Os preços do Bitcoin excederão US$ 190.000 em 2025
Na estratégia de longo prazo, nos aprofundamos nos principais fatores que afetam o preço do Bitcoin. Ao calcular com precisão a correlação desses fatores com o preço do Bitcoin, descobrimos que eles estão intimamente ligados ao valor do Bitcoin. A fim de prever de forma mais eficaz o preço razoável do Bitcoin, construímos um modelo de previsão, baseado na experiência histórica, determinamos o valor limite do desvio de preço e calculamos os limites superior e inferior do preço, observando o preço do Bitcoin e os limites superior e inferior do preço podem guiar a transação e, com base nos dados atuais, calculamos o limite superior do preço do Bitcoin em 2025. Simulações históricas provam que os resultados da previsão do modelo estão de acordo com o preço real, o que prova plenamente sua confiabilidade na previsão de flutuações de preço.
Como disse Alan Greenspan, "quando o futuro é imprevisível e incerto, as pessoas muitas vezes optam por estagnar, evitar riscos ou até mesmo abandonar seus planos originais". "As previsões para o Bitcoin são desafiadoras, mas demos os primeiros passos em direção à exploração.
Repertório:
Passo 1: Identifique os fatores que têm maior impacto no preço do Bitcoin
Passo 2: Construa um modelo de previsão de preço Bitcoin
Passo 3: Procure indicadores de alerta precoce para os fundos do Bear Market e do Bull Market
Passo 4: Prever o limite de preço do Bitcoin em 2025
Passo 5: Verificar o desempenho do Indicador de Alerta Bitcoin
Passo 1: Identifique os fatores que têm maior impacto no preço do Bitcoin
Coeficiente de correlação: um conceito matemático para medir o impacto
A fim de prever o movimento do preço do Bitcoin, precisamos nos aprofundar nos fatores que têm o maior impacto no preço do Bitcoin. Esses fatores ou variáveis podem ser expressos matemática ou estatisticamente como coeficientes de correlação. O coeficiente de correlação é uma medida do grau de correlação entre duas variáveis, com um valor entre -1 e 1. Um valor de 1 indica que as duas variáveis estão completamente correlacionadas positivamente, e um valor de -1 indica que as duas variáveis estão completamente correlacionadas negativamente.
No caso dos preços do milho e da suinocultura, um aumento no preço do milho geralmente leva a um aumento correspondente no preço dos suínos, já que o milho é a principal fonte de ração para a suinocultura. Neste caso, o coeficiente de correlação entre os preços do milho e do suíno é de cerca de 0,3. Isso significa que o milho é um fator que afeta os preços dos suínos. Por exemplo, se o desempenho de um atirador melhora, e o desempenho de outro atirador diminui devido ao aumento do estresse psicológico, então podemos dizer que o primeiro é um fator que afeta o desempenho do segundo.
Portanto, a fim de descobrir os fatores que têm o maior impacto no preço do Bitcoin, precisamos encontrar o fator com o maior coeficiente de correlação com o preço do Bitcoin. Se através da análise de correlação do preço do Bitcoin e dados on-chain, for descoberto que um determinado fator de dados on-chain tem o maior coeficiente de correlação com o preço do Bitcoin, então esse fator de dados on-chain pode ser determinado como o fator que tem o maior impacto no preço do Bitcoin. Após o cálculo, descobrimos que o número do Bitcoin Block é um dos fatores que 🔵 têm maior impacto no preço do Bitcoin. Os dados históricos mostram claramente que:
🔵 O Bloco Bitcoin é basicamente o mesmo que a direção do preço do Bitcoin. Através da análise dos dados dos últimos dez anos, derivamos:
🔵 O coeficiente de correlação diário entre o Bitcoin Block e o preço do Bitcoin é de 0,93.
Passo 2: Construa um modelo de previsão de preço Bitcoin
Modelo preditivo: Qual fórmula é usada para prever o preço do Bitcoin?
Entre os vários modelos preditivos, a função linear é o modelo preferido devido à sua alta precisão. No caso do peso padrão, a imagem da função linear é uma linha reta, razão pela qual escolhemos o modelo de função linear. No entanto, o preço do Bitcoin e seu tamanho de bloco crescem extremamente rápido, o que não se encaixa nas características de uma função linear. Portanto, a fim de tornar os dois mais alinhados com as características das funções lineares, primeiro realizamos uma transformação logarítmica das duas. Olhando para o gráfico logarítmico do preço do Bitcoin e Tamanho do Bloco, podemos ver que após a conversão logarítmica, os dois são mais consistentes com as características das funções lineares. Com base nessa característica, escolhemos um modelo de regressão linear para construir um modelo preditivo.
Como você pode ver no gráfico abaixo, a flutuação real do castiçal vermelho-verde em torno da 🟢 linha azul-verde prevista. Essas previsões são baseadas nos fatores fundamentais do Bitcoin, que sustentam o valor do Bitcoin e refletem seu valor justo. Este quadro coincide com a teoria de Marx da "flutuação de preços em torno do valor" apresentada em O Capital.
Passo 3: Procure indicadores de alerta precoce na parte inferior do Bitcoin Bear Market e no topo do Bull Market
Indicador de alerta precoce: Como saber se o preço do Bitcoin atingiu o fundo de um Bear Market ou o topo de um Bull Market?
Olhando para o gráfico de previsão logarítmica do preço do Bitcoin acima, descobrimos que na parte inferior do mercado de baixa, o preço real tende a ser menor do que a previsão, e no pico do Bull Market, o preço real excede a previsão. Este padrão mostra que o desvio entre o valor real e o valor previsto pode ser utilizado como um sinal de alerta precoce. 🟠 Quando o valor do desvio do preço do Bitcoin é baixo, o gráfico com um fundo verde mostra que isso geralmente significa que estamos na parte inferior do Bear Market, por outro lado, quando 🟠 o valor do desvio do preço do Bitcoin é alto, o 🟩 🟥 gráfico com um fundo vermelho indica que estamos no topo do Bull Market.
Esta lei foi verificada por seis Bull Market e Bear Market, e o valor do desvio tem um efeito de alerta precoce, que pode ser usado como um indicador de referência importante para julgarmos a tendência do mercado.
Podemos encontrar padrões observando o logaritmo do preço do Bitcoin e o gráfico de desvio do preço do Bitcoin. Por exemplo, em 25 de agosto de 2015, o desvio do preço do Bitcoin estava no valor mais baixo de -1,11; em 17 de dezembro de 2017, 🟠
🟠 O desvio do preço do Bitcoin estava no valor mais alto de 1,69 naquele momento, em 16 de março de 2020,
🟠 O desvio do preço do Bitcoin estava no menor valor de -0,91 naquele momento, em 13 de março de 2021,
🟠 O desvio do preço do Bitcoin estava no valor mais alto de 1,1 naquele momento, em 31 de dezembro de 2022,
🟠 O desvio do preço do Bitcoin estava no valor mais baixo de -1 naquele momento.
Por razões conservadoras, definimos o limite inferior do desvio do preço do Bitcoin do indicador de aviso para o maior dos três menores valores de -0,9, e o limite superior para o menor dos dois maiores valores de 1.
Quando adicionamos os valores superior e inferior do desvio do preço do Bitcoin ao preço previsto, obtemos os limites superior e 🟤 inferior do 🟠 preço. Você pode orientar intuitivamente a transação. Quando o preço do Bitcoin estiver abaixo do piso de preço, compre. Venda quando o preço do Bitcoin estiver acima do limite de preço.
Passo 4: Prever o limite de preço do Bitcoin em 2025
O limite de preço para Bitcoin calculado com base em dados em 25 de fevereiro de 2024 é de US$ 194287, que é o limite superior para esta rodada de Bull Market. O pico do último Bull Market foi de US$ 68.664 em 9 de novembro de 2021, e o ciclo do Bear Market é de 4 anos, então o pico de preço deste Bull Market deve ser em 2025, e o limite de preço do Bitcoin excederá US$ 190.000. O preço de fechamento do Bitcoin em 25 de fevereiro de 2024 é de US$ 51.729, que deve aumentar em 2,7 vezes.
Passo 5: Verificar o desempenho do Indicador de Alerta Bitcoin
Verificando a precisão do modelo: Como julgar a precisão do modelo de preço do Bitcoin?
A precisão do modelo é expressa pelo coeficiente de determinação R, que reflete o grau de correspondência entre o valor previsto e o valor real. Dividi todos os dados históricos de 18 de agosto de 2015 em dois grupos, com dados de 18 de agosto de 2011 a 18 de agosto de 2015 como dados de treinamento para construir o modelo. Os resultados mostram que o coeficiente de determinação R do período de treinamento de 2011 a 2015 é tão alto quanto 0,81, o que indica que a precisão do modelo é bastante alta. Como você pode ver no gráfico de previsão do registro de preços do Bitcoin no gráfico abaixo, o valor da previsão não se desvia muito do valor real, o que significa que a maioria dos valores de previsão explica bem o valor real.
Verificar a confiabilidade do modelo: Como confirmar a confiabilidade do modelo de preço do Bitcoin quando novos dados estão disponíveis?
A fiabilidade do modelo é conseguida através da validação do modelo. Defini o último dia do período de treinamento para 2 de fevereiro de 2024 como o "grupo de validação" e usei-o como dados de validação para verificar a confiabilidade do modelo. Isso significa que, depois que o modelo é gerado, se houver novos dados, eu uso esses novos dados com o modelo para fazer previsões e, em seguida, avaliar a precisão do modelo. Se o coeficiente de determinação ao usar os dados de validação for semelhante ao do treinamento anterior, e ambos permanecerem em um nível alto, então podemos considerar o modelo confiável. O coeficiente de certeza calculado a partir dos dados durante o período de validação e dos resultados da previsão do modelo é tão alto quanto 0,83, o que é semelhante ao anterior 0,81, o que comprova ainda mais a confiabilidade do modelo.
Estratégia: Quando comprar ou vender, Quantidade longa para escolher?
Introduzimos a estratégia Bitcoin 5A. Esta estratégia requer que geremos sinais de negociação com base no limiar do indicador de aviso, realizemos negociações simuladas e contemos dados de desempenho para avaliação. Na estratégia Bitcoin 5A, existem três parâmetros-chave: indicador de aviso de compra, dias de negociação em lote e indicador de aviso de venda. Os dias de negociação de lotes são para garantir que, depois que o sinal de negociação é emitido, podemos negociar em lotes para comprar a um preço mais baixo, vender a um preço mais alto e reduzir o custo de choques de negociação.
A fim de encontrar o limite ideal do indicador de alerta e o número de dias de negociação em lote, precisamos ajustar repetidamente esses parâmetros e testá-los. O backtesting é um método construído olhando para dados históricos que podem nos ajudar a entender melhor os movimentos do mercado e as oportunidades de negociação.
Quando o indicador de alerta precoce desvio do preço do Bitcoin é inferior a -0,9, ou seja, quando o preço do Bitcoin está abaixo do limite de preço inferior, compre. Quando estiver acima de 1, ou seja, quando o preço do Bitcoin estiver acima do limite de preço, venda. Além disso, definimos o número de dias de negociação em lotes para 25 dias para alcançar uma estratégia média de compra e venda. Dentro de 25 dias, colocamos o dinheiro total no mercado uniformemente, comprando uma vez por dia, e, ao mesmo tempo, também vendemos posição no mesmo ritmo, uma vez por dia.
Ajustando limiares: um passo fundamental para otimizar sua estratégia de negociação
Na busca de um melhor desempenho, ajustar os limiares é um passo indispensável. A seguir estão os ajustes recomendados para o número de dias de negociação em lote e o valor limite do indicador de aviso:
- Dias de negociação em lote: experimente dias diferentes, como 25 dias, para ver como isso afeta o desempenho geral.
- Limiares de compra e venda para indicadores de alerta precoce: Ajustar exaustiva e iterativamente os limiares de compra de -0,9 e os limiares de venda de 1 para encontrar a combinação ideal de limiares.
Com esse ajuste fino, podemos ser capazes de encontrar um esquema de otimização com um rebaixamento máximo mais baixo (por exemplo, 11%) e um maior retorno acumulado em negociações de Posição Fechada (por exemplo, 474x). A figura a seguir é o gráfico de otimização de transações de backtest da estratégia Bitcoin 5A, que nos fornece uma exibição visual de ajuste e otimização de estratégia.
Desta forma, podemos compreender melhor as tendências do mercado e as oportunidades de negociação, de modo a alcançar uma estratégia de negociação mais robusta e eficiente.
Avaliação de desempenho: Como avaliar com precisão os resultados históricos de backtesting?
A fim de garantir a precisão e confiabilidade dos resultados após testes exaustivos de estratégia, precisamos realizar uma avaliação detalhada do desempenho dos resultados do backtest. As principais métricas de avaliação incluem:
- Curva de Patrimônio: Como mostra a linha vermelha rosa, ela reflete visualmente o crescimento do patrimônio líquido da conta. Ao olhar para a curva de ações, podemos entender o desempenho geral e a rentabilidade da estratégia.
As propriedades básicas desta estratégia são as seguintes:
Faixa de negociação: 2015-8-19—2024-2-18, intervalo de backtesting: 2011-8-18—2024-2-18
Fundos iniciais: 1000USD, tamanho da ordem: 1 contrato, pirâmide: 50 ordens, taxa de comissão: 0.2%, Derrapagem: 20 marcadores.
No diagrama de visão geral do testador de estratégia, também obtemos os seguintes dados-chave:
- Margem de lucro líquido de negociações de Posição de Fechamento: até 474x, excedendo em muito o Benchmark, Bitcoin comprado e mantido 210x no perfil de desempenho do Strategy Tester.
- Número de negociações de Posição Fechada e porcentagem de vitórias: 100 negociações são todas lucrativas, o que demonstra a estabilidade e confiabilidade da estratégia.
- Rácio de rebaixamento para ganho e perda: O rebaixamento máximo é de apenas 11%, muito inferior aos 78% do Bitcoin. O fator lucro, ou seja, a relação ganha-perda de 500, comprova ainda mais a força da estratégia.
Com essas avaliações detalhadas, podemos ver claramente o excelente equilíbrio entre risco e retorno da estratégia Bitcoin 5A.
(Redirecionado de TV-lilibtc)
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