут быть тесно связаны с правоохранительными органами США и иметь более сильное покрытие по рисковым адресам, связанным с Северной Америкой; другие могут глубоко заниматься азиатским рынком и иметь более актуальную информацию о местных мошеннических сетях. Не существует инструмента, который мог бы одновременно стать королем информации для всех регионов мира.
Разные акценты на типы рисков
Некоторые инструменты хорошо отслеживают адреса, связанные со списками санкций OFAC, в то время как другие более эффективны в распознавании сервисов смешивания (Mixers) или на рынках темной сети (Darknet). Если выбранный вами инструмент не способен распознать основные типы рисков, с которыми сталкивается ваш бизнес, то он в основном является бесполезным.
Задержка обновлений и отставание информации
Жизненный цикл адресов черного рынка может быть очень коротким. Адрес риска, отмеченный одним инструментом сегодня, может синхронизироваться с другим инструментом только через несколько дней или даже недель. Этот временной разрыв в разведке достаточен, чтобы отмыватели денег завершили несколько операций.
Таким образом, когда учреждение полагается исключительно на один инструмент KYT, оно на самом деле играет в азартные игры — ставит на то, что все риски, с которыми оно столкнется, окажутся в "познавательной области" этого инструмента.
«Недостаток питания», вызванный «островами данных»: откуда берется вода, если нет источника?
Если говорить о том, что одно средство является узким, то изолированные данные — это полное «недоедание». Система KYT никогда не была изолированной системой; ее эффективность основана на комплексном понимании контрагентов и торговых действий. Она требует постоянного получения «данных-нутриентов» из нескольких источников, таких как системы KYC (узнай своего клиента), системы оценки рисков клиентов, бизнес-системы и т. д. Когда эти каналы данных заблокированы или качество самих данных низкое, KYT становится безводным источником, теряя базу для суждений.
В многих быстроразвивающихся платежных компаниях такая сцена не редкость:
Команда KYC отвечает за допуск клиентов, их данные хранятся в системе A; команда управления рисками отвечает за мониторинг сделок, их данные находятся в системе B; команда соблюдения требований отвечает за отчеты по AML, они используют систему C. Три системы принадлежат разным подразделениям и предоставляются разными поставщиками, между ними почти нет обмена данными в реальном времени. В результате система KYT при анализе одной реальной сделки может основывать свою оценку риска клиента на статической информации, введенной командой KYC три месяца назад. Этот клиент мог проявить множество высокорисковых действий за эти три месяца, но эта информация застряла в системе B команды управления рисками, и система KYT об этом ничего не знает.
Прямым следствием такого "недоедания" является то, что система KYT не может установить точную базу поведения клиентов (Behavioral Baseline). Одной из основных возможностей эффективной системы KYT является способность выявлять "аномалии" — то есть сделки, которые отклоняются от нормального поведения клиента. Но если система даже не знает, что такое "нормальное" для клиента, о каком распознавании "аномалий" может идти речь? В конечном итоге она может деградировать до полагания на самые примитивные и грубые статические правила, производя огромное количество бесполезных "мусорных предупреждений", приближаясь к "зомби".
Статическое правило «Искать меч на лодке»: искать новые земли по старым картам
Методы преступников постоянно совершенствуются: от традиционного "разделения на части" (Smurfing) до использования DeFi-протоколов для межсетевого отмывания денег, а также через рынок NFT для проведения фиктивных сделок, их сложность и скрытность растут экспоненциально. Тем не менее, многие правила "зомби-систем KYT" все еще находятся на уровне нескольких лет назад, как будто с устаревшей морской картой пытаются найти новый континент, и, конечно, не добьются успеха.
Статические правила, такие как "если одна транзакция превышает 10 000 долларов США, то сигнализировать", сегодня для преступников в черной индустрии не представляют собой ничего особенного. Они могут легко с помощью автоматизированных скриптов разделить крупную сумму на сотни и тысячи мелких транзакций, идеально обходя этот простой порог. Реальная угроза скрыта в сложных поведениях:
Новый зарегистрированный аккаунт в короткий срок совершает мелкие высокочастотные сделки с множеством несвязанных контрагентов.
После быстрого поступления средств, без какой-либо задержки, они немедленно распределяются через несколько адресов, формируя типичную "Peel Chain".
Торговый путь включает в себя высокорисковые услуги по смешиванию, незарегистрированные биржи или адреса из санкционных регионов.
Эти сложные модели не могут быть эффективно описаны и захвачены статическими правилами. Им нужны машинные обучающие модели, способные понимать торговые сети, анализировать финансовые потоки и извлекать характеристики рисков из огромных объемов данных. Здоровая система KYT должна иметь динамические и саморазвивающиеся правила и модели. В то время как «зомби-системы» как раз лишены этой способности, их библиотека правил, как только установлена, редко обновляется, и в конечном итоге они остаются позади в гонке вооружений с черным рынком, полностью «мозговая смерть».
Процессный уровень «остановка сердца»: от «раз и навсегда» до «усталость от сигналов тревоги»
Если технические недостатки приводят к "мозговой смерти" системы, то крах управления процессами непосредственно приводит к "остановке сердца". Даже если система технически очень продвинута, если нет правильных процессов для ее управления и реагирования, она остается лишь дорогим кодом. В "театре соответствия" сбои в процессах часто более скрытны и более разрушительны, чем технические сбои.
«Иллюзия «сразу же на вершине»: считать свадьбу концом любви
Многие компании, особенно стартапы, имеют «проектное» мышление, когда дело доходит до соблюдения нормативных требований. Они считают, что закупка и запуск системы KYT — это проект с четкой начальной и конечной точкой. После того, как система будет успешно запущена и пройдет приемку регулирующих органов, проект будет успешно завершен. Это самая типичная иллюзия «Театра соответствия» - свадьба - это конец любви, думая, что можно расслабиться и расслабиться.
Однако, жизненный цикл системы KYT начинается только в день ее запуска. Это не инструмент, который можно использовать «один раз и навсегда», а «живое существо», требующее постоянного ухода и оптимизации. Это включает в себя:
Постоянная калибровка параметров
：Рынок меняется, поведение клиентов меняется, методы отмывания денег меняются. Параметры мониторинга и управления рисками в системе KYT должны быть соответственно скорректированы. Год назад разумный порог срабатывания в 10 000 долларов может уже не иметь смысла после увеличения объема бизнеса в десять раз.
Регулярная оптимизация правил
С появлением новых рисков необходимо постоянно разрабатывать и внедрять новые правила мониторинга. В то же время следует регулярно оценивать эффективность старых правил, исключая те, которые только вызывают ложные срабатывания, "мусорные правила".
Необходимая переобучение модели
Для систем, использующих модели машинного обучения, необходимо регулярно переобучать модели на новых данных, чтобы обеспечить их способность выявлять новые модели рисков и предотвратить деградацию модели (Model Decay).
Когда организация попадает в иллюзию «выход на рынок — это победа», важные последующие работы по поддержке игнорируются. Никто не несет за это ответственность, нет бюджетной поддержки, система KYT похожа на спортивный автомобиль, оставленный в гараже: каким бы хорошим ни был двигатель, он просто будет медленно ржаветь и в конечном итоге превратится в кучу металлолома.
«Усталость от сигналов тревоги» давит на Соответствие: последняя капля.
Неправильно сконфигурированная и не обслуживаемая «зомби-система» приводит к самым непосредственным и катастрофическим последствиям — возникновению огромного количества ложных срабатываний (False Positives). По наблюдениям в отрасли, в многих финансовых учреждениях 95% или даже более 99% предупреждений, генерируемых системой KYT, в конечном итоге подтверждаются как ложные. Это не просто проблема неэффективности, это может вызвать более глубокий кризис — «усталость от предупреждений» (Alert Fatigue).
Мы можем представить себе повседневную жизнь комплаенс-офицера:
Каждое утро он открывает систему управления案件ами и видит сотни неразрешённых предупреждений. Он открывает первое, после получаса исследования обнаруживает, что это нормальная коммерческая деятельность клиента, закрывает. Второе, то же самое. Третье, всё так же... День за днём он тонет в бесконечном море ложных срабатываний. Первоначальная бдительность и серьёзность постепенно заменяются онемением и небрежностью. Он начинает искать «ярлыки» для быстрого закрытия предупреждений, доверие к системе падает до нуля. В конечном итоге, когда среди них появляется действительно высокорисковое предупреждение, он может просто поверхностно взглянуть на него, привычно пометить как «ложное срабатывание», а затем закрыть.
"Синдром усталости от сигналов тревоги" является последней каплей, которая ломает защитные линии соблюдения. Он психологически разрушает боевую мощь команды по соблюдению, превращая их из "охотников за рисками" в "уборщиков сигналов тревоги". Вся энергия отдела соблюдения тратится на бесполезную борьбу с "зомби-системой", в то время как настоящие преступники, прикрытые шумом сигналов тревоги, уверенно проходят через защитные линии.
Таким образом, система KYT в процессе полностью «остановила сердцебиение». Она продолжает генерировать предупреждения, но эти «сердцебиения» потеряли смысл, никто не реагирует и никто не верит. Она полностью превратилась в зомби.
Ранее у меня был друг, чья компания, чтобы получить лицензию и угодить инвесторам, разыграла классическую «драму соответствия»: громко объявила о покупке лучших в индустрии инструментов KYT и использовала это как рекламный капитал «стремления к высшим стандартам соответствия». Но чтобы сэкономить, они купили услуги только у одного поставщика. Логика руководства была такова: «Мы использовали лучшее, если что-то пойдет не так, не вините меня». Они избирательно забыли, что любой отдельный инструмент имеет слепые зоны.
Кроме того, у команды по Соответствию недостаточно людей, и они не разбираются в технологиях, поэтому могут использовать только базовый шаблон статических правил, предоставленный поставщиком. Мониторинг крупных сделок, фильтрация нескольких публичных адресов из черного списка - это все, что нужно для выполнения задачи.
Самое важное заключается в том, что как только бизнес начинает расти, система предупреждений сыпется, как снег. Начинающие аналитики быстро обнаруживают, что более 95% из них - ложные срабатывания. Для выполнения KPI их работа превращается из "исследования рисков" в "закрытие предупреждений". Со временем никто больше не обращает внимания на предупреждения.
Профессиональные группы по отмыванию денег быстро уловили запах гнили. Они использовали самый простой, но эффективный метод, чтобы превратить эту "зомби-систему" в свой банкомат: с помощью тактики "разделения на мелкие части" ("синяя смурфетта"), они разбивали средства от незаконных азартных игр на тысячи мелких транзакций, каждая из которых была ниже контрольного порога, маскируя их под возврат средств в электронной коммерции. В конце концов, сигнал тревоги не подали члены их команды, а их партнерский банк. Когда запрос регуляторов поступил на стол CEO, он был в полном недоумении, а впоследствии, как сообщается, у него отозвали лицензию.
!
Рисунок 2: Сравнение уровней риска различных блокчейн-сетей
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. График показывает, что в выборочных данных доля транзакций на Tron, оцененных как "серьезный", "высокий" или "средне-высокий" риск, значительно превышает таковую на Ethereum.
Истории вокруг — это зеркало, отражающее множество финансово-технологических компаний, участвующих в «театрe соблюдения». Возможно, они еще не упали, просто им повезло, что на них пока не нацелилась профессиональная преступная группировка. Но в конце концов, это вопрос времени.
Вторая сцена: от "зомби" к "стражу" — как пробудить вашу систему Соответствия?
После того как мы разобрались с патологией «зомби-системы» и стали свидетелями трагедии «театра соблюдения», мы не можем ограничиваться лишь критикой и жалобами. Как практики на передовой, нас больше интересует: как найти выход из ситуации? Как пробудить умирающего «зомби» и превратить его в настоящего «передового часового», который сможет и атаковать, и защищать?
Ответ не в том, чтобы покупать более дорогие и более "авторитетные" инструменты, а в полной трансформации от идей к тактике. Эта методология давно является неофициальным секретом среди настоящих практиков в индустрии. А исследование MetaComp впервые систематически количественно оценило и обнародовало это, предоставив нам четкое и исполняемое руководство по действиям.
Основное решение: прощай, сольный спектакль, приветствуем "многоуровневую систему защиты"
Во-первых, необходимо полностью избавиться от мышления «купил инструмент – и дело сделано» на уровне идей. Настоящее соблюдение норм – это не однопартийная игра, а позиционная война, требующая создания глубокой системы защиты. Нельзя надеяться, что один часовой сможет остановить тысячи врагов; вам нужна трехмерная сеть обороны, состоящая из часовых, патрульных, радарных станций и центров разведки.
Тактическое ядро: комбинированные приемы с несколькими инструментами
Тактическим ядром этой оборонительной системы является "комбинация различных инструментов". Слепые зоны одного инструмента неизбежны, но слепые зоны разных инструментов взаимодополняют друг друга. Путем перекрестной проверки мы можем максимально сократить пространство для скрытия рисков.
Итак, возникает вопрос, сколько инструментов нужно? Два? Четыре? Или чем больше, тем лучше?
Исследование MetaComp дало крайне важный ответ: комбинация трех инструментов – это золотое правило достижения наилучшего баланса между эффективностью, стоимостью и эффективностью.
Мы можем так просто понять этот "тройной комплект":
Первый инструмент — это ваш «передовой наблюдатель»
Это может охватывать самое широкое поле и обнаруживать большинство обычных рисков.
Второй инструмент — это твоя «Специальная патрульная группа»
：Она может обладать уникальными разведывательными способностями в определенной области (например, управление рисками в DeFi, информация по конкретным регионам), позволяя обнаруживать скрытые угрозы, которые не видны «стражам».
Третий инструмент — это ваш "анализатор разведывательной информации"
Он, возможно, обладает самой мощной способностью к анализу данных и может связывать разрозненные улики, выявленные двумя предыдущими, чтобы очертить полную картину управления рисками.
Когда эти три инструмента работают вместе, их мощь далеко не просто сумма. Данные показывают, что переход от двух инструментов к трем приводит к качественному скачку в эффективности соответствия. Отчет MetaComp указывает, что тщательно разработанная модель скрининга с тремя инструментами может снизить уровень "ложной чистоты" (False Clean Rate) до 0,10%. Это означает, что 99,9% известных высокорисковых сделок будут зафиксированы. Это и есть то, что мы называем "эффективным соответствием".
В отличие от этого, переход от трех инструментов к четырем, хотя и может дополнительно снизить уровень пропусков, но его предельная полезность уже очень мала, в то время как затраты и задержка во времени значительно увеличиваются. Исследования показывают, что время проверки с четырьмя инструментами может составлять до 11 секунд, в то время как с тремя инструментами оно может быть контролируемым в пределах 2 секунд. В сценариях платежей, требующих принятия решений в реальном времени, эта разница в 9 секунд может стать вопросом жизни и смерти для пользовательского опыта.
!
Рис. 3: Эффективность и эффективность комбинации инструментов KYT
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. Диаграмма наглядно показывает влияние увеличения количества инструментов на снижение "уровня недоучета" (эффективность) и увеличение "времени обработки" (эффективность), четко указывая, что комбинация из трех инструментов является самым выгодным выбором.
Методология внедрения: создание собственного "правил-двигателя"
Выбрали правильную комбинацию из «трех компонентов», и это всего лишь завершение обновления оборудования. Более важно то, как командовать этой многонациональной армией для совместных операций. Вы не можете позволить трем инструментам говорить разными языками, вам нужно создать единый командный центр — то есть ваш собственный «движок правил», независимый от любого отдельного инструмента.
Первый шаг: стандартизация классификации рисков - говорить на одном языке
Вы не можете позволить инструментам вести вас за нос. Разные инструменты могут использовать разные ярлыки, такие как «Coin Mixer», «Protocol Privacy», «Shield», чтобы описать один и тот же риск. Если вашему специалисту по соблюдению необходимо запомнить «диалекты» каждого инструмента, это будет настоящая катастрофа. Правильным подходом будет создание единой, четкой внутренней классификации рисков, а затем сопоставление всех ярлыков рисков подключаемых инструментов с вашей собственной системой стандартов.
Например, вы можете создать следующую стандартизированную классификацию:
!
Таблица 1: Пример отображения категорий рисков. Таким образом, независимо от того, какой новый инструмент вы подключаете, вы сможете быстро "перевести" его на единый внутренний язык, что позволит осуществлять горизонтальное сравнение и единое принятие решений на разных платформах.
Второй шаг: унификация параметров и порогов риска — определение четких красных линий
С единственным языком следующим шагом будет разработка единого «порядка ведения боевых действий». Вам необходимо на основе своей склонности к риску (Risk Appetite) и требований регулирования установить четкие, измеримые пороги риска. Это ключевой шаг в преобразовании субъективной «склонности к риску» в объективные команды, которые могут выполняться машинами.
Эти правила не должны быть просто простым порогом суммы, а должны представлять собой более сложные, многомерные комбинации параметров, например:
Определение уровня серьезности
：Определите, какие категории рисков относятся к "серьезным" (например, санкции, финансирование терроризма), какие относятся к "высоким рискам" (например, кражи, даркнет), а какие являются "приемлемыми" (например, биржи, DeFi).
Порог загрязнения на уровне транзакций (Transaction-Level Taint %)
Определите, при каком проценте средств, косвенно поступивших из высокорискованных источников в одной транзакции, необходимо сработать сигналу тревоги. Этот порог должен быть научно установлен на основе большого объема анализа данных, а не определен на основе интуиции.
Пороговое значение накопленного уровня риска на уровне кошелька (Cumulative Taint %)
Определите, при каком проценте денежных операций с высокорисковыми адресами в истории транзакций кошелька он должен быть помечен как высокорисковый. Это позволяет эффективно выявлять адреса «старых мошенников», которые долго занимаются серыми сделками.
Эти пороги — это те «красные линии», которые вы устанавливаете для системы соблюдения. Как только они будут достигнуты, система должна реагировать в соответствии с заранее установленным сценарием. Это делает весь процесс принятия решений по соблюдению прозрачным, последовательным и обоснованным.
Шаг 3: Разработка многоуровневого рабочего процесса проверки — трехмерный удар от точки до поверхности
Наконец, вам необходимо интегрировать стандартизированные категории и унифицированные параметры в автоматизированный многоуровневый процесс фильтрации. Этот процесс должен работать как точная воронка, последовательно фильтруя и сосредоточиваясь на рисках, одновременно избегая чрезмерного вмешательства в большое количество низкорисковых сделок.
Эффективный рабочий процесс должен включать как минимум следующие этапы:
!
Рис. 4: Пример эффективного многоуровневого рабочего процесса по筛查 (адаптировано из методологии MetaComp KYT) 1. Первичная筛查 (Initial Screening)
：Все хеши транзакций и адреса контрагентов сначала параллельно сканируются с помощью инструмента «тройка». Если любой из инструментов выдаст сигнал тревоги, транзакция переходит на следующий этап.
2. Оценка прямого воздействия (Direct Exposure Assessment)
Система определяет, является ли сигнал тревоги «прямым раскрытием», то есть адрес контрагента сам по себе является отмеченным как «серьезный» или «высокий риск». Если это так, это сигнал тревоги высшего приоритета, который должен немедленно привести к заморозке или процессу ручной проверки.
3. Анализ экспозиции на уровне транзакций (Transaction-Level Exposure Analysis)
Если нет прямого раскрытия, система начинает проводить «прослеживание средств», анализируя, какая доля (Taint %) средств этой транзакции может быть косвенно прослежена до источника риска. Если этот процент превышает установленный «порог на уровне транзакции», то переходит к следующему шагу.
4. Анализ экспозиции на уровне кошелька (Wallet-Level Exposure Analysis)
：Для случаев, когда уровень риска торговли превышает норму, система дополнительно проведет «полное обследование» кошелька контрагента, анализируя общее состояние риска его исторических сделок (Cumulative Taint %). Если «здоровье» кошелька также ниже предустановленного «порогового значения кошелька», то сделка окончательно подтверждается как высокорисковая.
5. Итоговое решение (Decision Outcome)
На основе окончательной оценки риска (серьезный, высокий, средний высокий, средний низкий, низкий) система автоматически или предлагает вручную выполнить соответствующие действия: пропустить, перехватить, вернуть или сообщить.
Суть этого процесса заключается в том, что он преобразует идентификацию рисков из простого «да/нет» в трехмерный процесс оценки, который проходит от точки (единственной сделки) к линии (финансовой цепочке) и затем к поверхности (кошельковому профилю). Он эффективно различает «прямое попадание» в серьезный риск и «косвенное загрязнение» потенциального риска, что позволяет оптимально распределять ресурсы — быстро реагировать на сделки с высоким риском, проводить углубленный анализ сделок со средним риском, а для подавляющего большинства сделок с низким риском обеспечивать быстрое разрешение, что идеально решает противоречие между «усталостью от сигналов тревоги» и «пользовательским опытом».
Заключительная глава: Сломать сцену, вернуться на поле боя
Мы потратили много времени на анализ патологии «зомби-системы», рассмотрели трагедию «соответствия» и обсудили «боевую книгу» по пробуждению системы. Теперь пришло время вернуться к истокам.
«Соответствие театра» представляет собой наибольшую опасность не тем, сколько бюджета и человеческих ресурсов оно потребляет, а той смертоносной, ложной «безопасностью», которую оно приносит. Оно заставляет принимающих решения заблуждаться, полагая, что риски находятся под контролем, и делает исполнителей равнодушными в результате бессмысленной работы день за днем. Молчаливая «зомби-система» гораздо опаснее, чем полностью отсутствующая система, поскольку она может привести вас к опасности, когда вы наименее к этому готовы.
В современную эпоху, когда технологии черного рынка и финансовые инновации развиваются синхронно, полагаться на единый инструмент для мониторинга KYT — все равно что бегать голым по полю боя под дождем пуль. Преступники обладают беспрецедентным арсеналом — автоматизированные скрипты, кросс-чейн мосты, анонимные монеты, DeFi протоколы смешивания, и если ваша система защиты по-прежнему на уровне нескольких лет назад, то ее взлом — это лишь вопрос времени.
Настоящее Соответствие никогда не было представлением, направленным на то, чтобы угодить зрителям или справиться с проверками. Это тяжелая битва, продолжительная война, требующая отличного снаряжения (многоуровневые инструменты), строгой тактики (унифицированная методология управления рисками) и отличных солдат (профессиональная команда соблюдения). Это не требует великолепной сцены и лицемерных аплодисментов, это требует благоговения перед рисками, честности в отношении данных и постоянной отработки процессов.
Поэтому я обращаюсь ко всем работникам этой отрасли, особенно к тем, кто обладает ресурсами и полномочиями: пожалуйста, откажитесь от иллюзий о «серебряной пуле» (silver bullet) как универсальном решении. В мире не существует волшебного инструмента, который мог бы раз и навсегда решить все проблемы. Построение системы соответствия не имеет конца; это динамический процесс жизненного цикла, который требует постоянной итерации и совершенствования на основе обратной связи с данными. Защитная система, которую вы создаете сегодня, может иметь новые уязвимости завтра; единственный способ справляться с этим — оставаться настороже, постоянно учиться и эволюционировать.
Пришло время разрушить этот фальшивый спектакль "Соответствие". Давайте вернемся на поле боя с настоящей "системой патрулирования", полное вызовов, но также полное возможностей, где мы сможем действительно защитить ценности, которые мы хотим создать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
1 Лайков
Награда
1
1
Поделиться
комментарий
0/400
IELTS
· 20ч назад
Чувствую, что BTC достиг максимума, рекомендую поэтапно выводить прибыль, можно немного обменять на BSV #Dr.Han入驻Gate广场# 0192837464656574839201 #Gate VIP 焕新升级# BCH тоже достиг максимума.
Когда инструмент KYT становится зомби-системой: то, что вы считаете соответствием, на самом деле является ловушкой
Все в кругу знают, что есть два вида соответствия: один предназначен для того, чтобы регулирующий орган видел, а другой — для реальной борьбы. Первый называется «театром комплаенса», а второй — реальным риск-менеджментом. К сожалению, подавляющее большинство учреждений, особенно финтех-компаний, которые находятся на пороге шторма, неосознанно разыгрывают первую драму.
Какова суть "соответствия"? Это тщательно построенная сцена для прохождения проверок, получения лицензий и успокоения инвесторов. На этой сцене правильность процессов важнее всего, а красота отчетов гораздо важнее, чем степень выявления рисков. Актеры (специалисты по соблюдению) читают заранее написанные реплики (руководство по соблюдению), управляют великолепными реквизитами (дорогими системами) и демонстрируют зрителям (регулирующим органам) картину спокойствия и благоденствия. Главное, чтобы спектакль прошел успешно, лицензия была получена, а финансирование обеспечено — и все счастливы.
И в этой большой игре самым роскошным, самым дорогим и самым обманчивым реквизитом являются те «зомби-системы», которые выглядят как работающие круглосуточно, но на самом деле давно потеряли суть и стали пустыми. Особенно это касается системы KYT (Know Your Transaction, Узнай свою транзакцию), которая должна быть самым чутким разведчиком на передовой борьбы с отмыванием денег (AML), но зачастую первой «падает», превращаясь в нечто, что лишь тратит бюджет и создает ложное чувство безопасности. Она тихо лежит на сервере, зеленый индикатор мигает, отчеты генерируются, все в порядке — до тех пор, пока настоящая бомба не взорвется у нее под носом.
Это самая большая ловушка соответствия. Вы думаете, что купили самое лучшее оборудование и построили неприступную защиту, но на самом деле вы просто кормите зомби деньгами и ресурсами. Он не защитит вас, а только заставит вас умереть в неведении, когда придет катастрофа.
Итак, возникает вопрос: почему наши инвестиции и человеческие ресурсы, потраченные на закупку инструментов KYT, иногда превращаются в бездушные тела? Что стоит за этим: роковая ошибка в выборе технологий или полное разрушение процесса управления? Или же это неизбежный результат сочетания обоих факторов?
Сегодня мы сосредоточим внимание на финансовых технологиях и платежной отрасли, самом «горячем» этапе этого «театра соответствия», особенно на рынках Юго-Восточной Азии, где сложная и изменчивая регуляторная среда и рост бизнеса происходят как дикие лошади. Здесь разыгрываются настоящие спектакли, а наша задача - приподнять занавес и увидеть правду за кулисами.
Первая сцена: Анализ системы зомби — как ваш инструмент KYT «умер»?
Рождение "зомби-системы" не происходит в одночасье. Она не умирает внезапно из-за какого-то потрясающего уязвимости или катастрофического сбоя, а постепенно теряет способность воспринимать, анализировать и реагировать, как лягушка в кипятке, в ходе повседневной "нормальной работы". Этот процесс можно рассмотреть с двух сторон: технической и процессной, чтобы увидеть, как изначально полноценная система KYT шаг за шагом движется к "смерти".
Технический уровень "мозговой смерти": единичная точка отказа и острова данных
Технология является мозгом системы KYT. Когда нейроны мозга разрываются, ввод информации блокируется, а аналитическая модель становится жесткой, система переходит в состояние "мозговой смерти". Она все еще обрабатывает данные, но уже потеряла способность к пониманию и суждению.
Слепая зона восприятия единственного инструмента: смотреть на мир одним глазом
Чрезмерная зависимость от одного инструмента KYT является основной и наиболее распространенной причиной сбоя системы. Это почти общепринятая истина в кругу, но в сценарии "театра соответствия" это часто выборочно игнорируется в стремлении к так называемой "авторитетности" и "упрощению управления".
Почему говорят, что единственный инструмент смертелен? Потому что ни один инструмент не может покрыть все риски. Это похоже на то, как если бы один часовой должен одновременно следить за врагами со всех сторон, он всегда будет иметь слепые зоны. Недавно лицензированный поставщик цифровых активов из Сингапура MetaComp выпустил исследовательский отчет, который с помощью тестовых данных выявил эту жестокую реальность. Исследование, проведенное на основе анализа более 7000 реальных сделок, показало, что основываясь лишь на одном или двух инструментах KYT для фильтрации, можно допустить ошибочное пропускание до 25% высоких рисков. Это означает, что четверть рисков просто игнорируется. Это уже не слепая зона, а черная дыра.
!
Рисунок 1: Сравнение "Уровня ложных пропусков" (False Clean Rate) при различных комбинациях инструментов KYT
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. График показывает, что при установлении порога риска на "средне-высокий риск" уровень пропусков для одного инструмента может достигать 24,55%, для комбинации из двух инструментов - максимум 22,60%, а для комбинации из трех инструментов он резко падает до 0,10%.
Этот огромный риск возникает из-за внутренних недостатков экосистемы инструментов KYT. Каждый инструмент построен на собственных эксклюзивных наборах данных и стратегиях сбора информации, что приводит к естественным различиям и слепым зонам в следующих аспектах:
Некоторые инструменты могут быть тесно связаны с правоохранительными органами США и иметь более сильное покрытие по рисковым адресам, связанным с Северной Америкой; другие могут глубоко заниматься азиатским рынком и иметь более актуальную информацию о местных мошеннических сетях. Не существует инструмента, который мог бы одновременно стать королем информации для всех регионов мира.
Некоторые инструменты хорошо отслеживают адреса, связанные со списками санкций OFAC, в то время как другие более эффективны в распознавании сервисов смешивания (Mixers) или на рынках темной сети (Darknet). Если выбранный вами инструмент не способен распознать основные типы рисков, с которыми сталкивается ваш бизнес, то он в основном является бесполезным.
Жизненный цикл адресов черного рынка может быть очень коротким. Адрес риска, отмеченный одним инструментом сегодня, может синхронизироваться с другим инструментом только через несколько дней или даже недель. Этот временной разрыв в разведке достаточен, чтобы отмыватели денег завершили несколько операций.
Таким образом, когда учреждение полагается исключительно на один инструмент KYT, оно на самом деле играет в азартные игры — ставит на то, что все риски, с которыми оно столкнется, окажутся в "познавательной области" этого инструмента.
«Недостаток питания», вызванный «островами данных»: откуда берется вода, если нет источника?
Если говорить о том, что одно средство является узким, то изолированные данные — это полное «недоедание». Система KYT никогда не была изолированной системой; ее эффективность основана на комплексном понимании контрагентов и торговых действий. Она требует постоянного получения «данных-нутриентов» из нескольких источников, таких как системы KYC (узнай своего клиента), системы оценки рисков клиентов, бизнес-системы и т. д. Когда эти каналы данных заблокированы или качество самих данных низкое, KYT становится безводным источником, теряя базу для суждений.
В многих быстроразвивающихся платежных компаниях такая сцена не редкость:
Команда KYC отвечает за допуск клиентов, их данные хранятся в системе A; команда управления рисками отвечает за мониторинг сделок, их данные находятся в системе B; команда соблюдения требований отвечает за отчеты по AML, они используют систему C. Три системы принадлежат разным подразделениям и предоставляются разными поставщиками, между ними почти нет обмена данными в реальном времени. В результате система KYT при анализе одной реальной сделки может основывать свою оценку риска клиента на статической информации, введенной командой KYC три месяца назад. Этот клиент мог проявить множество высокорисковых действий за эти три месяца, но эта информация застряла в системе B команды управления рисками, и система KYT об этом ничего не знает.
Прямым следствием такого "недоедания" является то, что система KYT не может установить точную базу поведения клиентов (Behavioral Baseline). Одной из основных возможностей эффективной системы KYT является способность выявлять "аномалии" — то есть сделки, которые отклоняются от нормального поведения клиента. Но если система даже не знает, что такое "нормальное" для клиента, о каком распознавании "аномалий" может идти речь? В конечном итоге она может деградировать до полагания на самые примитивные и грубые статические правила, производя огромное количество бесполезных "мусорных предупреждений", приближаясь к "зомби".
Статическое правило «Искать меч на лодке»: искать новые земли по старым картам
Методы преступников постоянно совершенствуются: от традиционного "разделения на части" (Smurfing) до использования DeFi-протоколов для межсетевого отмывания денег, а также через рынок NFT для проведения фиктивных сделок, их сложность и скрытность растут экспоненциально. Тем не менее, многие правила "зомби-систем KYT" все еще находятся на уровне нескольких лет назад, как будто с устаревшей морской картой пытаются найти новый континент, и, конечно, не добьются успеха.
Статические правила, такие как "если одна транзакция превышает 10 000 долларов США, то сигнализировать", сегодня для преступников в черной индустрии не представляют собой ничего особенного. Они могут легко с помощью автоматизированных скриптов разделить крупную сумму на сотни и тысячи мелких транзакций, идеально обходя этот простой порог. Реальная угроза скрыта в сложных поведениях:
Эти сложные модели не могут быть эффективно описаны и захвачены статическими правилами. Им нужны машинные обучающие модели, способные понимать торговые сети, анализировать финансовые потоки и извлекать характеристики рисков из огромных объемов данных. Здоровая система KYT должна иметь динамические и саморазвивающиеся правила и модели. В то время как «зомби-системы» как раз лишены этой способности, их библиотека правил, как только установлена, редко обновляется, и в конечном итоге они остаются позади в гонке вооружений с черным рынком, полностью «мозговая смерть».
Процессный уровень «остановка сердца»: от «раз и навсегда» до «усталость от сигналов тревоги»
Если технические недостатки приводят к "мозговой смерти" системы, то крах управления процессами непосредственно приводит к "остановке сердца". Даже если система технически очень продвинута, если нет правильных процессов для ее управления и реагирования, она остается лишь дорогим кодом. В "театре соответствия" сбои в процессах часто более скрытны и более разрушительны, чем технические сбои.
«Иллюзия «сразу же на вершине»: считать свадьбу концом любви
Многие компании, особенно стартапы, имеют «проектное» мышление, когда дело доходит до соблюдения нормативных требований. Они считают, что закупка и запуск системы KYT — это проект с четкой начальной и конечной точкой. После того, как система будет успешно запущена и пройдет приемку регулирующих органов, проект будет успешно завершен. Это самая типичная иллюзия «Театра соответствия» - свадьба - это конец любви, думая, что можно расслабиться и расслабиться.
Однако, жизненный цикл системы KYT начинается только в день ее запуска. Это не инструмент, который можно использовать «один раз и навсегда», а «живое существо», требующее постоянного ухода и оптимизации. Это включает в себя:
：Рынок меняется, поведение клиентов меняется, методы отмывания денег меняются. Параметры мониторинга и управления рисками в системе KYT должны быть соответственно скорректированы. Год назад разумный порог срабатывания в 10 000 долларов может уже не иметь смысла после увеличения объема бизнеса в десять раз.
С появлением новых рисков необходимо постоянно разрабатывать и внедрять новые правила мониторинга. В то же время следует регулярно оценивать эффективность старых правил, исключая те, которые только вызывают ложные срабатывания, "мусорные правила".
Для систем, использующих модели машинного обучения, необходимо регулярно переобучать модели на новых данных, чтобы обеспечить их способность выявлять новые модели рисков и предотвратить деградацию модели (Model Decay).
Когда организация попадает в иллюзию «выход на рынок — это победа», важные последующие работы по поддержке игнорируются. Никто не несет за это ответственность, нет бюджетной поддержки, система KYT похожа на спортивный автомобиль, оставленный в гараже: каким бы хорошим ни был двигатель, он просто будет медленно ржаветь и в конечном итоге превратится в кучу металлолома.
«Усталость от сигналов тревоги» давит на Соответствие: последняя капля.
Неправильно сконфигурированная и не обслуживаемая «зомби-система» приводит к самым непосредственным и катастрофическим последствиям — возникновению огромного количества ложных срабатываний (False Positives). По наблюдениям в отрасли, в многих финансовых учреждениях 95% или даже более 99% предупреждений, генерируемых системой KYT, в конечном итоге подтверждаются как ложные. Это не просто проблема неэффективности, это может вызвать более глубокий кризис — «усталость от предупреждений» (Alert Fatigue).
Мы можем представить себе повседневную жизнь комплаенс-офицера:
Каждое утро он открывает систему управления案件ами и видит сотни неразрешённых предупреждений. Он открывает первое, после получаса исследования обнаруживает, что это нормальная коммерческая деятельность клиента, закрывает. Второе, то же самое. Третье, всё так же... День за днём он тонет в бесконечном море ложных срабатываний. Первоначальная бдительность и серьёзность постепенно заменяются онемением и небрежностью. Он начинает искать «ярлыки» для быстрого закрытия предупреждений, доверие к системе падает до нуля. В конечном итоге, когда среди них появляется действительно высокорисковое предупреждение, он может просто поверхностно взглянуть на него, привычно пометить как «ложное срабатывание», а затем закрыть.
"Синдром усталости от сигналов тревоги" является последней каплей, которая ломает защитные линии соблюдения. Он психологически разрушает боевую мощь команды по соблюдению, превращая их из "охотников за рисками" в "уборщиков сигналов тревоги". Вся энергия отдела соблюдения тратится на бесполезную борьбу с "зомби-системой", в то время как настоящие преступники, прикрытые шумом сигналов тревоги, уверенно проходят через защитные линии.
Таким образом, система KYT в процессе полностью «остановила сердцебиение». Она продолжает генерировать предупреждения, но эти «сердцебиения» потеряли смысл, никто не реагирует и никто не верит. Она полностью превратилась в зомби.
Ранее у меня был друг, чья компания, чтобы получить лицензию и угодить инвесторам, разыграла классическую «драму соответствия»: громко объявила о покупке лучших в индустрии инструментов KYT и использовала это как рекламный капитал «стремления к высшим стандартам соответствия». Но чтобы сэкономить, они купили услуги только у одного поставщика. Логика руководства была такова: «Мы использовали лучшее, если что-то пойдет не так, не вините меня». Они избирательно забыли, что любой отдельный инструмент имеет слепые зоны.
Кроме того, у команды по Соответствию недостаточно людей, и они не разбираются в технологиях, поэтому могут использовать только базовый шаблон статических правил, предоставленный поставщиком. Мониторинг крупных сделок, фильтрация нескольких публичных адресов из черного списка - это все, что нужно для выполнения задачи.
Самое важное заключается в том, что как только бизнес начинает расти, система предупреждений сыпется, как снег. Начинающие аналитики быстро обнаруживают, что более 95% из них - ложные срабатывания. Для выполнения KPI их работа превращается из "исследования рисков" в "закрытие предупреждений". Со временем никто больше не обращает внимания на предупреждения.
Профессиональные группы по отмыванию денег быстро уловили запах гнили. Они использовали самый простой, но эффективный метод, чтобы превратить эту "зомби-систему" в свой банкомат: с помощью тактики "разделения на мелкие части" ("синяя смурфетта"), они разбивали средства от незаконных азартных игр на тысячи мелких транзакций, каждая из которых была ниже контрольного порога, маскируя их под возврат средств в электронной коммерции. В конце концов, сигнал тревоги не подали члены их команды, а их партнерский банк. Когда запрос регуляторов поступил на стол CEO, он был в полном недоумении, а впоследствии, как сообщается, у него отозвали лицензию.
!
Рисунок 2: Сравнение уровней риска различных блокчейн-сетей
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. График показывает, что в выборочных данных доля транзакций на Tron, оцененных как "серьезный", "высокий" или "средне-высокий" риск, значительно превышает таковую на Ethereum.
Истории вокруг — это зеркало, отражающее множество финансово-технологических компаний, участвующих в «театрe соблюдения». Возможно, они еще не упали, просто им повезло, что на них пока не нацелилась профессиональная преступная группировка. Но в конце концов, это вопрос времени.
Вторая сцена: от "зомби" к "стражу" — как пробудить вашу систему Соответствия?
После того как мы разобрались с патологией «зомби-системы» и стали свидетелями трагедии «театра соблюдения», мы не можем ограничиваться лишь критикой и жалобами. Как практики на передовой, нас больше интересует: как найти выход из ситуации? Как пробудить умирающего «зомби» и превратить его в настоящего «передового часового», который сможет и атаковать, и защищать?
Ответ не в том, чтобы покупать более дорогие и более "авторитетные" инструменты, а в полной трансформации от идей к тактике. Эта методология давно является неофициальным секретом среди настоящих практиков в индустрии. А исследование MetaComp впервые систематически количественно оценило и обнародовало это, предоставив нам четкое и исполняемое руководство по действиям.
Основное решение: прощай, сольный спектакль, приветствуем "многоуровневую систему защиты"
Во-первых, необходимо полностью избавиться от мышления «купил инструмент – и дело сделано» на уровне идей. Настоящее соблюдение норм – это не однопартийная игра, а позиционная война, требующая создания глубокой системы защиты. Нельзя надеяться, что один часовой сможет остановить тысячи врагов; вам нужна трехмерная сеть обороны, состоящая из часовых, патрульных, радарных станций и центров разведки.
Тактическое ядро: комбинированные приемы с несколькими инструментами
Тактическим ядром этой оборонительной системы является "комбинация различных инструментов". Слепые зоны одного инструмента неизбежны, но слепые зоны разных инструментов взаимодополняют друг друга. Путем перекрестной проверки мы можем максимально сократить пространство для скрытия рисков.
Итак, возникает вопрос, сколько инструментов нужно? Два? Четыре? Или чем больше, тем лучше?
Исследование MetaComp дало крайне важный ответ: комбинация трех инструментов – это золотое правило достижения наилучшего баланса между эффективностью, стоимостью и эффективностью.
Мы можем так просто понять этот "тройной комплект":
Это может охватывать самое широкое поле и обнаруживать большинство обычных рисков.
：Она может обладать уникальными разведывательными способностями в определенной области (например, управление рисками в DeFi, информация по конкретным регионам), позволяя обнаруживать скрытые угрозы, которые не видны «стражам».
Он, возможно, обладает самой мощной способностью к анализу данных и может связывать разрозненные улики, выявленные двумя предыдущими, чтобы очертить полную картину управления рисками.
Когда эти три инструмента работают вместе, их мощь далеко не просто сумма. Данные показывают, что переход от двух инструментов к трем приводит к качественному скачку в эффективности соответствия. Отчет MetaComp указывает, что тщательно разработанная модель скрининга с тремя инструментами может снизить уровень "ложной чистоты" (False Clean Rate) до 0,10%. Это означает, что 99,9% известных высокорисковых сделок будут зафиксированы. Это и есть то, что мы называем "эффективным соответствием".
В отличие от этого, переход от трех инструментов к четырем, хотя и может дополнительно снизить уровень пропусков, но его предельная полезность уже очень мала, в то время как затраты и задержка во времени значительно увеличиваются. Исследования показывают, что время проверки с четырьмя инструментами может составлять до 11 секунд, в то время как с тремя инструментами оно может быть контролируемым в пределах 2 секунд. В сценариях платежей, требующих принятия решений в реальном времени, эта разница в 9 секунд может стать вопросом жизни и смерти для пользовательского опыта.
!
Рис. 3: Эффективность и эффективность комбинации инструментов KYT
Источник данных: MetaComp Research - Сравнительный анализ On-Chain KYT для AML&CFT, июль 2025 года. Диаграмма наглядно показывает влияние увеличения количества инструментов на снижение "уровня недоучета" (эффективность) и увеличение "времени обработки" (эффективность), четко указывая, что комбинация из трех инструментов является самым выгодным выбором.
Методология внедрения: создание собственного "правил-двигателя"
Выбрали правильную комбинацию из «трех компонентов», и это всего лишь завершение обновления оборудования. Более важно то, как командовать этой многонациональной армией для совместных операций. Вы не можете позволить трем инструментам говорить разными языками, вам нужно создать единый командный центр — то есть ваш собственный «движок правил», независимый от любого отдельного инструмента.
Первый шаг: стандартизация классификации рисков - говорить на одном языке
Вы не можете позволить инструментам вести вас за нос. Разные инструменты могут использовать разные ярлыки, такие как «Coin Mixer», «Protocol Privacy», «Shield», чтобы описать один и тот же риск. Если вашему специалисту по соблюдению необходимо запомнить «диалекты» каждого инструмента, это будет настоящая катастрофа. Правильным подходом будет создание единой, четкой внутренней классификации рисков, а затем сопоставление всех ярлыков рисков подключаемых инструментов с вашей собственной системой стандартов.
Например, вы можете создать следующую стандартизированную классификацию:
!
Таблица 1: Пример отображения категорий рисков. Таким образом, независимо от того, какой новый инструмент вы подключаете, вы сможете быстро "перевести" его на единый внутренний язык, что позволит осуществлять горизонтальное сравнение и единое принятие решений на разных платформах.
Второй шаг: унификация параметров и порогов риска — определение четких красных линий
С единственным языком следующим шагом будет разработка единого «порядка ведения боевых действий». Вам необходимо на основе своей склонности к риску (Risk Appetite) и требований регулирования установить четкие, измеримые пороги риска. Это ключевой шаг в преобразовании субъективной «склонности к риску» в объективные команды, которые могут выполняться машинами.
Эти правила не должны быть просто простым порогом суммы, а должны представлять собой более сложные, многомерные комбинации параметров, например:
：Определите, какие категории рисков относятся к "серьезным" (например, санкции, финансирование терроризма), какие относятся к "высоким рискам" (например, кражи, даркнет), а какие являются "приемлемыми" (например, биржи, DeFi).
Определите, при каком проценте средств, косвенно поступивших из высокорискованных источников в одной транзакции, необходимо сработать сигналу тревоги. Этот порог должен быть научно установлен на основе большого объема анализа данных, а не определен на основе интуиции.
Определите, при каком проценте денежных операций с высокорисковыми адресами в истории транзакций кошелька он должен быть помечен как высокорисковый. Это позволяет эффективно выявлять адреса «старых мошенников», которые долго занимаются серыми сделками.
Эти пороги — это те «красные линии», которые вы устанавливаете для системы соблюдения. Как только они будут достигнуты, система должна реагировать в соответствии с заранее установленным сценарием. Это делает весь процесс принятия решений по соблюдению прозрачным, последовательным и обоснованным.
Шаг 3: Разработка многоуровневого рабочего процесса проверки — трехмерный удар от точки до поверхности
Наконец, вам необходимо интегрировать стандартизированные категории и унифицированные параметры в автоматизированный многоуровневый процесс фильтрации. Этот процесс должен работать как точная воронка, последовательно фильтруя и сосредоточиваясь на рисках, одновременно избегая чрезмерного вмешательства в большое количество низкорисковых сделок.
Эффективный рабочий процесс должен включать как минимум следующие этапы:
!
Рис. 4: Пример эффективного многоуровневого рабочего процесса по筛查 (адаптировано из методологии MetaComp KYT) 1. Первичная筛查 (Initial Screening)
：Все хеши транзакций и адреса контрагентов сначала параллельно сканируются с помощью инструмента «тройка». Если любой из инструментов выдаст сигнал тревоги, транзакция переходит на следующий этап. 2. Оценка прямого воздействия (Direct Exposure Assessment)
Система определяет, является ли сигнал тревоги «прямым раскрытием», то есть адрес контрагента сам по себе является отмеченным как «серьезный» или «высокий риск». Если это так, это сигнал тревоги высшего приоритета, который должен немедленно привести к заморозке или процессу ручной проверки. 3. Анализ экспозиции на уровне транзакций (Transaction-Level Exposure Analysis)
Если нет прямого раскрытия, система начинает проводить «прослеживание средств», анализируя, какая доля (Taint %) средств этой транзакции может быть косвенно прослежена до источника риска. Если этот процент превышает установленный «порог на уровне транзакции», то переходит к следующему шагу. 4. Анализ экспозиции на уровне кошелька (Wallet-Level Exposure Analysis)
：Для случаев, когда уровень риска торговли превышает норму, система дополнительно проведет «полное обследование» кошелька контрагента, анализируя общее состояние риска его исторических сделок (Cumulative Taint %). Если «здоровье» кошелька также ниже предустановленного «порогового значения кошелька», то сделка окончательно подтверждается как высокорисковая. 5. Итоговое решение (Decision Outcome)
На основе окончательной оценки риска (серьезный, высокий, средний высокий, средний низкий, низкий) система автоматически или предлагает вручную выполнить соответствующие действия: пропустить, перехватить, вернуть или сообщить.
Суть этого процесса заключается в том, что он преобразует идентификацию рисков из простого «да/нет» в трехмерный процесс оценки, который проходит от точки (единственной сделки) к линии (финансовой цепочке) и затем к поверхности (кошельковому профилю). Он эффективно различает «прямое попадание» в серьезный риск и «косвенное загрязнение» потенциального риска, что позволяет оптимально распределять ресурсы — быстро реагировать на сделки с высоким риском, проводить углубленный анализ сделок со средним риском, а для подавляющего большинства сделок с низким риском обеспечивать быстрое разрешение, что идеально решает противоречие между «усталостью от сигналов тревоги» и «пользовательским опытом».
Заключительная глава: Сломать сцену, вернуться на поле боя
Мы потратили много времени на анализ патологии «зомби-системы», рассмотрели трагедию «соответствия» и обсудили «боевую книгу» по пробуждению системы. Теперь пришло время вернуться к истокам.
«Соответствие театра» представляет собой наибольшую опасность не тем, сколько бюджета и человеческих ресурсов оно потребляет, а той смертоносной, ложной «безопасностью», которую оно приносит. Оно заставляет принимающих решения заблуждаться, полагая, что риски находятся под контролем, и делает исполнителей равнодушными в результате бессмысленной работы день за днем. Молчаливая «зомби-система» гораздо опаснее, чем полностью отсутствующая система, поскольку она может привести вас к опасности, когда вы наименее к этому готовы.
В современную эпоху, когда технологии черного рынка и финансовые инновации развиваются синхронно, полагаться на единый инструмент для мониторинга KYT — все равно что бегать голым по полю боя под дождем пуль. Преступники обладают беспрецедентным арсеналом — автоматизированные скрипты, кросс-чейн мосты, анонимные монеты, DeFi протоколы смешивания, и если ваша система защиты по-прежнему на уровне нескольких лет назад, то ее взлом — это лишь вопрос времени.
Настоящее Соответствие никогда не было представлением, направленным на то, чтобы угодить зрителям или справиться с проверками. Это тяжелая битва, продолжительная война, требующая отличного снаряжения (многоуровневые инструменты), строгой тактики (унифицированная методология управления рисками) и отличных солдат (профессиональная команда соблюдения). Это не требует великолепной сцены и лицемерных аплодисментов, это требует благоговения перед рисками, честности в отношении данных и постоянной отработки процессов.
Поэтому я обращаюсь ко всем работникам этой отрасли, особенно к тем, кто обладает ресурсами и полномочиями: пожалуйста, откажитесь от иллюзий о «серебряной пуле» (silver bullet) как универсальном решении. В мире не существует волшебного инструмента, который мог бы раз и навсегда решить все проблемы. Построение системы соответствия не имеет конца; это динамический процесс жизненного цикла, который требует постоянной итерации и совершенствования на основе обратной связи с данными. Защитная система, которую вы создаете сегодня, может иметь новые уязвимости завтра; единственный способ справляться с этим — оставаться настороже, постоянно учиться и эволюционировать.
Пришло время разрушить этот фальшивый спектакль "Соответствие". Давайте вернемся на поле боя с настоящей "системой патрулирования", полное вызовов, но также полное возможностей, где мы сможем действительно защитить ценности, которые мы хотим создать.