تطبيق وتطور استراتيجيات التداول الآلية في DEX

مع انتشار تقنية البلوكشين، يتوسع نظام تداول العملات المشفرة بسرعة. لقد أصبحت البورصات اللامركزية (DEX) منصة مهمة لتداول الأصول الرقمية بفضل مزاياها المتمثلة في اللامركزية والشفافية. أدت نضوج السوق إلى ظهور مجموعة متنوعة من أدوات التداول الآلي، ومن بينها روبوتات القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) التي تعد برامج آلية تنفذ استراتيجيات واستراتيجيات تداول أخرى على شبكة البلوكشين. تستخرج هذه الروبوتات القيمة القصوى من خلال إعادة ترتيب أو إدخال أو تأخير معاملات البلوكشين. ستتناول هذه المقالة تحليلًا عميقًا لنوع محدد من استراتيجيات MEV - تعريف، مبدأ، طرق التنفيذ، عوامل القرار، واتجاهات التحسين لروبوتات شطائر السندويش.

مع تطور التكنولوجيا واحتياجات السوق، تطورت استراتيجيات التداول الآلي إلى أنواع متعددة لتناسب بيئات واستراتيجيات التداول المختلفة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة لاستراتيجيات التداول الآلي:

1. استراتيجية مشبك السندويش
2. استراتيجيات التحكيم
3. استراتيجية إصدار رموز جديدة
4. استراتيجية التحكيم في تجمع السيولة
5. استراتيجية التحكيم للقروض السريعة
6. استراتيجية المراجحة الثلاثية

سيركز هذا المقال على تحليل مبادئ واستراتيجيات تقنية السندويتش.

1. نظرة عامة على استراتيجية مشبك السندويش

استراتيجية مشبك السندويش هي أداة تداول آلية مصممة لتحقيق الأرباح من خلال التداول المسبق في DEX. إنها تلتقط بسرعة فرص التداول على السلسلة، وتقوم بالتداول قبل أو بعد الطلب المستهدف، مما يحقق الربح من الفارق. تكمن جوهر هذه الاستراتيجية في الاستحواذ على ميزة التداول بكفاءة وسرعة عالية.

2. مبدأ استراتيجية夹子 السندويش

تكتيك الربح من ضغط السندويش يعتمد على المبادئ الأساسية التالية:

1. الشراء المسبق: شراء الرموز المستهدفة بسعر منخفض قبل أن يقوم المستخدمون الآخرون بتقديم أوامر شراء لم يتم حزمها بعد من قبل المعدنين في الكتل. بعد تنفيذ أوامر المستخدمين ودفع السعر للارتفاع، يتم البيع بسرعة لتحقيق الفرق في السعر.

2. البيع المتأخر: قم ببيع الرموز بسعر أعلى قبل أن يبيع المستخدمون الآخرون. عندما يضغط أمر بيع المستخدمين على السعر، قم بإعادة الشراء بسعر أقل، وبالتالي تحقق الربح.

تعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على الدقة في تحديد توقيت التداول وأولوية تنفيذ التداول.

ثلاثة، فكرة التنفيذ

1. الاستماع الفوري للتداول:

   • استخدم اتصال WebSocket لربط عقدة blockchain ، والاستماع في الوقت الحقيقي للمعاملات التي تنتظر التعبئة.
   • تصفية الصفقات المستهدفة من خلال مقارنة عنوان المستلم أو المرسل للصفقات، وتحديد الصفقات المتعلقة بـ DEX المستهدف.

2. التصفية والترشيح:

   • تصفية الصفقات غير المرتبطة بالاستراتيجية وكذلك الصفقات الخاصة بالعناوين الخاصة، لمنع الدورات الميتة الناتجة عن التداول الذاتي.

3. تعديل أسعار الغاز ديناميكياً:

   • تعيين سعر غاز مرتفع، مما يجعل عمال المناجم يعالجون معاملات الاستراتيجية أولاً، من أجل تنفيذها قبل المستخدمين العاديين.

4. فك تشفير بيانات التداول:

   • استخدام واجهة العقد الذكي لفك تشفير بيانات التداول، وتحديد الرموز والمبالغ المعنية في الصفقة.
   • بناءً على معلومات فك التشفير، اختر طريقة استدعاء العقد المناسبة، مثل swapExactETHForTokens أو swapTokensForExactTokens.

أربعة، أفكار تنفيذ الشيفرة

1. إنشاء خدمة الاستماع: استخدم اتصال WebSocket مع عقدة blockchain للاستماع في الوقت الحقيقي إلى المعاملات التي تنتظر التعبئة.

2. تصفية التداول: تصفية المعاملات المرتبطة بـ DEX المستهدف، واستبعاد معاملات العنوان الخاص.

3. تعديل سعر الغاز: تنفيذ دالة لضبط سعر الغاز ديناميكياً لضمان أولوية المعاملات.

4. فك تشفير بيانات التداول: استخدم واجهة عقد ذكي لفك تشفير بيانات المعاملات، وتحديد نوع المعاملة والمعلومات ذات الصلة.

خمسة، العوامل المحددة

ترتبط فعالية واستراتيجية التداول الآلي بالنجاح ارتباطًا وثيقًا بالعديد من العوامل:

1. سرعة التداول: تؤثر تأخيرات الشبكة وسرعة استجابة العقد بشكل مباشر على وقت استجابة الاستراتيجية. يمكن أن يقلل استخدام خدمات العقد عالية الأداء من التأخير.

2. رسوم الغاز: عند اقتناص أولوية التداول، تعتبر رسوم الغاز عاملاً مهماً. يجب إيجاد توازن بين السرعة والتكلفة.

3. سيولة السوق: السيولة العالية تساعد في تنفيذ الصفقات الكبيرة بسرعة دون التأثير بشكل ملحوظ على سعر السوق. قد تؤدي السيولة المنخفضة إلى زيادة الانزلاق أو فشل الصفقة.

4. أمان العقد: إن أمان العقد المستهدف مرتبط مباشرة بمخاطر تنفيذ الاستراتيجية. يجب أن تكون هناك قدرة أساسية على التحقق من كود العقد لتجنب استغلال المعاملات بواسطة عقود خبيثة.

5. بيئة المنافسة: قد توجد استراتيجيات تداول آلية متعددة في السوق تتنافس في نفس الوقت على فرص الربح. عندما يكون هناك تنافس شديد، قد تتأثر نسبة نجاح التداول والأرباح.

الاستنتاج

توفر استراتيجيات التداول الآلي حلاً فعالاً للتحكيم في DEX. من خلال التحليل في الوقت الفعلي والتنفيذ السريع، يمكنها تحقيق ميزة في السوق. ومع ذلك، تواجه هذه الأنواع من الاستراتيجيات تحديات المنافسة العالية والمخاطر العالية. يجب على المستثمرين النظر في التنفيذ الفني، والتحكم في المخاطر، واستراتيجيات السوق من منظور شامل للحفاظ على تنافسيتهم في سوق العملات المشفرة المتغيرة باستمرار. في المستقبل، مع تقدم التكنولوجيا وتوسع نظام DeFi البيئي، من المتوقع أن تلعب استراتيجيات التداول الآلي دوراً أكبر في مجالات أكثر، مما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين.