Los precios de Bitcoin superarán los USD 190,000 en 2025
En la estrategia a largo plazo, profundizamos en los factores clave que afectan el precio de Bitcoin. Al calcular con precisión la correlación de estos factores con el precio de Bitcoin, encontramos que están estrechamente ligados al valor de Bitcoin. Para predecir de manera más efectiva el precio razonable de Bitcoin, construimos un modelo de predicción, basado en la experiencia histórica, determinamos el valor límite de la desviación del precio y calculamos los límites superior e inferior del precio, observando que el precio de Bitcoin y los límites superior e inferior del precio pueden guiar la transacción y, en función de los datos actuales, calculamos el límite superior del precio de Bitcoin en 2025. Las simulaciones históricas demuestran que los resultados de la predicción del modelo están de acuerdo con el precio real, lo que demuestra plenamente su fiabilidad en la predicción de las fluctuaciones de precios.
Como dijo Alan Greenspan: "Cuando el futuro es impredecible e incierto, las personas a menudo optan por estancarse, evitar riesgos o incluso abandonar sus planes originales". "Las predicciones para Bitcoin son desafiantes, pero hemos dado los primeros pasos hacia la exploración.
Directorio:
Paso 1: Identificar los factores que tienen el mayor impacto en el precio de Bitcoin
Paso 2: Construir un modelo de predicción de precios de Bitcoin
Paso 3: Busque indicadores de alerta temprana para los mínimos del mercado bajista y los máximos del mercado alcista
Paso 4: Predecir el tope del precio de Bitcoin en 2025
Paso 5: Verificar el rendimiento del indicador de alerta de Bitcoin
Paso 1: Identificar los factores que tienen el mayor impacto en el precio de Bitcoin
Coeficiente de correlación: Un concepto matemático para medir el impacto
Para predecir el movimiento del precio de Bitcoin, debemos profundizar en los factores que tienen el mayor impacto en el precio de Bitcoin. Estos factores o variables pueden expresarse matemática o estadísticamente como coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación es una medida del grado de correlación entre dos variables, con un valor entre -1 y 1. Un valor de 1 indica que las dos variables están completamente correlacionadas positivamente, y un valor de -1 indica que las dos variables están completamente correlacionadas negativamente.
En el caso de los precios del maíz y del cerdo, un aumento en el precio del maíz generalmente conduce a un aumento correspondiente en el precio de los cerdos, ya que el maíz es la principal fuente de alimento para la cría de cerdos. En este caso, el coeficiente de correlación entre los precios del maíz y del cerdo es de aproximadamente 0,3. Esto significa que el maíz es un factor que afecta los precios del cerdo. Por ejemplo, si el rendimiento de un tirador mejora y el rendimiento de otro tirador disminuye debido al aumento del estrés psicológico, entonces podemos decir que el primero es un factor que afecta al rendimiento del segundo.
Por lo tanto, para averiguar los factores que tienen el mayor impacto en el precio de Bitcoin, necesitamos encontrar el factor con el mayor coeficiente de correlación con el precio de Bitcoin. Si a través del análisis de correlación del precio de Bitcoin y los datos on-chain, se encuentra que un determinado factor de datos on-chain tiene el mayor coeficiente de correlación con el precio de Bitcoin, entonces este factor de datos on-chain puede determinarse como el factor que tiene el mayor impacto en el precio de Bitcoin. Después del cálculo, descubrimos que el número de bloques de Bitcoin es uno de los factores que 🔵 tienen un mayor impacto en el precio de Bitcoin. De los datos históricos se desprende que
🔵 El bloque de Bitcoin es básicamente la misma que la dirección del precio de Bitcoin. A través del análisis de los datos de los últimos diez años, obtenemos:
🔵 El coeficiente de correlación diario entre el bloque de Bitcoin y el precio de Bitcoin es de 0,93.
Paso 2: Construir un modelo de predicción de precios de Bitcoin
Modelo predictivo: ¿Qué fórmula se utiliza para predecir el precio de Bitcoin?
Entre los diversos modelos predictivos, la función lineal es el modelo preferido debido a su alta precisión. En el caso del peso estándar, la imagen de la función lineal es una línea recta, por lo que elegimos el modelo de función lineal. Sin embargo, el precio de Bitcoin y su tamaño de bloque crecen extremadamente rápido, lo que no se ajusta a las características de una función lineal. Por lo tanto, para que los dos estén más en línea con las características de las funciones lineales, primero realizamos una transformación logarítmica de los dos. Al observar el gráfico logarítmico del precio de Bitcoin y el tamaño del bloque, podemos ver que después de la conversión logarítmica, los dos son más consistentes con las características de las funciones lineales. Basándonos en esta característica, elegimos un modelo de regresión lineal para construir un modelo predictivo.
Como puede ver en el gráfico a continuación, la fluctuación real de la vela rojo-verde alrededor de la 🟢 línea azul-verde predicha. Estas predicciones se basan en los factores fundamentales de Bitcoin, que sustentan el valor de Bitcoin y reflejan su valor razonable. Esta imagen coincide con la teoría de Marx de la "fluctuación de precios en torno al valor" planteada en El Capital.
Paso 3: Busque indicadores de alerta temprana en la parte inferior del mercado bajista de Bitcoin y en la parte superior del mercado alcista
Indicador de alerta temprana: ¿Cómo saber si el precio de Bitcoin ha alcanzado el fondo de un mercado bajista o la parte superior de un mercado alcista?
Al observar el gráfico de pronóstico logarítmico del precio de Bitcoin anterior, encontramos que en la parte inferior del mercado bajista, el precio real tiende a ser más bajo que el pronóstico, y en el pico del mercado alcista, el precio real supera el pronóstico. Este patrón muestra que la desviación entre el valor real y el valor predicho se puede utilizar como una señal de alerta temprana. 🟠 Cuando el valor de la desviación del precio de Bitcoin es bajo, el gráfico con un fondo verde muestra que esto generalmente significa que estamos en la parte inferior del mercado bajista; por el contrario, cuando 🟠 el valor de la desviación del precio de Bitcoin es alto, el 🟩 🟥 gráfico con un fondo rojo indica que estamos en la parte superior del mercado alcista.
Esta ley ha sido verificada por seis Bull Market y Bear Market, y el valor de la desviación tiene un efecto de alerta temprana, que puede usarse como un indicador de referencia importante para que juzguemos la tendencia del mercado.
Podemos encontrar patrones mirando el logaritmo del precio de Bitcoin y el gráfico de desviación del precio de Bitcoin. Por ejemplo, el 25 de agosto de 2015, la desviación del precio de Bitcoin estaba en el valor más bajo de -1,11; el 17 de diciembre de 2017, 🟠
🟠 La desviación del precio de Bitcoin estaba en el valor más alto de 1.69 en ese momento; el 16 de marzo de 2020,
🟠 La desviación del precio de Bitcoin estaba en el valor más bajo de -0.91 en ese momento; el 13 de marzo de 2021,
🟠 La desviación del precio de Bitcoin estaba en el valor más alto de 1.1 en ese momento; el 31 de diciembre de 2022,
🟠 La desviación del precio de Bitcoin estaba en el valor más bajo de -1 en ese momento.
Por razones conservadoras, establecemos el límite inferior de la desviación del precio de Bitcoin del indicador de advertencia en el mayor de los tres valores más bajos de -0,9, y el límite superior en el menor de los dos valores más altos de 1.
Cuando sumamos los valores superior e inferior de la desviación del precio de Bitcoin al precio previsto, obtenemos los límites superior e 🟤 inferior del 🟠 precio. Puede guiar la transacción de forma intuitiva. Cuando el precio de Bitcoin esté por debajo del precio mínimo, compre. Venda cuando el precio de Bitcoin esté por encima del límite de precio.
Paso 4: Predecir el tope del precio de Bitcoin en 2025
El límite de precio de Bitcoin calculado en base a los datos del 25 de febrero de 2024 es de 194287 dólares, que es el límite superior para esta ronda del mercado alcista. El pico del último mercado alcista fue de 68.664 dólares el 9 de noviembre de 2021, y el ciclo del mercado bajista es de 4 años, por lo que se espera que el pico de precios de este mercado alcista sea en 2025, y el tope de precio de Bitcoin supere los 190.000 dólares. El precio de cierre de Bitcoin el 25 de febrero de 2024 es de 51.729 dólares, que se espera que aumente 2,7 veces.
Paso 5: Verificar el rendimiento del indicador de alerta de Bitcoin
Verificación de la precisión del modelo: ¿Cómo juzgar la precisión del modelo de precios de Bitcoin?
La precisión del modelo se expresa mediante el coeficiente de determinación R, que refleja el grado de coincidencia entre el valor predicho y el valor real. Dividí todos los datos históricos del 18 de agosto de 2015 en dos grupos, con datos del 18 de agosto de 2011 al 18 de agosto de 2015 como datos de entrenamiento para construir el modelo. Los resultados muestran que el coeficiente de determinación R del período de entrenamiento de 2011 a 2015 es tan alto como 0,81, lo que indica que la precisión del modelo es bastante alta. Como puede ver en el gráfico de pronóstico del registro de precios de Bitcoin en el gráfico a continuación, el valor de pronóstico no se desvía mucho del valor real, lo que significa que la mayoría de los valores de pronóstico explican bien el valor real.
Verificar la fiabilidad del modelo: ¿Cómo confirmar la fiabilidad del modelo de precios de Bitcoin cuando se dispone de nuevos datos?
La fiabilidad del modelo se consigue a través de la validación del modelo. Establecí el último día del período de entrenamiento en el 2 de febrero de 2024 como el "grupo de validación" y lo utilicé como datos de validación para verificar la confiabilidad del modelo. Esto significa que después de generar el modelo, si hay nuevos datos, utilizo esos nuevos datos con el modelo para hacer predicciones y, a continuación, evalúo la precisión del modelo. Si el coeficiente de determinación al utilizar los datos de validación es similar al del entrenamiento anterior, y ambos se mantienen en un nivel alto, entonces podemos considerar que el modelo es confiable. El coeficiente de certeza calculado a partir de los datos durante el período de validación y los resultados de la predicción del modelo es tan alto como 0,83, que es similar al 0,81 anterior, lo que demuestra aún más la fiabilidad del modelo.
Estrategia: ¿Cuándo comprar o vender, Cantidad larga para elegir?
Presentamos la estrategia Bitcoin 5A. Esta estrategia requiere que generemos señales de trading basadas en el umbral del indicador de advertencia, realicemos operaciones simuladas y contemos los datos de rendimiento para su evaluación. En la estrategia Bitcoin 5A, hay tres parámetros clave: indicador de advertencia de compra, días de negociación por lotes e indicador de advertencia de venta. Los días de negociación de lotes son para garantizar que, después de que se emita la señal comercial, podamos operar en lotes para comprar a un precio más bajo, vender a un precio más alto y reducir el costo de los choques comerciales.
Para encontrar el umbral óptimo del indicador de alerta y el número de días de negociación por lotes, debemos ajustar repetidamente estos parámetros y someterlos a pruebas retrospectivas. El backtesting es un método creado mediante el análisis de datos históricos que puede ayudarnos a comprender mejor los movimientos del mercado y las oportunidades de trading.
Cuando el indicador de advertencia temprana de la desviación del precio de Bitcoin es inferior a -0,9, es decir, cuando el precio de Bitcoin está por debajo del límite inferior del precio, compre. Cuando está por encima de 1, es decir, cuando el precio de Bitcoin está por encima del límite de precio, vende. Además, establecemos el número de días de negociación en lotes en 25 días para lograr una estrategia de compra y venta promedio. En un plazo de 25 días, colocamos el dinero total en el mercado de manera uniforme, comprando una vez al día y, al mismo tiempo, también vendemos posiciones al mismo ritmo, una vez al día.
Ajustar los umbrales: un paso clave para optimizar tu estrategia de trading
En la búsqueda de un mayor rendimiento, el ajuste de los umbrales es un paso indispensable. Los siguientes son los ajustes recomendados para el número de días de negociación por lotes y el valor umbral del indicador de advertencia:
- Días de negociación por lotes: Experimente con diferentes días, como 25 días, para ver cómo afecta al rendimiento general.
- Umbrales de compra y venta para indicadores de alerta temprana: Ajuste de forma exhaustiva e iterativa los umbrales de compra de -0,9 y los umbrales de venta de 1 para encontrar la combinación óptima de umbrales.
Con este ajuste, es posible que podamos encontrar un esquema de optimización con una reducción máxima más baja (por ejemplo, 11%) y un mayor rendimiento acumulado en las operaciones de posición cerrada (por ejemplo, 474x). La siguiente figura es el gráfico de optimización de transacciones de backtest de la estrategia Bitcoin 5A, que nos proporciona una visualización del ajuste y la optimización de la estrategia.
De esta manera, podemos comprender mejor las tendencias del mercado y las oportunidades comerciales, para lograr una estrategia comercial más sólida y eficiente.
Evaluación del rendimiento: ¿Cómo evaluar con precisión los resultados históricos del backtesting?
Con el fin de garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados después de una exhaustiva prueba de estrategia, debemos realizar una evaluación detallada del rendimiento de los resultados del backtest. Las métricas clave de la evaluación incluyen:
- Curva de patrimonio: Como muestra la línea roja rosa, refleja visualmente el crecimiento del patrimonio de la cuenta. Al observar la curva de renta variable, podemos comprender el rendimiento general y la rentabilidad de la estrategia.
Las propiedades básicas de esta estrategia son las siguientes:
Rango de trading: 2015-8-19—2024-2-18, rango de backtesting: 2011-8-18—2024-2-18
Fondos iniciales: 1000 USD, tamaño de la orden: 1 contrato, pirámide: 50 órdenes, tasa de comisión: 0,2%, deslizamiento: 20 marcadores.
En el diagrama general del probador de estrategias, también obtenemos los siguientes datos clave:
- Margen de beneficio neto de las operaciones de Close Position: hasta 474x, superando con creces el Benchmark, Bitcoin comprado y mantenido 210x en el perfil de rendimiento de Strategy Tester.
- Número de operaciones de posición cerrada y porcentaje de ganancias: 100 operaciones son rentables, lo que demuestra la estabilidad y fiabilidad de la estrategia.
- Relación entre el drawdown y las ganancias: El drawdown máximo es de solo el 11%, mucho más bajo que el 78% de Bitcoin. El factor de beneficio, es decir, la relación entre ganancias y pérdidas de 500, demuestra aún más la solidez de la estrategia.
Con estas evaluaciones detalladas, podemos ver claramente el excelente equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de la estrategia Bitcoin 5A.
(Redirigido desde «TV-lilibtc»)
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