Penerapan dan Pengembangan Strategi Perdagangan Otomatis di DEX

Seiring dengan penyebaran teknologi blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang dengan cepat. DEX menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital karena keuntungannya dalam desentralisasi dan transparansi. Kematangan pasar telah melahirkan berbagai alat perdagangan otomatis, di mana robot maksimum nilai yang dapat diekstraksi (MEV) adalah program otomatis yang mengeksekusi strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain. Robot-robot ini mengekstrak nilai maksimum dengan mengatur ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam jenis tertentu dari strategi MEV—definisi, prinsip, cara implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan arah optimisasi dari robot sandwich.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar, strategi perdagangan otomatis telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis strategi perdagangan otomatis yang umum:

1. Strategi penjepit sandwich
2. Strategi Arbitrase
3. Strategi Penerbitan Token Baru
4. Strategi Arbitrase Kolam Likuiditas
5. Strategi Arbitrase Pinjaman Kilat
6. Strategi Arbitrase Segitiga

Artikel ini akan fokus menganalisis prinsip dan implementasi strategi sandwich clip.

I. Ringkasan Strategi Sandwich Clip

Strategi sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di DEX. Ini bekerja dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah pesanan perdagangan target, untuk mendapatkan selisih harga. Inti dari strategi ini adalah untuk memanfaatkan peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Strategi Klip Sandwich

Strategi profitabilitas sandwich clip berdasarkan prinsip dasar berikut:

1. Front-running: Membeli token target pada harga yang lebih rendah sebelum pengguna lain mengajukan order beli tetapi belum dib打包 oleh penambang ke dalam blok. Setelah order pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, segera menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Penjualan Awal: Menjual dengan harga lebih tinggi sebelum pengguna lain menjual token. Ketika order jual pengguna menekan harga turun, kemudian membeli kembali dengan harga lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Keberhasilan strategi ini bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.

Tiga, Pemikiran Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara langsung:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dib打包 secara real-time.
   • Saring transaksi target dengan membandingkan alamat penerima atau pengirim transaksi untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian Dinamis Harga Gas:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi, sehingga penambang memprioritaskan memproses transaksi strategi untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Berdasarkan informasi dekode, pilih metode panggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Implementasi Kode

1. Buat layanan pemantauan: Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan node blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dibundel secara real-time.

2. Penyaringan Pertukaran: Menyaring transaksi yang terkait dengan DEX tujuan, mengecualikan transaksi dari alamat sendiri.

3. Penyesuaian Harga Gas: Mewujudkan fungsi untuk menyesuaikan harga Gas secara dinamis, untuk memastikan prioritas transaksi.

4. Dekode Data Perdagangan: Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, mengenali jenis transaksi dan informasi terkait.

Lima, Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan strategi perdagangan otomatis sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan perdagangan: Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node secara langsung mempengaruhi waktu respons strategi. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan.

2. Biaya Gas: Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Diperlukan untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar: Likuiditas tinggi membantu eksekusi cepat untuk transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan Kontrak: Keamanan kontrak target berhubungan langsung dengan risiko operasi strategi. Diperlukan kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, untuk menghindari transaksi yang dimanfaatkan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi: Di pasar mungkin ada berbagai strategi perdagangan otomatis yang bersaing untuk kesempatan memperoleh keuntungan. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

Strategi perdagangan otomatis menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di DEX. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia mampu mendapatkan keunggulan di pasar. Namun, strategi semacam ini juga menghadapi tantangan kompetisi yang tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknis, kontrol risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, strategi perdagangan otomatis diharapkan dapat berperan lebih besar dalam berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.