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ビットコインボラティリティ指数と標準普及500 VIXの90日相関係数が歴史的な新高値を記録
PANews 7月24日のニュースによると、CoinDeskの報道によれば、ビットコインの30日インプライドボラティリティ指数(BVIV/DVOL)とS&P 500ボラティリティ指数(VIX)の90日相関係数が0.88の歴史的な新高値を記録し、暗号資産市場と米国株のボラティリティの連動性が著しく強化されたことを示しています。現在、この相関係数は0.75の高水準を維持しています。
アナリストは、この現象がウォール街の機関が今回の暗号市場サイクルを主導していることを反映していると指摘しています。10x Researchの創設者であるマーカス・ティーレンは、機関投資家が大量にコールオプションを売却することでボラティリティを圧縮し、ビットコインの価格動向が伝統的な市場のリスク志向の影響を受けるようになっていると述べています。今年に入ってから、BVIV指数は67%から42%に低下し、一方で同期間中にビットコインの価格は26%上昇し、両者の歴史的な同方向での変動の法則を破りました。
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