Aplicação e Desenvolvimento de Estratégias de Negociação Automatizadas em DEX

Com a popularização da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está rapidamente se expandindo. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais devido às suas vantagens de desintermediação e transparência. A maturidade do mercado gerou uma variedade de ferramentas de negociação automatizadas, entre as quais os robôs de Máximo Valor Extraído (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação em redes de blockchain. Esses robôs extraem o valor máximo reorganizando, inserindo ou atrasando transações na blockchain. Este artigo analisará em profundidade um tipo específico de estratégia MEV - a definição, princípios, métodos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos robôs de sanduíche.

Com o desenvolvimento da tecnologia e a demanda do mercado, as estratégias de negociação automatizadas evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptarem a diferentes ambientes de negociação e necessidades estratégicas. A seguir, estão alguns tipos comuns de estratégias de negociação automatizadas:

1. Estratégia de Clipes de Sanduíche
2. Estratégia de arbitragem
3. Estratégia de lançamento de novos tokens
4. Estratégia de arbitragem de pool de liquidez
5. Estratégias de Arbitragem de Empréstimos Instantâneos
6. Estratégia de arbitragem triangular

Este artigo irá analisar em detalhe os princípios e a implementação da estratégia do clip de sanduíche.

I. Visão Geral da Estratégia do Clip de Sanduíche

A estratégia de clipe de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, especialmente concebida para gerar lucros através de transações antecipadas em DEX. Ela captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois da ordem alvo, obtendo assim lucro com a diferença de preço. O núcleo dessa estratégia reside na capacidade de ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e velocidade.

Dois, o princípio da estratégia do clip de sanduíche

A operação lucrativa da estratégia de夹子三明治 baseia-se nos seguintes princípios básicos:

1. Front Running: Comprar o token alvo a um preço mais baixo antes que os outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram incluídas em um bloco pelos mineradores. Vender rapidamente para obter o spread assim que a ordem do usuário for executada e o preço subir.

2. Venda rápida: Vender a um preço mais alto antes que outros usuários vendam os tokens. Quando os pedidos de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, recompra-se a um preço mais baixo, conseguindo assim lucro.

O sucesso desta estratégia depende da precisão na determinação do timing de negociação e da alta prioridade na execução das operações.

Três, Ideias para Implementação

1. Escuta de transações em tempo real:

   • Usar a conexão WebSocket com os nós da blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações-alvo, comparando os endereços dos destinatários ou remetentes para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas à estratégia e transações do próprio endereço, a fim de evitar ciclos de morte causados por auto-negociação.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações da estratégia, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificação de dados de transação:

   • Usar a interface de contratos inteligentes para decodificar dados de transação, determinando os tokens e valores envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato adequado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, pensamento de implementação de código

1. Criar serviço de escuta: Usar uma conexão WebSocket para se conectar a nós da blockchain e ouvir em tempo real as transações que aguardam empacotamento.

2. Filtragem de Transações: Filtrar transações relacionadas ao DEX alvo, excluindo transações do próprio endereço.

3. Ajuste do preço do Gas: Implementar uma função para ajustar dinamicamente o preço do Gas, a fim de garantir a prioridade das transações.

4. Decodificação de dados de transação: Utilizar a interface de contratos inteligentes para decifrar dados de transação, identificar o tipo de transação e informações relevantes.

Cinco, fatores decisivos

A eficácia e o sucesso das estratégias de negociação automatizadas estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de Negociação: A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetam diretamente o tempo de resposta da estratégia. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas: Ao garantir a prioridade nas transações, as taxas de Gas são um fator importante a considerar. É necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado: A alta liquidez ajuda a executar grandes transações rapidamente sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do slippage ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato: A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco da operação da estratégia. É necessário ter uma capacidade básica de validação do código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente de concorrência: No mercado, pode haver várias estratégias de negociação automatizadas a competir simultaneamente por oportunidades de lucro. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das negociações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

As estratégias de negociação automatizadas oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em DEX. Através da análise em tempo real e da execução rápida, elas conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, essas estratégias também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de risco e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, as estratégias de negociação automatizadas têm a perspectiva de desempenhar seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.