O Inventor do Túnel de Vegas

O Túnel Vegas foi inventado há mais de 10 anos por um trader de forex chamado Barry Haigh, apelidado de 'Vegas'. Isto resultou de mais de 20 anos de pesquisa que ele realizou após uma operação errada em 1980 ter levado a uma perda de $17.000. Determinado a encontrar um sistema de negociação adequado para si próprio, ele acabou por tornar as suas descobertas públicas.

Inicialmente, o Tunnel de Vegas foi aplicado ao gráfico de candlestick de uma hora de negociação forex. Mais tarde, Barry Haigh melhorou-o e aplicou-o a prazos maiores, como gráficos de quatro horas e diários, tornando-o igualmente adequado para o mercado de ações e o mercado de criptomoedas.

Conceito e Utilização do Túnel Vegas

O núcleo do Túnel de Vegas é a Média Móvel Exponencial (EMA), que utiliza métodos estatísticos para atribuir mais peso aos dados recentes num período de tempo específico, calculando o preço médio ponderado usado para determinar a tendência de um título ou ativo.

Segundo Barry Haigh, o Túnel de Vegas é composto por 144EMA, 169EMA e 12EMA. O 144EMA e o 169EMA formam um “túnel”, e o 12EMA atua como um “filtro” para filtrar o ruído e aumentar a taxa de sucesso.

Quando o preço quebra a banda superior do túnel e o 12EMA também cruza o túnel para o lado superior, é um sinal de compra. Os investidores devem procurar oportunidades para comprar quando o preço retrai ou se aproxima da banda superior do túnel. Por outro lado, quando o preço quebra a banda inferior do túnel e o 12EMA também cruza o túnel para o lado inferior, os traders devem vender quando o preço volta a saltar para a banda inferior do túnel.

Como uma EMA de curto prazo, a 12EMA ajuda a determinar se o preço está a ter uma fuga ou quebra falsa. Se a 12EMA não tiver cruzado o túnel, ainda existe a possibilidade de uma fuga ou quebra falsa.

Exemplo de Caso Principal

Considere a tendência diária do Bitcoin no início de 2023. O círculo branco mostra que logo após o preço disparar acima do túnel de Vegas, o 12EMA subiu acima do túnel, enquanto o preço do Bitcoin experimentou uma leve queda. Teoricamente, este momento representou a oportunidade de compra ideal.

Os dois círculos amarelos indicam que, embora o preço do Bitcoin tenha quebrado o túnel de Vegas, o filtro 12EMA não mergulhou abaixo do túnel. Como resultado, o preço mais tarde recuperou o impulso e subiu acima do túnel de Vegas novamente, indicando uma quebra falsa. Portanto, não havia necessidade de vender Bitcoin.

Se um trader tivesse comprado Bitcoin quando estava entre $20,000 e $21,000 em meados de janeiro, como indicado pelo círculo branco, e tivesse mantido até início de agosto, quando este artigo foi escrito, o preço seria $29,000. Sem sinais de o preço e o filtro caírem abaixo do túnel, eles teriam feito um lucro de pelo menos 40%.

Caso de pequena escala

Visto que muitas vezes demora várias semanas ou mesmo meses para encontrar uma boa tendência em grande escala, os traders de médio e curto prazo podem procurar oportunidades de negociação em uma escala menor (por exemplo, uma hora). Por exemplo, como mostrado no círculo branco na imagem acima, o preço do Ethereum ficou acima da banda superior do túnel de Vegas no final de outubro de 2022, indicando o fim da tendência de baixa. Esta foi também uma boa oportunidade para comprar Ethereum, com o preço em torno de 1340 USD na época.

Em menos de um dia de permanência acima do túnel no 12EMA, o preço do Ethereum aumentou em conformidade. Se os traders seguissem os princípios estabelecidos por Vegas e esperassem até o círculo amarelo, quando o preço do Ethereum caísse abaixo do túnel e recuperasse, ou seja, quando o preço fosse de 1480 USD, o lucro pontual deste trade ainda seria de cerca de 10%. Os retornos de ir longo no contrato seriam bastante substanciais.

Túnel Duplo de Vegas

Para além do túnel único formado pelo 144EMA e 169EMA, os traders podem adicionar outro túnel formado pelo 576EMA e 676EMA, criando o “Túnel Duplo de Vegas,” o que é útil para determinar tendências a longo prazo.

A imagem acima mostra o gráfico diário do Bitcoin de abril de 2019 a agosto de 2020. As linhas azul claro e amarela representam o túnel de Vegas formado pelo 144EMA e 169EMA (referido como "Túnel 1"), e as linhas vermelha e laranja representam o túnel de Vegas formado pelo 576EMA e 676EMA ("Túnel 2").

Vegas Double Tunnel Golden Cross

Similar ao cruzamento dourado e da morte do MACD, o túnel de Vegas também pode usar cruzamentos dourados ou da morte para determinar tendências. Quando, como mostrado no círculo branco no lado esquerdo da imagem, o Túnel 1 de duração mais curta cruza acima do Túnel 2 de duração mais longa, ocorre um cruzamento dourado do túnel de Vegas.

Naquela altura, o mercado estava a recuperar depois de um ano inteiro de declínios no mercado de urso em 2018 e o chamado 'mini mercado de touro' começou a aparecer no início de 2019. Embora o Bitcoin tenha sofrido um declínio após a cruz dourada do túnel de Vegas, a cruz dourada também sinalizou que por muito tempo depois, o mercado emergiria do mercado de urso e reentraria no mercado de touro.

O preço do Bitcoin posteriormente diminuiu, mas pelo resto do tempo após a cruz dourada em 2019, o Túnel 1 nunca cruzou abaixo do Túnel 2 para formar uma cruz da morte. Portanto, quando o preço do Bitcoin caiu para os limites superior e inferior do Túnel 2 durante este tempo, foi uma boa oportunidade de compra para o longo prazo.

Embora o evento do “Cisne Negro” causado pela pandemia de COVID-19 em março de 2020 tenha levado a uma queda acentuada no preço do Bitcoin para cerca de 3800 USD, resultando em uma breve cruz da morte entre os dois túneis em abril, o preço do Bitcoin rapidamente se recuperou acima dos dois túneis, e o túnel Vegas cruzou dourado novamente. Em retrospectiva, esta foi uma excelente oportunidade de compra que só acontece uma vez a cada poucos anos. Afinal, desde então, o preço do Bitcoin nunca caiu abaixo do Túnel 1 e deu as boas-vindas a um novo mercado de alta nos anos seguintes (veja a imagem abaixo).

Vale a pena mencionar que no dia em que este artigo foi escrito em 2023, as duas linhas de túneis de Vegas do gráfico diário do Bitcoin estavam quase formando uma cruz dourada. A última vez que o gráfico diário do Bitcoin teve uma cruz dourada foi há três anos, logo após o rebote da queda significativa causada pela pandemia. Se desconsiderarmos este evento cisne negro, a cruz dourada anterior ocorreu há quatro anos, no pico de um pequeno mercado de touros. Para investidores de longo prazo, um bom momento para estrategizar é quando o preço retesta o túnel após formar uma cruz dourada, mas não o atravessa.

Vegas Dual Tunnel Death Cross

Da mesma forma, quando ocorre uma cruz da morte no túnel de Vegas, significa que uma tendência de longo prazo foi confirmada. O gráfico acima mostra o gráfico de velas diárias do Bitcoin durante o pico do mercado de alta de 2021 e o mercado de baixa de 2022.

No círculo vermelho mostrado no gráfico, pode-se ver que após a formação da cruz da morte do túnel de Vegas em junho de 2022, os preços para toda a segunda metade de 2022 foram suprimidos pelos dois túneis, formando uma tendência de baixa, até janeiro de 2023, marcado pelo círculo amarelo, quando conseguiu voltar acima do túnel de Vegas.

No entanto, quando ocorreu a cruz da morte do círculo vermelho, o preço do Bitcoin já havia caído de um pico de $69.000 para uma região de cerca de $18.000 a $29.000. No entanto, se os traders comprassem Bitcoin por volta de $8.000 durante a cruz de ouro do túnel duplo de Vegas, que foi após a pandemia, ainda poderiam ter feito pelo menos o dobro a triplicar seu investimento naquela época.

No entanto, teoricamente, quando o preço do Bitcoin cai abaixo do primeiro túnel de Vegas (círculo branco) e a EMA de 12 dias também cai abaixo do túnel, a $43.000 ou $50.000, os detentores de Bitcoin devem vender o seu Bitcoin. Desta forma, mesmo que não tenham vendido no pico, ainda seria uma renda considerável.

Vantagens e Desvantagens do Túnel de Vegas

O túnel de Vegas é muito útil para determinar tendências. De prazos maiores, como os gráficos diário e de quatro horas, depois que o túnel duplo de Vegas forma uma cruz dourada ou uma cruz da morte, muitas vezes indica que a tendência no período estendido seguinte não mudará facilmente, seja para cima (cruz dourada) ou para baixo (cruz da morte). No caso de uma cruz dourada, comprar spot ou abrir um contrato longo de baixa alavancagem quando houver um pequeno recuo para o túnel e definir uma paragem de perda permitirá manter posições de forma estável sem a necessidade de monitorar constantemente o mercado.

Uma vez que é um indicador composto por médias móveis, também tem a desvantagem de atraso. Em prazos maiores, uma vez que ocorre uma cruz dourada ou da morte, indica que o mercado pode ter estado ativo por um tempo e o lucro de entrar nesse momento será inferior ao de entrar desde o início. Portanto, é um indicador do lado direito para determinar negociações, mas é relativamente mais seguro e mais fácil de definir as perdas de paragem.

Conclusão

Quer seja um investidor de longo prazo à procura de comprar ativos à vista ou um negociante à procura de lucros a curto prazo, pode usar o Túnel de Vegas para determinar tendências e encontrar pontos de entrada apropriados.

No entanto, para os investidores de longo prazo, as tendências diárias são raras e podem não ser encontradas nem uma vez por ano em um nível mais alto. Portanto, os investidores devem monitorar regularmente o mercado e manter a paciência. Além disso, antes de aparecer uma tendência de mercado ou depois de ocorrer uma cruz dourada ou uma cruz de morte, o mercado pode sofrer flutuações frequentes antes que surja uma tendência importante. Portanto, os investidores de longo prazo devem entrar no mercado em lotes.

Os investidores de curto prazo também podem explorar oportunidades de negociação através de períodos de tempo mais pequenos (como por hora). No entanto, lembre-se de que há mais variáveis em níveis menores, por isso é melhor combinar outros padrões e indicadores. Quando há evidências adicionais para apoiar sua opinião, você pode estar mais confiante em lucrar com o comércio.