¿Qué es ADX?

El Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) es una herramienta popular en el análisis técnico utilizada para medir la fuerza de las tendencias del mercado. Creado por J. Welles Wilder en 1978, se utiliza ampliamente en varios mercados financieros, incluyendo acciones, futuros y forex. El ADX convierte los movimientos de precios a lo largo del tiempo en un valor numérico; una puntuación alta sugiere una tendencia fuerte, mientras que una puntuación baja indica una tendencia más débil. Normalmente, un valor de ADX por encima de 25 sugiere una tendencia de mercado notable, y valores por encima de 50 indican una tendencia poderosa. Las fluctuaciones en los valores de ADX también ayudan a señalar posibles cambios en la dirección del mercado.

Calculando ADX

• Primero, calcule el Rango Verdadero (TR), que es la mayor de las diferencias entre los precios más altos y más bajos, el precio más alto y el precio de cierre del día anterior, y el precio más bajo y el precio de cierre del día anterior.
• A continuación, calcule el Movimiento Direccional (DM), que se divide en movimientos ascendentes (+DM) y descendentes (-DM). +DM es la diferencia entre el máximo actual y el máximo anterior si es positiva; de lo contrario, es cero.
• -DM es la diferencia entre el mínimo anterior y actual si es positivo; de lo contrario, es cero.
• Luego, calcule el promedio móvil de 14 días de TR (ATR), el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI), que son +DM y -DM divididos por ATR multiplicado por 100, respectivamente.
• Calcule el Índice Direccional (DX) como la diferencia absoluta entre +DI y -DI dividida por la suma absoluta de ellos multiplicada por 100.
• Finalmente, ADX es el promedio móvil de 14 días de DX.

La fórmula de cálculo para ADX se puede resumir como sigue:

ADX = promedio móvil de 14 días de DX

Al revisar las tendencias del mercado del año pasado, es evidente que, como se muestra en el área marcada como “①” dentro del recuadro azul en el gráfico adjunto, el valor de ADX disminuyó por debajo de 25 tras una caída en el mercado. Sin embargo, en la región “②”, pasaron varios días después de que ADX cayera por debajo de 25 antes de que el mercado comenzara a declinar. Esto ilustra que si bien el indicador ADX puede reflejar la fuerza de la tendencia y ofrecer información sobre los puntos de reversión de la tendencia, aún muestra un cierto grado de retraso.

Origen: TradingView

Hacer clicaquípara más detalles

¿Qué es ADXcloud?

Como se muestra en el diagrama adjunto, el indicador ADX presenta cierto retraso en reflejar los cambios del mercado. Especialmente, a pesar de los precios estables en ese momento, el ADX aún registró un valor superior a 25, lo que sugiere una sólida tendencia al alza. Esto provocó la creación del ADXcloud, una versión mejorada del ADX, que integra tres nuevos parámetros:

• Alpha1: Coeficiente para suavizado inicial
• Alpha2: Coeficiente para suavizado secundario
• Período: Duración del ciclo de ADXcloud

Además, ADXcloud incorpora el índice RSI con:

• adx_t: Duración del ciclo ADX
• rsi_t: Duración del ciclo de RSI
• rsi_treshold: Umbral para iniciar operaciones con RSI
• rsi_close_t: Umbral para cerrar operaciones con RSI

Estos parámetros adicionales alinean mejor el índice con la dinámica de la tendencia, lo que permite a ADXcloud predecir de manera más efectiva los cambios en las tendencias del mercado. Así es como se calcula:

1. Cambios direccionales

Calcular el aumento ('up') como el precio más alto de hoy menos el precio más alto de ayer.

Calcular la disminución ('abajo') como el precio más bajo de ayer menos el precio más bajo de hoy.

El Movimiento Direccional Positivo (+DM) ocurre si 'arriba' es mayor que el máximo de 'abajo' o cero; de lo contrario, +DM es cero.

El Movimiento Direccional Negativo (-DM) ocurre si 'abajo' es mayor que el máximo de 'arriba' o cero; de lo contrario, -DM es cero.

1. Rango Verdadero (TR)

TR se determina como el máximo de lo siguiente: la diferencia entre el máximo y el mínimo de hoy, la diferencia absoluta entre el máximo de hoy y el cierre de ayer, y la diferencia absoluta entre el mínimo de hoy y el cierre de ayer.

1. Dirección del movimiento

Cómo calcular los índices de dirección de movimiento:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

El número 14 representa el parámetro de periodo, que nos indica el marco de tiempo para analizar estos movimientos.

1. Diplust and Diminust

Diplust es una fórmula que combina el indicador actual de dirección positiva (+DIt), el indicador de dirección positiva anterior (+DIt−1) y el valor suavizado anterior (Diplust−1), todos ajustados por un factor de ponderación alpha1, que puedes elegir.

Diminust es similar a Diplust pero para los indicadores de dirección negativa. Combina los indicadores de dirección negativa actual, anterior y previamente suavizados, ajustados por el mismo factor de ponderación alpha1, que puedes configurar según tu preferencia.

Cómo suavizar los indicadores de dirección de movimiento:

La primera ronda de suavizado:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 es el factor de ponderación para la primera fase de suavizado, que perfecciona aún más los indicadores.

La segunda ronda de suavizado:

Alpha2 es el factor de ponderación para esta segunda fase de suavizado, que refina aún más los indicadores.

1. Cómo calcular ADXcloud

¿Cuándo deberías usar ADXcloud?

Los indicadores ADXcloud y DAX se utilizan para evaluar tendencias, mientras que el RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador de momentum que mide la velocidad y magnitud de las fluctuaciones de precios. Normalmente, un RSI por encima de 70 sugiere una condición de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 indica un estado de sobreventa. Utilizar ADXcloud junto con RSI puede aumentar tus posibilidades de éxito. Una estrategia considerada con una alta tasa de éxito implica ciertas condiciones para entrar y salir de operaciones:

Condiciones de entrada:

• Para ir largo (comprar): ingrese a una operación cuando ADXcloud sea mayor que 0 y RSI esté por encima de 50.
• Ir en corto (vender): Ingrese a una operación cuando ADXcloud sea inferior a 0 y RSI esté por debajo de 50.

Condiciones de salida:

• Para cerrar una posición larga: Salir del comercio cuando el RSI excede 50 más un umbral específico de cierre del RSI (rsi_close_t) o cuando la nube ADX cambia de positiva a negativa.
• Para cerrar una posición corta: Salir del comercio cuando el RSI caiga por debajo de 50 menos un umbral específico de cierre del RSI (rsi_close_t) o cuando ADXcloud cambie de negativo a positivo.

Cómo empezar con la estrategia de ADXcloud en Gate.io

Gate.io hace que sea fácil y sin código para los usuarios implementar la estrategia de nube ADX. Hasta el 12 de abril, 2.405 bots de estrategia de nube ADX estaban en funcionamiento, con inversiones que superan los $313.000 y un rendimiento anualizado de siete días del 26,60%. Siga esta guía paso a paso para comenzar.

1. Navegue a Gate.io y seleccione 'Robots de trading' en el menú superior. Proceda a 'Robot Plaza', elija 'Crear Robot' y luego acceda a la página 'Contrato CTA'.

Origen: Gate.io Strategybot

1. Desplácese para localizar la opción de estrategia ADXcloud y haga clic para comenzar a crear su estrategia, lo que le llevará a una página de configuración como se muestra a continuación.

Fuente: Gate.io Strategybot

Nombrarás y describirás tu bot de trading, configurando una proporción de reparto de beneficios para otros que sigan tus operaciones. El entorno de trading permite transacciones tanto en USD como en criptomonedas, con la opción de participar en contratos perpetuos en una amplia gama de criptomonedas.

Para mayor claridad, las transacciones basadas en USD implican ganancias o pérdidas en stablecoins. Las transacciones basadas en criptomonedas significan que tus ganancias o pérdidas cambian la cantidad de criptomoneda con la que estás negociando. Por ejemplo, en un contrato basado en Bitcoin, las pérdidas reducen la cantidad de Bitcoin que posees, mientras que las ganancias la incrementan.

También se te proporcionan opciones para establecer tu multiplicador de apalancamiento según tu tolerancia al riesgo y para especificar la cantidad de tu inversión ya sea directamente o ajustando un control deslizante de porcentaje. Además, puedes configurar límites de stop-loss y take-profit para detener automáticamente tu estrategia después de alcanzar cierto nivel de ganancia o pérdida.

En cuanto a la configuración de estrategias del bot

Configuración de parámetros: Bajo la configuración de parámetros de stop-loss y take-profit se encuentran las configuraciones de parámetros de estrategia del robot, que incluyen dos exponentes de suavizado, período ADX, período RSI, umbral de apertura RSI y umbral de cierre, así como el período y el número de órdenes realizadas.

Cada índice tiene ciertos valores predeterminados:

• Coeficiente de suavizado ADX 1: Obligatorio, entero, rango de entrada [1,99], valor predeterminado 20
• Coeficiente de suavizado ADX 2: Requerido, entero, rango de entrada [1,99], predeterminado 17
• Período de ADX: Obligatorio, entero, rango de entrada [3,50], valor predeterminado 14
• Período RSI: Requerido, entero, rango de entrada [3,50], predeterminado 8
• Umbral de apertura de RSI: Requerido, entero, rango de entrada [1,25], valor predeterminado 5
• Umbral de cierre de RSI: Obligatorio, entero, rango de entrada [1,40], predeterminado 25; y el valor del umbral de cierre de RSI debe ser mayor que el valor del umbral de apertura de RSI
• Período: Parámetro MA estándar (Media Móvil). Obligatorio, las opciones incluyen 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 día, predeterminado 1 hora
• Número de pedidos realizados: Opcional, el valor predeterminado es en blanco

Fuente: Gate.io Strategybot

Conclusión

En resumen, ADXcloud representa una estrategia de trading diseñada para contratos que se centra en adaptarse a las tendencias del mercado. Mejora el enfoque tradicional de ADX al ofrecer una mejor volatilidad y sensibilidad a las tendencias, especialmente para activos de criptomonedas, logrando así una tasa de éxito más alta. Cuando se utiliza con el indicador RSI, que evalúa la fuerza de la tendencia, aumenta notablemente la precisión de las predicciones de tendencias.

Más allá de ADXcloud, Gate.io cuenta con una variedad de bots comerciales que utilizan diversas estrategias, incluidas aquellas basadas en MACD, MACD-RSI, medias móviles dobles y Bandas de Bollinger. Te invitamos a explorar más de estas estrategias en Gate.ioRobot Square.